基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2016年3月30日 §1 重要提示1.1 重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称泰达宏利聚利分级债券场内简称泰达聚利基金主代码162215基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2011年5月13日基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,582,104,870.50份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011-07-08下属分级基金的基金简称：聚利A聚利B下属分级基金的场内简称：聚利A聚利B下属分级基金的交易代码：150034150035报告期末下属分级基金的份额总额1,107,473,410.47份474,631,460.03份 2.2 基金产品说明投资目标本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。投资策略从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。业绩比较基准中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%风险收益特征本基金为较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。聚利A聚利B下属分级基金的风险收益特征聚利A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征聚利B份额具有较高风险、预期收益相对较高的特征 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称泰达宏利基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈沛王永民联系电话010－66577808010-66594896电子邮箱irm@mfcteda.comfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-69-8888895566传真010－66577666010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:// www.mfcteda.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年2013年本期已实现收益254,746,516.72161,276,890.69147,570,124.10本期利润212,517,946.84378,307,786.392,103,131.60加权平均基金份额本期利润0.13430.23910.0013本期基金份额净值增长率9.73%20.82%0.09%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.49220.33120.1483期末基金资产净值2,407,489,648.092,194,971,701.251,816,663,914.86期末基金份额净值1.5221.3871.148注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.77%0.08%0.60%0.08%2.17%0.00%过去六个月2.63%0.17%1.63%0.07%1.00%0.10%过去一年9.73%0.25%1.85%0.08%7.88%0.17%过去三年32.69%0.24%4.43%0.10%28.26%0.14%自基金合同生效起至今52.20%0.20%6.71%0.10%45.49%0.10%本基金业绩比较基准：90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价指数收益率。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金合同生效日为2011年5月13日，2011年度净值增长率的计算期间为2011年5月13日至2011年12月31日。3.3 过去三年基金的利润分配情况根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期胡振仓本基金基金经理2011年5月13日2015年6月11日12硕士学位。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行，从事债券交易与研究工作，2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司，从事债券交易工作；2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司，其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理，2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理。2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。12年证券从业经验，9年基金从业经验，具有基金从业资格。卓若伟固定收益部总监、本基金基金经理2015年6月11日-10经济学硕士；2004年7月至2006年9月任职于厦门市商业银行资金营运部，从事债券交易与研究工作；2006年10月至2009年5月就职于建信基金管理有限公司专户投资部任投资经理；2009年5月起就职于诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，2009年9月至2011年12月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理；2011年12月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担任固定收益部副总经理、总经理，现任固定收益部总监。10年证券从业经验，10年基金从业经验，具有基金从业资格。丁宇佳本基金基金经理2015年6月11日-7理学学士；2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担任交易部交易员，负责债券交易工作；2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理（公司职级）；具备7年基金从业经验，具有基金从业资格。注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。4.3.2 公平交易制度的执行情况基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2015年，全球经济体分化严重，美国在“再工业化”的带动下经济复苏迹象明显，美联储在2015年年底加息政策落地，显示其对未来经济的乐观；日本和欧洲经济体分别在“安倍经济学”和量化宽松计划的刺激下呈现弱复苏态势；但新兴经济体经济增速下滑趋势并未得到遏制，国际贸易增速下降和大宗商品价格低迷都表明世界经济仍处于深度调整期。2015年国内经济增速不容乐观。第一产业GDP增速平稳，第二产业GDP增速表现低迷，第三产业在股市的支撑下表现突出。在去产能和去杠杆的背景下，制造业采购经理指数PMI全年在荣枯线附近徘徊，投资增速下滑严重，房地产投资出现断崖式下跌，唯有基建一枝独秀，消费表现平稳，出口情况低迷，外需不足，内需走平。原油价格下跌幅度远高于预期，大宗商品表现低迷，居民消费价格指数CPI同比增速低位徘徊，生产价格指数PPI同比增速加速下滑。信贷社融低迷，银行风险偏好继续下降，M2增速的上升与信贷数据出现背离，实体经济投资意愿弱，同时中国外汇占款余额大幅下滑。政府加大地方债的发行和置换力度，以求稳定经济增长。针对经济增长、通胀、信贷均出现下滑以及人民币汇率贬值的局面，2015年央行进行了5次降准和5次降息，以期降低社会融资成本和提振经济。同时，央行通过SLO、SLF、MLF、PSL等工具对货币投放缺口进行对冲，并加大常规公开市场操作密度以熨平资金面波动。全年资金面维持宽松状态。在经济仍未企稳的情况下，央行维持了宽松的货币政策，债券收益率全年大幅下行，各品种收益率均处于历史低位，权益市场全年巨幅震荡，转债市场在上半年跟随A股大幅上涨，下半年持续低迷。报告期内，我们对政策宽松持比较坚定的态度，尽管这是一个不断印证的过程。本基金操作较为积极，随着货币宽松情况不断确认，本基金保持了适宜的杠杆，组合久期维持中性水平。主要持有信用债，上半年增持较多可转债，下半年全部减持，并通过增持利率债赚取超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截止报告期末，本基金份额净值为1.522元，本报告期份额净值增长率为9.73%，同期业绩比较基准增长率为1.85%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2016年，预计美联储继续加息进程，但考虑到全球经济形势和通胀数据的疲弱，加息步伐可能会放缓，欧洲和日本经济会继续维持弱企稳态势，在人民币汇率贬值的预期下，中国出口情况向好可期。从国内经济看，整体固定资产投资将继续萎缩，房地产仍处于去库存周期，在供给侧结构性改革的背景下，制造业投资热情不高，基建投资仍是第二产业的支柱，服务业中金融企业对经济的拉动作用将明显弱化，消费将逐步受到冲击。通胀将继续维持在较低水平。人民币贬值预期升温，外汇占款流出金额将进一步增大，汇率市场波动加大可能对国内流动性带来更大的扰动，央行将继续通过降息、降准、公开市场和创新工具等手段来维持基础货币投放和流动性平衡。综上，2016年基本面对债市有利，资金面和政策面给予债市以良好支撑，目前利率水平、期限利差和信用利差都维持在低位，预计收益率仍将震荡下行，但投资难度较2015年加大。信用违约事件将实现常态化，重点分析、甄选信用个债会获得较好的回报。操作上，本基金将适当控制杠杆，维持中短久期，继续以信用债为主要投资品种，并加大波段操作力度，提高组合流动性，在经济筑底的情况下，防范好信用风险，规避政策风险。在权益市场有明确见底信号之后，谨慎参与可转债的波段投资。在此之前，仍然将积极参与可转债一级申购，以博取绝对收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益分配安排。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6 审计报告 本基金2015年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金报告截止日： 2015年12月31日单位：人民币元资 产本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产：银行存款4,780,532.441,673,864.59结算备付金14,115,613.9622,694,536.08存出保证金259,548.07146,535.16交易性金融资产3,140,577,806.472,808,086,875.20其中：股票投资58,267,937.9246,640,685.50基金投资--债券投资3,082,309,868.552,761,446,189.70资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款997,146.3221,479,120.44应收利息63,005,687.1071,365,727.98应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计3,223,736,334.362,925,446,659.45负债和所有者权益本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款813,811,029.47705,874,095.37应付证券清算款-22,106,003.97应付赎回款--应付管理人报酬1,422,275.351,280,786.14应付托管费406,364.38365,938.89应付销售服务费--应付交易费用29,592.99175,349.28应交税费62,942.8258,263.38应付利息364,481.26524,521.17应付利润--递延所得税负债--其他负债150,000.0090,000.00负债合计816,246,686.27730,474,958.20所有者权益：实收基金1,582,104,870.501,582,104,870.50未分配利润825,384,777.59612,866,830.75所有者权益合计2,407,489,648.092,194,971,701.25负债和所有者权益总计3,223,736,334.362,925,446,659.45注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.522元，基金份额总额1,582,104,870.50份。其中下属A类基金份额1,107,473,410.47份，B类基金份额474,631,460.03份。下属A类基金份额净值1.211元，B类基金份额净值2.248元。 7.2 利润表会计主体：泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元项 目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日一、收入248,969,620.36433,978,073.181.利息收入120,628,461.22128,916,951.80其中：存款利息收入901,946.74395,218.79债券利息收入116,625,262.33127,687,175.09资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入3,101,252.15834,557.92其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）170,569,729.0287,985,225.68其中：股票投资收益-4,420,434.1212,675,453.15基金投资收益--债券投资收益171,377,716.4275,141,351.49资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益3,612,446.72168,421.043.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-42,228,569.88217,030,895.704.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）-45,000.00减：二、费用36,451,673.5255,670,286.791．管理人报酬16,244,853.8813,764,034.912．托管费4,641,386.773,932,581.433．销售服务费--4．交易费用388,961.98385,487.305．利息支出14,644,867.5837,040,840.40其中：卖出回购金融资产支出14,644,867.5837,040,840.406．其他费用531,603.31547,342.75三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）212,517,946.84378,307,786.39减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）212,517,946.84378,307,786.39 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,582,104,870.50612,866,830.752,194,971,701.25二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-212,517,946.84212,517,946.84三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,582,104,870.50825,384,777.592,407,489,648.09项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,582,104,870.50234,559,044.361,816,663,914.86二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-378,307,786.39378,307,786.39三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,582,104,870.50612,866,830.752,194,971,701.25 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第271号《关于核准泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金合同生效后五年内封闭运作，不开放申购、赎回，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,581,808,355.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第168号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》于2011年5月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,582,104,870.50份基金份额，其中认购资金利息折合296,515.33份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金在封闭期内将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照7：3的比例分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即优先类基金份额(基金份额简称“聚利A”)和进取类基金份额(基金份额简称“聚利B”)。在封闭期末，本基金净资产优先分配聚利A的本金及约定应得收益，聚利A为低风险且预期收益相对稳定的基金份额。在封闭期末，本基金在优先分配聚利A的本金及约定应得收益后的剩余净资产分配予聚利B，聚利B为高风险且预期收益波动相对较大的基金份额。对投资者认购或通过二级市场购买并持有到期的每一份聚利A和聚利B。本基金基金合同生效满五年后封闭期届满，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换成契约型上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)”。聚利A、聚利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第199号文审核同意，本基金场内总份额765,569,638.00份，其中聚利A份额535,898,747.00份，聚利B份额229,670,891.00份，于2011年7月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率 × 90% + 中债国债总全价指数收益率 × 10%。本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年03月30日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构北方国际信托股份有限公司基金管理人的股东宏利资产管理(香港)有限公司基金管理人的股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费16,244,853.8813,764,034.91其中：支付销售机构的客户维护费542,150.68497,674.70注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费4,641,386.773,932,581.43注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2015年1月1日至2015年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行----185,800,000.0064,200.30上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行-96,212,395.21--992,870,000.00583,692.727.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行4,780,532.4490,473.431,673,864.59112,895.58注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券7.4.9.1.1 受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：张）期末成本总额期末估值总额备注123001蓝标转债2015年12月23日2016年1月8日新债未上市100.00100.006,290629,000.00629,000.00-7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额757,018,029.47元，是以如下债券作为抵押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额01151400615中粮SCP0062016年1月4日100.411,400,000140,574,000.0010145302914国开投MTN0032016年1月4日108.70500,00054,350,000.0010146003314钱江水利MTN0012016年1月4日107.3290,0009,658,800.0010155406315赣高速MTN003（3年期）2016年1月4日102.18800,00081,744,000.0010155604015中燃投资MTN0012016年1月4日101.60700,00071,120,000.00148003814株洲国投债2016年1月4日114.74100,00011,474,000.0004156300615首钢CP0012016年1月7日101.021,200,000121,224,000.0004156900615鲁西化工CP0012016年1月7日100.97500,00050,485,000.0010145102014渝机电MTN0022016年1月7日108.20500,00054,100,000.0010145800714闽漳龙MTN001五年期2016年1月7日113.18500,00056,590,000.0010147300614渝涪陵MTN0012016年1月7日112.49400,00044,996,000.0010155107515光明MTN0022016年1月7日101.831,000,000101,830,000.00合计7,690,000798,145,800.007.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2015年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额56,793,000.00元，于2016年1月8日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为58,267,937.92元，属于第二层次的余额为3,082,309,868.55元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次1,123,149,875.20元，第二层次1,684,937,000.00元，无第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资58,267,937.921.81其中：股票58,267,937.921.812固定收益投资3,082,309,868.5595.61其中：债券3,082,309,868.5595.61 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计18,896,146.400.597其他各项资产64,262,381.491.998合计3,223,736,334.36100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业20,907,106.000.87D电力、热力、燃气及水生产和供应业33,705,000.001.40E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,597,031.920.15J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业58,800.000.00S综合--合计58,267,937.922.42 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1600023浙能电力4,500,00033,705,000.001.402002521齐峰新材1,643,23520,540,437.500.853601929吉视传媒582,0443,597,031.920.154002185华天科技20,450366,668.500.025603999读者传媒1,00058,800.000.00注：以上为本基金本报告期末持有的全部股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600023浙能电力110,201,991.315.022002521齐峰新材26,143,868.851.193002391长青股份18,387,227.880.844600219南山铝业14,676,687.840.675600016民生银行7,524,234.960.346601929吉视传媒4,539,943.200.217601211国泰君安157,680.000.018601985中国核电61,020.000.009600958东方证券60,180.000.0010603589口子窖32,000.000.0011603939益丰药房19,470.000.0012601198东兴证券18,360.000.0013600959江苏有线16,410.000.0014603566普莱柯15,520.000.0015603698航天工程12,520.000.0016300433蓝思科技11,495.000.0017002750龙津药业10,605.000.0018002742三圣特材10,185.000.0019603999读者传媒9,770.000.0020603021山东华鹏8,730.000.00注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600023浙能电力68,944,030.783.142601318中国平安47,713,410.902.173002391长青股份15,871,530.820.724600219南山铝业10,126,411.830.465600016民生银行7,707,269.700.356601211国泰君安249,760.000.017601985中国核电243,900.000.018600958东方证券197,880.000.019300404博济医药92,100.000.0010600959江苏有线79,381.000.0011603589口子窖64,600.000.0012300456耐威科技56,080.000.0013300433蓝思科技55,500.000.0014603939益丰药房44,980.000.0015601198东兴证券43,020.000.0016603566普莱柯38,980.000.0017002750龙津药业34,530.000.0018603698航天工程28,620.000.0019603021山东华鹏27,815.000.0020002757南兴装备24,990.000.00注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额181,969,929.04卖出股票收入（成交）总额151,840,942.03注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券145,126,000.006.03其中：政策性金融债145,126,000.006.034企业债券811,037,968.5533.695企业短期融资券1,077,564,000.0044.766中期票据1,046,911,000.0043.497可转债（可交换债）1,670,900.000.078同业存单--9其他--10合计3,082,309,868.55128.038.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）101159924415吉利SCP0022,000,000201,220,000.008.36201151400615中粮SCP0061,400,000140,574,000.005.84304156300615首钢CP0011,200,000121,224,000.005.04410155107515光明MTN0021,000,000101,830,000.004.23501159918815吉利SCP0011,000,000100,760,000.004.19 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1本期国债期货投资政策在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。8.10.3本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金259,548.072应收证券清算款997,146.323应收股利-4应收利息63,005,687.105应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计64,262,381.49 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例聚利A3,186347,606.22940,486,460.6084.92%166,986,949.8715.08%聚利B3,910121,389.12384,221,618.4080.95%90,409,841.6319.05%合计7,096222,957.281,324,708,079.0083.73%257,396,791.5016.27%注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末上市基金前十名持有人聚利A序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债79,083,340.008.57%2中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红64,108,683.006.95%3中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能47,830,061.005.18%4全国社保基金二一零组合47,261,029.005.12%5中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限44,963,000.004.87%6全国社保基金一零零七组合38,850,136.004.21%7工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理35,614,006.003.86%8何文娟34,433,093.003.73%9安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合33,366,455.003.62%10中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司32,242,138.003.49%聚利B序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1全国社保基金一零零四组合22,573,255.005.29%2全国社保基金二一一组合21,517,100.005.04%3全国社保基金二零三组合20,075,255.004.71%4全国社保基金一零零三组合19,000,000.004.45%5安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合16,794,538.003.94%6全国社保基金二一四组合14,523,374.003.40%7全国社保基金二零七组合14,053,455.003.29%8全国社保基金一零零二组合13,440,800.003.15%9光大证券－光大银行－光大阳光5号集合资产管理计划11,633,208.002.73%10平安资产－工商银行－鑫享2号资产管理计划11,158,645.002.62%持有人为本基金场内持有人。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金聚利A0.000.0000%聚利B0.000.0000%合计0.000.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金聚利A0聚利B0合计0本基金基金经理持有本开放式基金聚利A0聚利B0合计0 §10 开放式基金份额变动单位：份项目聚利A聚利B基金合同生效日（2011年5月13日）基金份额总额1,107,473,410.47474,631,460.03本报告期期初基金份额总额1,107,473,410.47474,631,460.03本报告期基金总申购份额--减:本报告期基金总赎回份额--本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额1,107,473,410.47474,631,460.03 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本公司于2015年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘建先生为公司副总经理。2、本公司于2015年5月16日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅国庆先生于5月15日起代任总经理职务。3、本公司于2015年8月15日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘建先生为公司总经理。4、本公司于2015年12月4日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任王彦杰先生为公司副总经理。5、2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变本报告期本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币9万元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为5年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中银国际1135,546,091.2189.27%123,508.2389.21%-湘财证券116,294,850.8210.73%14,940.2210.79%-（一）2015年本基金无交易单元变动；（二）交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要； （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中银国际2,093,234,231.5385.04%13,296,200,000.0055.14%--湘财证券368,106,164.8214.96%10,815,490,000.0044.86%-- 泰达宏利基金管理有限公司2016年3月30日