浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期：2025年04月22日
送出日期：2025年04月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 浙商汇金中证A500指数 基金代码 023879
基金简称A 浙商汇金中证A500指数A 基金代码A 023879
基金简称C 浙商汇金中证A500指数C 基金代码C 023880
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
周文超 2010年07月09日
陈顾君 2015年08月04日
其他 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起10个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为中证A500指数及其未来可能发生的变更。
主要投资策略 1、资产配置策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、股票（含存托凭证）投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形、或受基金规模而投资受限、或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可采取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进
行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 3、债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。 4、金融衍生工具投资策略 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平等因素。 若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、价格等因素。 5、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 6、参与融资业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。 7、可转换债券（含可分离交易可转债，下同）和可交换债券投资策略 本基金密切跟踪经济运行情况，对各类市场大势做出判断的前提下，对可转换债券及其正股、可交换债券和对应股票进行综合分析。 8、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品种具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后做出相应的投资决策。
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表
无
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
浙商汇金中证A500指数A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
认购费 M 0.80%
100万≤M 0.60%
200万≤M 0.40%
M≥500万 1000.00元/笔
申购费（前收费） M 1.00%
100万≤M 0.80%
200万≤M 0.60%
M≥500万 100000.00%
赎回费 N 1.50%
N≥7天 0
浙商汇金中证A500指数C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
认购费 0.00%
申购费（前收费） 0.00%
赎回费 N 1.50%
N≥7天 0
注：1、投资人如果有多笔认购/申购A类基金份额，适用费率按单笔A类基金份额认购/申购申请
单独计算。
2、本基金A类基金份额认购/申购费用由认购/申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基
金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取认购/申购费用。
因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
3、对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务费A A类基金份额不收取销售服务费 销售机构
销售服务费C 0.20% 销售机构
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
其他费用 详见招募说明书"基金的费用与税收"章节
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的特有风险主要包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%
且不低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下
将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报
率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）标的指数发布时间较短的风险
本基金标的指数发布时间较短，可回溯历史数据的时间也较短，无法代表过往完整的业绩表现，
也不预示其未来走势。
（4）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额
的符合要求的赎回价格，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或
部分基金份额的风险。
（5）基金收益率与标的指数收益率偏离的风险，主要影响因素包括：
1）标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪
误差。
2）标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金
在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3）成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪
偏离度和跟踪误差。
4）由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪
偏离度和跟踪误差。
5）基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪标的
指数时产生收益上的偏离。
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买
入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7）基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。
8）特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导
致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例
与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成
本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、
基金仓位变动等；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标
的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势
可能发生较大偏离。
（7）标的指数值计算出错的风险
尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的
任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可
能导致损失。
（8）标的指数编制方案带来的风险
本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指数、变
更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，其表征性与可
投资性可能存在不成熟或不完备之处。
当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金管理人需
调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并可能导致基金
风险收益特征发生较大变化。此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方
案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需
关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。
（9）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停
止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监
会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合
并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期
间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
2、股指期货投资风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。股指期货
采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可
能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补
足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。投资股指期货所面临的主要风险是市场风
险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：
（1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中
最主要的风险；
（2）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险；
（3）基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险，以及不
同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险；
（4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求的保证金
而带来的风险；
（5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险；
（6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等
原因造成损失的风险。
3、股票期权投资风险
股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等。股票期权交易采用
保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临
的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期
权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成
的损失。
4、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，本基金还将面
临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存
托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存
托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被
摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与
境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
5、国债期货投资风险
本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备特有的风险如下：
（1）市场风险
国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动；国债期货合约价格的波动将直接影响基
金资产净值；国债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间价格差的波动可能导致特定策略组合
在部分时间点上价值产生不利方向的波动。
（2）流动性风险
国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动性风险和无法缴足保证金的资金流动
性风险。持仓组合变现的流动性风险是指持仓品种变现时由于市场流动性严重不足、或头寸持有集
中度过大导致未在合理价位成交而造成变现损失的风险；无法缴足保证金的资金流动性风险指当国
债期货业务支付现金的义务大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。
（3）信用风险
信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。由于国债期货业务持有的合约均为
中金所场内交易的标准品种，因此该业务的信用风险较小。
（4）合规性风险
国债期货业务开展过程中，存在可能违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要
包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等方面的风险。
（5）操作风险
操作风险指由于内部流程的不完善、业务人员出现差错或者疏漏、或者系统出现故障等原因造
成损失的风险。
（6）国债期货实物交割风险
国债期货到期时采取实物交割方式，因此可能存在因实物交割导致被逼空的风险。
（7）基差风险
基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波动，影响套期保值或套
利效果，使之发生意外损失的风险。
6、资产支持证券的风险
资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产
生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，
而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临
的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的
信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
7、参与融资业务相关风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务，参与融资交易的风险主要包括流动性风险、信用
风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交易所面临
的各类风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防
范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。
8、本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
（1）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的
风险。
（2）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
此外，本基金还将面临市场风险、管理风险与操作风险、流动性风险、信用风险、本基金法律
文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技术风险、不可抗力风险、实
施侧袋机制对投资者的影响。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见
招募说明书的“风险揭示”部分。
（二）重要提示
中国证监会对浙商汇金中证A500指数型证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》
的当事人。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁地点为北京市，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见管理人官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无