国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放

式指数证券投资基金

招募说明书(更新)

（2025年第1号）

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2024年11月6日证监许可[2024]1564号文

准予注册募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额价格存在

波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金标的指数为上证科创板芯片设计主题指数。

1、指数样本空间

上证科创板芯片设计主题指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票

和红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）上市时间超过6个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5

位且上市时间超过3个月；

（2）非退市风险警示证券。

2、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取主营业务涉及芯

片设计领域的上市公司证券作为待选样本；

（2）对待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的

证券作为指数样本；当待选样本数量不足50只时，将待选样本全部纳入。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网

址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素

产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产

品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价

值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投

资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风

险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性

风险、合规性风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基

金风险评价可能不一致的风险、本基金的特定风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，本基金的特有风险详见招募说

明书“风险揭示”章节等。

本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金；本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指

数相似的风险收益特征。

投资者认购本基金时需具有上海证券账户，其中，使用上海证券交易所证券

投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用上证

科创板芯片设计主题指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开

立上海证券交易所A股账户。

本基金为交易型开放式指数基金（ETF），将在上海证券交易所上市。投资

者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则，确保

具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申

购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更

登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式

已经认可。

本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能

低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份

额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金

投资收益。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖

出。

投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、

《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益

特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否

和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决

策，自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉

及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方

式已经认可。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管

理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金

运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2025年04月22日，有关财务数据和净

值表现截止日为2025年03月31日(财务数据未经审计)。

目录

重要提示 ........................................................................................................................ 1

一、绪言 ........................................................................................................................ 5

二、释义 ........................................................................................................................ 6

三、基金管理人 .......................................................................................................... 12

四、基金托管人 .......................................................................................................... 25

五、相关服务机构 ...................................................................................................... 30

六、基金的募集 .......................................................................................................... 35

七、基金合同的生效 .................................................................................................. 36

八、基金份额的折算和变更登记 .............................................................................. 37

九、基金份额的上市交易 .......................................................................................... 38

十、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................... 40

十一、基金的投资 ...................................................................................................... 52

十二、基金的业绩 ...................................................................................................... 64

十三、基金的财产 ...................................................................................................... 65

十四、基金资产的估值 .............................................................................................. 66

十五、基金的收益分配 .............................................................................................. 72

十六、基金的费用与税收 .......................................................................................... 74

十七、基金的会计与审计 .......................................................................................... 76

十八、基金的信息披露 .............................................................................................. 77

十九、风险揭示 .......................................................................................................... 85

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................. 94

二十一、基金合同的内容摘要 .................................................................................. 96

二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 114

二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 135

二十四、其他应披露事项 ........................................................................................ 137

二十五、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................... 139

二十六、备查文件 .................................................................................................... 140

一、绪言

《国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共

和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售

机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基

金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他

有关规定以及《国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有

关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券

投资基金

2、基金管理人：指国联安基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放

式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安上证科创

板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任

何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《国联安上证科创板芯片设计主题交易型

开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指

数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指

数证券投资基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数

证券投资基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通

知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全

国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

22、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者

23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》使用来自境外的资金进行境内证券期货投资

的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人的合称

25、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

26、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基

金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化，采用开放式运作方式的基金

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

29、销售机构：指国联安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服

务协议，办理基金销售业务的机构

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的、在基金合同生效后办理本基金份额申购、赎回业务的

证券公司，又称为代办证券公司

32、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型

开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额

的登记、存管和结算等业务

33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为国

联安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理登记结算业

务的机构。本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任

公司

34、A股账户：指上海证券交易所A股账户

35、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户

36、证券账户：指A股账户和基金账户

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确

认的日期

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

41、工作日：指上海证券交易所的正常交易日

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证

券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实

施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国联安基金管理

有限公司发布的其他相关规则和规定

47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为

50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内

赎回对价等信息的文件

51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/

或其他对价

53、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司编制并发

布的上证科创板芯片设计主题指数及其未来可能发生的变更

54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

56、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

57、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按

当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资

者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金

差额、申购或赎回的基金份额数计算

58、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人

或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算

的基金份额参考净值，简称IOPV

59、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及

申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人

计算并公布的现金数额

60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的

前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

62、元：指人民币元

63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称

“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与

银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的

新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易

的债券等

70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

71、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还

所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人：于业明

成立日期：2003年4月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5亿元人民币

存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限

电话：021-38992888

传真：021-50151880

联系人：黄娜娜

股权结构：

股东名称 持股比例

太平洋资产管理有限责任公司 51%

德国安联集团 49%

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

于业明先生，经济学博士，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副

总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经理，

联合证券有限责任公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公

司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公

司董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理、党委副书记，太保产险董事，太

保寿险董事等职。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国联安

基金管理有限公司董事长，中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事。

Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商管理学士。历任美国克赖斯

勒汽车集团市场推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成

员，忠利保险公司内部顾问，安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人，安联

集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发展总

监，国联安基金管理有限公司副董事长。

杨一君先生，工商管理硕士。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助

理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心副总经理，太平洋

资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理、总经

理助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、合规负责人、首席风

险管理执行官，国联安基金管理有限公司董事。

Hong Anh Tran女士，工商管理硕士。历任Dover资产管理公司合伙企业管

理人/合伙企业会计师，Collins协会财务与运营经理，太平洋人寿保险公司全球

战略顾问，消防员基金保险公司国际管理助理，安联美国公司财务总监（副总

裁）、项目协调共同负责人，安联集团审计副主管、审计主管，安联全球合作伙伴

集团首席财务官兼慕尼黑分部总经理，美国安联人寿保险公司高级副总裁，美国

安联公司首席执行官兼董事会成员，安联集团企业风险管理、治理和内部风险控

制负责人、集团合规风险与控制负责人等职。现任安联资产管理有限公司首席风

险和首席合规官及反洗钱报告官，国联安基金管理有限公司董事。

唐华先生，工商管理学士。历任美国保德信证券集团金融顾问，美联证券公

司注册投资经理，瑞士银行银行顾问，中银基金管理有限公司国际业务部总经

理，工银瑞信资产管理（国际）有限公司总经理、副董事长，范达集团大中华区

首席执行官、范达投资管理（上海）有限公司执行总裁等职。现任国联安基金管

理有限公司董事、总经理。

陈有安先生，工学博士。历任国家开发银行华东地区信贷局副局长，国开行

兰州分行行长、党委书记，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易

经济合作厅厅长、党组书记，甘肃省商务厅厅长、党组书记，甘肃省农村信用社

联合社理事长、党委书记，中央汇金投资公司副总经理，中国银河金融控股公司

董事长、党委书记，中国银河证券董事长、党委书记，金恒智控管理咨询集团股

份有限公司董事等职。现任野村东方国际证券有限公司独立董事，泸州老窖股份

有限公司独立董事，天邦食品股份有限公司独立董事，和谐健康保险股份有限公

司独立董事，国联安基金管理有限公司独立董事。

岳志明先生，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。历任野村证券国际金融部中

国部负责人，野村国际（香港）中国投行部总经理、野村中国区首席执行官，美

国华平投资集团董事总经理、全球合伙人，正大光明集团有限公司首席投资官等

职。现任国联安基金管理有限公司独立董事。

胡斌先生，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士

（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司Standish

Mellon量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global公司创始人之一兼基金经

理，梅隆资产管理中国区负责人，纽银梅隆西部基金管理有限公司首席执行官

（总经理）等职。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）总经

理，国联安基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

段黎明先生，会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务有限公司财

务分析主管，中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划部项目负责人，平安

集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任，平安资产管理有限责任公

司财务部负责人、首席财务官等职。现任太平洋资产管理有限责任公司财务部总

经理，国联安基金管理有限公司监事会主席。

Uwe Michel先生，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、主

席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管，德国

慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管等职。现任Allianz SE常务副总裁兼

亚洲业务部负责人，安联（中国）保险控股有限公司董事，国联安基金管理有限

公司监事。

刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司运营部副总监、职工

监事。

朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金管理有限公司人力综合部资深行政

经理、职工监事。

3、高级管理人员

唐华先生，总经理，工商管理学士。历任美国保德信证券集团金融顾问，美

联证券公司注册投资经理，瑞士银行银行顾问，中银基金管理有限公司国际业务

部总经理，工银瑞信资产管理（国际）有限公司总经理、副董事长，范达集团大

中华区首席执行官、范达投资管理（上海）有限公司执行总裁等职。现任国联安

基金管理有限公司董事、总经理。

魏东先生，常务副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和

国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经理、华宝兴

业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

基金经理、投资副总监、国内投资部总经理，国联安基金管理有限公司基金经

理、总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理、

首席投资官，并兼任权益投资部总经理，国联安德盛精选混合型证券投资基金、

国联安核心资产策略混合型证券投资基金和国联安核心趋势一年持有期混合型证

券投资基金的基金经理，太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单一资产管理计

划投资经理。

蔡蓓蕾女士，副总经理，经济学博士。历任富国基金管理有限公司产品与营

销部副总经理兼零售部副总经理，交银施罗德基金管理有限公司产品总监，泰康

资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限公司副

总经理、首席市场官。

李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济管理系讲师，广东省南

方金融服务总公司基金部副总经理，广东华侨信托投资公司规划发展部总经理，

广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长，天

一证券有限公司华南业务总部总经理，融通基金管理有限公司监察稽核部总监及

监事，新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公

司督察长。

叶培智先生，副总经理，会计学荣誉学士。历任香港毕马威会计师事务所副

高级经理，安联保险（香港）有限公司首席财务官，中德安联人寿保险有限公司

副总经理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责人，太保安

联健康保险股份有限公司副总经理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安

基金管理有限公司副总经理、财务总监、首席运营官。

4、本基金基金经理

黄欣先生，硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任

产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理等职。2010年4

月起担任国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)（2024年10月由国联安中证

100指数证券投资基金(LOF)更名而来）的基金经理；2010年5月至2012年9月

兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2010年11月起兼任

上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年12月起

兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经

理；2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

的基金经理；2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经

理；2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)

的基金经理；2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理；2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型

开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年6月起兼任国联安中证全指半导体

产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2019年11月

起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年12

月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；

2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基

金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易

型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安国证

ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中

证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联

安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

章椹元先生，硕士研究生。曾任建信基金管理有限公司研究员，富国基金管

理有限公司基金经理助理、基金经理，融通基金管理有限公司专户投资经理、基

金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司，

担任量化投资部总经理（兼投资经理）。2020年5月起担任国联安沪深300交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月起兼任国联安沪深300交易

型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型

开放式指数证券投资基金联接基金和国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司

交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材

料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上

证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼

任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年10月

起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年11月至

2025年1月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年

12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理；2023年3月

起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4

月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024

年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理；2024年12

月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金

经理。

5、基金投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主

管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及高

级基金经理组成。投资决策委员会成员为：

权益投资决策委员会成员：

魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）权益投委会主

席

邹新进（基金经理）

韦明亮（研究部总经理、基金经理）

潘明（基金经理）

杨子江（基金经理）

固定收益投资决策委员会成员：

魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）固收投委会主

席

陆欣（固定收益部总经理、基金经理）

万莉（现金管理部总经理、基金经理）

陈建华（基金经理）

固收+投资决策委员会成员：

魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）

邹新进（基金经理） 固收+投委会主席

陆欣（固定收益部总经理、基金经理）

万莉（现金管理部总经理、基金经理）

王欢 （基金经理）

FOF投资决策委员会成员：

魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）

陆欣（固定收益部总经理、基金经理）

罗春鹏（基金经理）

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

基金管理人的权利包括但不限于：

1、依法募集资金；

2、自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管

理基金财产；

3、依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

4、销售基金份额；

5、按照规定召集基金份额持有人大会；

6、依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

7、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8、选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9、担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算

业务并获得《基金合同》规定的费用；

10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务；

14、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

15、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构；

16、在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、转托管、非交易过户等业务规则；

17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

基金管理人的义务包括但不限于：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等

向外部专业顾问提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料不低于法律法规规定的最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为

的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险

控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取

有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人

谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取

不当利益；

3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（六）基金管理人的内部控制制度

基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部

控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系；内部控制制度

是指公司为防范金融风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实

施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

1、内部控制的目标

本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高

效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说，必须达到以下目标：

（1）严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经营、规范

运作的经营思想和经营风格。

（2）健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机

制、执行机制和监督机制。

（3）建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运行与公

司财产的安全完整。

（4）不断提高经营管理的效率和效益，努力实现公司价值的最大化，圆满完

成公司的经营目标和发展战略。

2、内部控制机制的原则

公司完善内部控制机制必须遵循以下原则：

（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基

金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则：

（1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项

规定。

（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留

有制度上的空白或漏洞。

（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出

发点。

（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司

经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

4、内部控制的基本要求

（1）公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道

监控防线：

1）建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确，有详细的岗

位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在

授权范围内承担责任。

2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重要

业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

3）建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、各

项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和监察稽

核部独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

（2）公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分支

机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度，直接的操作部门或经办

人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。

（3）公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不同

岗位的工作任务基础上，赋予各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制

约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合

理的工作标准，大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。

（4）公司必须真实、全面地记载每一笔业务，充分发挥会计的核算和监督职

能，健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度，确保各种信息

资料的真实与完整。

（5）公司必须建立严密有效的风险管理系统，包括主要业务的风险评估和监

测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范

系统等。通过严密的风险管理，及时发现内部控制的弱点，以便堵塞漏洞、消除

隐患。

（6）公司必须制订切实有效的应急应变措施，设定具体的应急应变步骤。尤

其是投资交易等重要区域遇到断电、失火等非常情况时，应急应变措施要及时到

位，并按预定功能发挥作用，以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。

5、内部风险控制的内容

公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、信

息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。

（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格

制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采

取控制措施。

（2）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制

度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

（3）公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，

严格制定信息系统的管理制度。

（4）公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《企业

财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作

操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控

制。

（5）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的监察稽核控制

制度，保证监察稽核部门的独立性和权威性。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理人董事

会及管理层的责任；

（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完善

内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人： 廖林

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2024年12月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄38

岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级

技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托

管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和

内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行

资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资

基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷

资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的

托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各

类客户提供个性化的托管服务。截至2024年12月，中国工商银行共托管证券投

资基金1442只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国

《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券

报》等境内外权威财经媒体评选的105项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的

国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制情况

中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制

COSO准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面

构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。

中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系

统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务

的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与

业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。

资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务

岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，中

国工商银行资产托管部共十八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的

ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立第三方

对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认

可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接

轨，达到国际先进水平。

1.内部控制目标

（1）资产托管业务经营管理合法合规；

（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；

（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；

（4）提高资产托管经营效率和效果；

（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及

时。

2.内部控制的原则

（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，

覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。

（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业

务事项、重点业务环节和高风险领域。

（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流

程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险

特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。

（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理

念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。

（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以

合理成本实现有效控制。

3.内部控制组织结构

资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。

（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制

体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全

内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务

活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证

托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、

监督和检查，督促各机构落实控制措施。

（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重

点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全

行业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。

（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。

（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责组

织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问

题。

4.内部控制措施

工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理

念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体

系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产

托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合

同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、

《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》

等，在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质

量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行

内部控制措施。

5.风险控制

资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智

能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险

管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应

资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营

运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强

资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题

整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信

息科技风险和次生风险。

6.业务连续性保障

中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备

行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场

所、必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件

发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或

依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+居

家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营

运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产品日

常交易的及时清算和交割。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对

基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银

行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金

费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载

基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基

金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关

基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管

理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证

监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、申购赎回代理券商（简称：“一级交易商”）

(1) 名称：东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层

办公地址：上海市黄浦区中山南路318号新源广场2号楼21-29楼

法定代表人：潘鑫军

电话：021-63325888-3108

联系人：吴宇

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(2) 名称：东海证券股份有限公司

住所：常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

电话：021-20333910

联系人：王一彦

客服电话：95531

网址：www.longone.com.cn

(3) 名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

电话：0512-65581136

联系人：陆晓

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

(4) 名称：国泰海通证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号

法定代表人：朱健

电话：021-38676666

联系人：钟伟镇

客服电话：95521

网址：www.gtht.com

(5) 名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：张纳沙

电话：0755-82133066

联系人：李颖

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(6) 名称：华宝证券股份有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2,3,4层

法定代表人：刘加海

电话：021-68778081

联系人：胡星熠

客服电话：400-8209-898

网址：www.cnhbstock.com

(7) 名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：张伟

电话：0755-82492193

联系人：庞晓芸

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

(8) 名称：西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区金沙门路32号

办公地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

法定代表人：姜栋林

电话：023-63786464

联系人：陈诚

客服电话：95355

网址：www.swsc.com.cn

(9) 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

电话：010-80928123

联系人：辛国政

客服电话：95551，400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

(10) 名称：中国中金财富证券有限公司

住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第

04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层

及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人：高涛

电话：0755-82026907

联系人：万玉琳

客服电话：400-6008-008，95532

网址：www.china-invs.cn

(11) 名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人：刘成

电话：010-85156398

联系人：许梦园

客服电话：400-8888-108，95587

网址：www.csc108.com

(12) 名称：中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层

法定代表人：姜晓林

电话：0532-85022026

联系人：孙秋月

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com

(13) 名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮

马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑军

电话：010-60834768

联系人：杜杰

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(14) 名称：中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号501房

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层

法定代表人：胡伏云

电话：020-88836999

联系人：陈靖

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销

售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

联系电话：010-50938782

传真：010-50938991

联系人：赵亦清

（三）出具法律意见的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系人：陆奇

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、陆奇

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 17层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系人：石静筠

电话：021-22284283

传真：021-22280000

经办注册会计师：石静筠、骆文慧

六、基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及

其他有关规定募集，并于2024年11月6日经中国证监会证监许可[2024]1564号

文准予注册募集。募集期为2024年12月2日至2024年12月6日。经安永华明

会计师事务所验资，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，本基金募集

期间共募集243,951,000.00份基金份额，有效认购总户数为2,079户。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金基金合同已于2024年12月11日生效。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证

监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终

止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的折算和变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。

基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召

开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有

人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额

占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额

折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人

将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规

定进行公告。基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

九、基金份额的上市交易

（一）基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内基金资产净值不低于2亿元人民币；

2、基金场内份额持有人不少于1,000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金

基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日

前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。（二）基金份额的上市交

易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易

规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》等有关规定。

（三）终止上市交易

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本

基金基金份额的上市交易：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信

息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所

终止上市的，本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上

市开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该

指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履

行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人

或其委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交

数据计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上

海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式

基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、

赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清

单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的

预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。若上海证

券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

（五）在法律法规允许且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的

前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在包括境外交易所在内

的其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

（六）相关法律法规、中国证监会、登记结算机构及上海证券交易所对基金

上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新

规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

（七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

十、基金份额的申购与赎回

本部分内容适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。

（一）申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推

荐、上海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据

情况变更基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、登

记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日

及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基

金可暂停办理申购、赎回。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的原则，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对

价。

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

5、本基金申购赎回应遵守业务规则及其他有关的规定。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利

益、不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下

调整上述原则。基金管理人必须在新原则开始实施前按照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回申请的方式

投资者须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购、

赎回的申请。

投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金，

否则申购不成立；投资者交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认基金份额

时，申购生效。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，

否则赎回不成立；登记结算机构确认赎回时，赎回生效。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能

根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对

价，则赎回申请不成立。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成

功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结

算机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并

妥善行使合法权利。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用业务规则及其他有关规定。

投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基

金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等

的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和

基金托管人，基金管理人、基金托管人和申购赎回代理机构在T+2日办理现金差

额的交收。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则

依据业务规则及其他有关规定进行处理。

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并

适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。

4、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的

程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在调整生

效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（五）申购与赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需以最小申购、赎回单位的整数倍进行申

报，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位

为2,000,000份。

2、基金管理人可根据市场情况，合理调整申购和赎回份额等数量限制，以对

当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体规定请参见相关公告。

4、基金管理人可根据市场情况等因素，在法律法规允许的情况下，调整上述

规定申购和赎回等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购、赎回的对价和费用及用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金

差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基

金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对

价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证

券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或

赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等

收取的相关费用。

4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计

算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基

金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

5、基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利

影响的情况下对基金份额净值、申购、赎回清单计算和公告时间进行调整并提前

公告。

（七）申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现

金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将

公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原

则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代

（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作

为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份

证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金

作为替代。

（1）可以现金替代

1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金

管理人认为可以适用的其他情形。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率）

其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘

价”。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知

规定的参考价格为准。

收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需

在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的

参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申

购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金

额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差

额。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取

替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（T+2日）内，基金管理

人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+2日日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代

证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资

人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代

金额与所买入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T+2日收盘价计算的未

买入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款

项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该部分证

券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所买入的部分被替代证券的实际买入

成本加上按照最近一次收盘价计算的未买入的部分被替代证券价值的差额，确定

基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个正

常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益变

动，则进行相应调整。

T+2日后第1个市场交易日（若在特例情况下，则为T日起第21个市场交易

日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机

构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比

例。现金替代比例的计算公式为：

?

∑第?只替代证券的数量×?=1该证券参考价格×100%

现金替代比例（%）=

申购基金份额×参考基金份额净值

其中，n为当天可以现金替代的股票只数。“证券参考价格”目前为该证券前

一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变

化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

“参考基金份额净值”目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果

上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规

定的参考基金份额净值为准。

（2）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的

成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或出于

保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证

券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申

购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。其中，调整后T日开

盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考

价确定。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先

冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的

数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数

成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式

中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。若T日为基金篮子份额调整生效日，

则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮

子份额按比例计算。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－

（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金

替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份

证券的数量与T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清

算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额

为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现

金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额

为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息：

最新公告日期 XXXX-XX-XX

基金名称 国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 国联安基金管理有限公司

基金代码 588780

T-1日信息内容

现金差额（单位：元）

最小申购、赎回单位净值（单位：元）

基金份额净值（单位：元）

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）

现金替代比例上限 X

申购上限 XXXXXX

赎回上限 XXXXXX

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） X

申购赎回的允许情况 允许申购、允许赎回

成份股信息内容：

证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额（单位：人民币元）

基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对申购、赎回清单的

格式进行修改，且予以公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值；

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构、基金管理人等因异常情

况无法办理申购，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回

清单无法编制或编制不当；上述异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但

不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

7、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现IOPV计算错

误、申购、赎回清单编制错误；

8、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形；

9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资

者单日或单笔申购金额上限的；

10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资

人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值；

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；

5、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限，如果

一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回清

单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第5项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回

对价时，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。已确认的赎回

申请，基金管理人应足额兑付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理并公告。

（十）其他申购赎回方式

1、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利

影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

本基金在基金合同生效后，开放日常申购之前，有权向本基金联接基金开通特殊

申购。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响

的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持

有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议。

（十一）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等

情形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过

户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份

额的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会

团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金

登记结算机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记

结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费。

（十二）基金的登记和转托管

1、基金份额的登记

本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。

2、基金份额的转托管

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管等业务，并收取一

定的手续费用。

（十三）基金份额的冻结和解冻

基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，

以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户/A

股账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额

仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

（十四）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公

告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十五）其他

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益

的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

十一、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于部分非成份股(包含主板、

科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、

央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业

债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短

期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存

款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规

或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其

纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存

托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,

本基金的投资比例会做相应调整。

（三）投资策略

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但

在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包

括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标

的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成

份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股

进行配股或增发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数编制方法发

生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未

作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策

程序后及时对相关成份股进行调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，

导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份

股、成份股个股衍生品等进行替代。

2、存托凭证投资策略

本基金将在控制风险的前提下，依照基金投资目标和股票投资策略，基于对

基础证券投资价值的深入研究和判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，

精选出具有比较优势的存托凭证。

3、债券投资策略

本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金

未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，判断债券市场的基本走

势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，

本基金管理人将具体采用期限结构配置、信用利差判断、信用风险评估、现金管

理等手段进行个券选择。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构

成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方

面分析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。

5、可转换债券和可交换债券投资策略

本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价

值的可转换债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可适度进行投资。

6、金融衍生品投资策略

为更好地实现投资目标，本基金可参与股指期货、国债期货交易和投资其他

经中国证监会允许的与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工

具。

本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易

成本，追求对标的指数的紧密跟踪。

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃

的股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目

的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流

动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保

值操作。

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律

法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融

通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金

仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流

动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增

厚投资收益。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制

在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关

投资策略，并在招募说明书更新中公告。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金参与股指期货和国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总

市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（9）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：

1）参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借

期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限

证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（15）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：因未

平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出

认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需

的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权

合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数

计算；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券或期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券或期

货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资不符合第（11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管

部门另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，基金管理人在履

行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适

用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，基金管理人在履行适当程序后，本

基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基

金投资不再受相关限制。

（五）业绩比较基准

本基金的标的指数为上证科创板芯片设计主题指数。本基金的业绩比较基准

为标的指数收益率。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，

如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基

金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决

未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利

益优先原则维持基金投资运作。

（六）风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基

金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的

指数相似的风险收益特征。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

（八）基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2025年03月31日，本报告财务资料未经审计师

审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 180,989,049.26 97.86

其中：股票 180,989,049.26 97.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,415,412.57 0.77

8 其他资产 2,548,466.49 1.38

9 合计 184,952,928.32 100.00

注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不

含可退替代款估值增值。

2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 102,902,927.76 55.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,066,369.32 42.33

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 180,969,297.08 98.13

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,916.74 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,835.44 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 19,752.18 0.01

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688256 寒武纪 28,108 17,511,284.00 9.49

2 688008 澜起科技 220,123 17,231,228.44 9.34

3 688041 海光信息 117,409 16,589,891.70 9.00

4 688521 芯原股份 103,964 11,020,184.00 5.98

5 688608 恒玄科技 21,840 8,873,592.00 4.81

6 688099 晶晨股份 99,590 8,310,785.50 4.51

7 688213 思特威 83,364 8,089,642.56 4.39

8 688002 睿创微纳 106,815 6,525,328.35 3.54

9 688525 佰维存储 89,919 6,430,107.69 3.49

10 688220 翱捷科技 62,320 6,325,480.00 3.43

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603257 中国瑞林 416 8,536.32 0.00

2 688757 胜科纳米 454 8,299.12 0.00

3 603124 江南新材 67 2,083.70 0.00

4 603409 汇通控股 26 833.04 0.00

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本报告期末本基金未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易

成本，追求对标的指数的紧密跟踪。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目

的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流

动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保

值操作。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露

平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在

本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 49,384.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 2,499,082.13

9 合计 2,548,466.49

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明

1 603257 中国瑞林 8,536.32 0.00 新股待上市

2 688757 胜科纳米 8,299.12 0.00 新股锁定

3 603124 江南新材 2,083.70 0.00 新股锁定

4 603409 汇通控股 833.04 0.00 新股锁定

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表

现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

日期 基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④

2024-12-11至2024-12-31 -4.95% 3.11% -8.06% 1.62% 2.83% -1.21%

2025-01-01至2025-03-31 14.17% 14.28% -0.11% 2.59% 2.61% -0.02%

2024-12-11至2025-03-31 8.52% 17.83% -9.31% 2.42% 2.64% -0.22%

十三、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相

独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不

得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

十四、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有

报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的

重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或

最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利

用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使

潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行

调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）选取第

三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；

（3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）选取第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价；

（4）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至

实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或

推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售

登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估

值；

（5）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权

的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的

债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；

（3）未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情

况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值全价。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估

值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资人回售

权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方

估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分

考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后

未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按该债券所处的市场分别估

值。

5、股指期货合约、国债期货合约按照结算价估值，如估值日无结算价且最近

交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。

6、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关

规定进行估值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

8、股票期权合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计

问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基

金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基

金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起损失的，由基金

管理人负责赔付。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家法律法规另

有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

本基金基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由

基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当

公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管

人协商一致的；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或由于证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数

据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或

减轻由此造成的影响。

十五、基金的收益分配

（一）基金收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率

时，基金管理人可以进行收益分配。具体分红方案见基金管理人届时发布的相关

分红公告；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：

使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式为现金分红；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收

益分配后基金份额净值有可能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适

当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更

实施日前在规定媒介公告。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配

方式等内容。

（三）基金收益分配数额的确定原则

1、在基金收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率和标的指数同期累

计报酬率。

基金累计报酬率为基金收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额

净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初

始日重新计算）；标的指数同期累计报酬率为基金收益评价日标的指数收盘值与基

金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，

则以基金份额折算日为初始日重新计算）。

当基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，

基金管理人可以进行收益分配。

2、本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报

酬率为原则确定收益分配数额。

（四）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（五）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十六、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货、期权交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市费及年费；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费

用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金

托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十七、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年

度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面或双方认可的其他方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行

审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十八、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办

法》规定的互联网网站等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间

和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露

及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生

重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规

定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网

站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议

登载在网站上。

二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基

金份额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规

的要求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理

人应按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

五）基金份额上市交易公告书

本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金

份额上市交易前按照相关法律法规的要求将基金份额上市交易公告书登载在规定

网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

六）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易

时，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计

净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不

晚于每个开放日/交易日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网

点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七）申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过基金管理人网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清

单。

八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度

报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总

份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告

“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份

额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的

特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规

定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构，基金改聘会计师

事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式

和费率发生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

19、基金变更标的指数；

20、基金份额停复牌或终止上市；

21、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

22、本基金变更份额类别设置；

23、基金推出新业务或服务；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

十）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

十一）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作

出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

十三）参与股指期货交易的相关公告

本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

交易政策和投资目标等。

十四）参与国债期货交易的相关公告

本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

交易政策和交易目标。

十五）投资资产支持证券相关公告

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10名资产支持证券明细。

十六）参与融资和转融通证券出借交易相关公告

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开

展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券

出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。

十七）投资非公开发行股票相关公告

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证监会规

定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成

本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

十八）投资股票期权相关公告

本基金投资股票期权，基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期

权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法

等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政

策和投资目标。

十九）中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对

价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公

开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规

定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复

制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

十九、风险揭示

（一）投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在

的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券

资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多

种风险因素：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价

格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的

影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会

随之发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同

时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会

受到利率变化的影响，从而产生风险。

（4）通货膨胀风险

基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现

金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票

价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基

金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。

（6）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的

久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上

升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低

导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交

割风险。

（二）本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发

等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市

值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以

及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控

制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不

同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

5、IOPV计算错误的风险

证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值

（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净

值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可

能导致损失，需投资人自行承担后果。

6、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

7、投资者申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设

置现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨

停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风

险。

投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投

资者办理申购业务的申购赎回代理券商如发生交收违约，将导致投资者不能及

时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。

8、投资者赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金

份额。

9、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异，存在变现风险。

10、投资科创板股票的风险

本基金标的指数成份股是国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：

（1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板个股每日涨跌幅限制为

20%，且新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比其他板

块更为剧烈的波动，相应导致基金净值的波动也会更为剧烈；

（2）流动性风险：相较于主板等其他板块，科创板投资者门槛较高，参与投

资者数量较少，因此，流动性可能弱于主板等其他板块，存在基金持有科创板股

票无法正常成交的风险。

（3）退市风险：科创板执行比主板等其他板块更为严格的退市标准，且不再

设置暂停上市、恢复上市和重新上市等环节，上市公司退市风险可能给基金净值

带来不利影响。

（4）本基金的二级市场交易价格涨跌幅比例为20%，相比二级市场交易价格涨

跌幅比例为10%的上市交易基金，存在交易价格出现更大波动的风险。

11、参与股指期货和国债期货交易风险

本基金参与股指期货和国债期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，

由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动

就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果

没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损

失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执

行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。国债期货交易采用保证金交易方

式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求

的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风

险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货

合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

12、股票期权投资风险

投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风

险、操作风险、保证金风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响

和损失。

13、转融通证券出借业务风险

基金在法律法规允许的前提下进行转融通证券出借业务，存在信用风险、流

动性风险和投资风险等风险。信用风险是指基金在转融通证券出借业务中，因交

易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，返还证券，导致基金资

产损失的风险；流动性风险是指出借证券量过大无法应对基金大额赎回的风险。

投资风险是指基金在转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判

失误等导致基金资产损失的风险。

14、资产支持证券投资风险

本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风

险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风

险，可能造成基金财产损失。

15、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境

外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风

险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风

险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差

异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；

已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异

的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同

期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前

提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

17、标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。

基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特

征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

18、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记结算机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金

的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险

还可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。

（3）证券、期货交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违

约，导致基金或投资者利益受损。

19、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制

在2%以内，但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范

围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

20、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会

进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利

益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指

数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

21、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产

生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清

单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回

全部或部分ETF份额的风险。

（三）流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎

回”章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）基金合同约定：“本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份

股。”，标的指数为上证科创板芯片设计主题指数。其中“本基金投资于标的指

数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%”，从投资范围和所处的

行业上看，基金资产及该类股票的流动性良好；

（2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产

的市值合计不得超过基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比例设置符

合《流动性风险管理规定》。

综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对

可控。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申

请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但

不限于：

（1）暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”中的

“八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申

请的情形及程序。在此情形下，投资人的赎回申请可能被拒绝。

（2）延缓支付赎回对价

投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“八、

暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情

形及程序。在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有

所延迟。

（3）暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十六部分基金资产估值”中的“七、暂

停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人

没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或延缓支付赎回对

价。

（4）中国证监会认定的其他措施。

（四）管理风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影

响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配

置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在

个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这

些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例

如可转换债券带来的转股风险等。同时，基金管理人可能因为对这些新的投资产

品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。

（五）合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来

的风险。

（六）操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统

故障等风险。

（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间

的匹配检验。

（八）其他风险

1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工

具，基金可能会面临一些特殊的风险；

2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完

善而产生的风险；

4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

（九）声明：

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销

售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担

保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员

组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规

规定的最低期限。

二十一、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人及权利义务

一）基金管理人简况

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人：于业明

设立日期：2003年4月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限

联系电话：（021）38992888

二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结

算业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管、非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保

密，不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、

法律等向外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三）基金托管人简况

名称：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：廖林

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银

行职能的决定》（国发[1983]146号）

组织形式：股份有限公司

成立时间：1984年1月1日

注册资本：人民币35,640,625.71万元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

四）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》

的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》、《托管协议》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成

重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得

利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、

交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有

关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据

监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等向外部专业顾问提供

的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收并保存基金份额持有人

名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的

投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

五）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和

《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作

为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合

同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和

基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代

表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联

接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金

基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金

份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍

五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金

的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额

持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定

基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的

基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基

金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基

金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金

份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提

议召开或召集本基金基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，以下情况可由基金管

理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（3）调整基金份额类别；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）基金管理人、登记结算机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则；

（7）本基金推出新业务或新服务；

（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（9）调整基金份额净值、申购、赎回清单的计算和公告时间或频率；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托

管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到

指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书

面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管

理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。

四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允

许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会

同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相

符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份

额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权

益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系

统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持

有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的

基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决

意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人

也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方

式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电

话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。

五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。

六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特

别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定

外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本

基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份

额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人

或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基

金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本

部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算

一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员

组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规

规定的最低期限。

（四）争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该机

构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各

方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区法律）管辖。

（五）基金合同的效力

《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或

授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并

经中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会

备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持

有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、

基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

二十二、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

一）基金管理人

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人：于业明

成立时间：2003年4月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号

注册资本：1.5亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的

其他业务

存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限

电话：（021）38992888

传真：（021）50151880

二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：廖林

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.71万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政

府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融

债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管

理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见

证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存

款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借

款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自

营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手

机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业

务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于部分非成份股(包含主板、

科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、

央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业

债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短

期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存

款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规

或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其

纳入投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存

托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,

本基金的投资比例会做相应调整。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%；

2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10％；

3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资

产支持证券规模的10％；

5）本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益

人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

8）本基金参与股指期货和国债期货交易，应当遵守下列要求：

a、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

b、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

c、本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%，在任何交易日内交易（不包括

平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

d、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

9）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：

a、参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借

期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限

证券的范围；

b、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

c、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

d、证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算；

12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

15）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：因未平

仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出

认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需

的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权

合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘

数计算。

（2）法规允许的基金投资比例调整期限

除上述第（1）条第6）、11）、12）、13）项外，因证券或期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证

券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合第11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或

监管部门另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约

定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法

规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，基金管理人在履

行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适

用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，基金管理人在履行适当程序后，本

基金投资不再受相关限制。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作

日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于基金托管

人实施交易监督。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基

金投资不再受相关限制。

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监

督。

基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风

险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员

进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金

管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容

真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审

查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，

基金托管人不承担责任。

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款对付)的

交易结算方式进行交易。

5、关于银行存款投资

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存

款银行信用风险并自主选择存款银行，基金托管人对此不予监督。因基金管理人

违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担责任，相关损失由基金管理

人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。

基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券，包括由《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行

时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时

停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流

动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度

和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至

基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述

资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本

占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付

时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令

前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进

行审核。

（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理

人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有

权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书

面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风

险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令，但应

立即通知基金管理人。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承

担相应责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担相应责任。如果基金托管人没

有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

二）投资监督范围的调整

因法律法规、监管要求导致本基金投资事项调整的，基金管理人应提前通知

基金托管人，并与基金托管人协商一致更新投资监督范围。基金管理人知晓基金

托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人

应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

三）除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合

同》生效之日起开始。

四）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

五）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金

管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出

回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人

应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合

同》、本协议而致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定

的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资

指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管

人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议约定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金

托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所

需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人

指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，基金管理人应及时

以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并

以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项

进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知

的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有

权利要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议约定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金

管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的有效指令，不得自行

运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完

整与独立。

对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人

负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基

金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基

金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对

此不承担责任，但应予以必要配合。

二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理

人在具有托管资格的商业银行开设的国联安基金管理有限公司基金认购专户。该

账户由基金管理人开立并管理。基金管理人按照法律法规的反洗钱要求，对投资

人及其资金来源履行必要的反洗钱合规审查工作。基金募集期满或提前结束募

集，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人

聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报

告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有

效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管

人为基金开立的资产托管专户中，网下股票认购所募集的股票按上海证券交易所

及登记结算机构的规则和流程予以冻结，基金托管人在收到资金当日出具确认文

件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜，已冻结的网下股票认购所募集的股票按上海证券交易所及登

记结算机构的规则解冻，基金托管人应予以必要协助。

三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人、基金或基金托管人与基金联名等监管部门要求的

名义，在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的现金资产。该账户的开设和

管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资

产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合人民币银行结算账户管理、利率管理等相关监管

法规要求。

四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

五）债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金

的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设

银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的债券

的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场

回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

六）存款投资账户的开立和管理

基金财产开展定期存款等银行存款投资前，基金管理人应以基金名义开立银

行存款账户，该账户仅限向托管账户划拨存款本金及利息资金。开户时基金管理

人须向存款银行预留基金托管人印鉴，如基金托管人需变更预留印鉴，基金管理

人应通知并配合存款银行办理变更手续。

基金管理人应按照双方约定，事先向基金托管人提供办理开户、存入、支

取、变更等存款业务所需的经办人员身份证明信息等材料。如需在存款银行开通

网上银行、电话银行、手机银行等功能，需经基金管理人、基金托管人双方确认

同意。

如需停止使用银行存款账户，基金管理人应联系基金托管人及时办理销户手

续。

七）其他账户的开设和管理

在本协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》

约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管

理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账

户。该账户按有关规则使用并管理。

八）存款证实书等实物证券的保管

基金管理人应将基金财产投资的有关实物证券交由基金托管人保管。属于基

金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的毁损、灭失，由此

产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控

制或保管的证券不承担保管责任。

基金投资银行存款的，由存款银行向基金管理人开具存款证实书，基金管理

人与基金托管人应遵守以下特别约定：

1、基金财产在开展银行存款投资业务前，基金管理人应根据基金托管人的要

求，提供办理存款证实书出入库手续所需的经办人员身份信息等相关材料。如基

金托管人对相关材料有异议，基金托管人有权拒绝办理并不承担相应责任，基金

管理人应采取措施核实并更正信息。

2、基金管理人应通知存款银行及时与基金托管人办理存款证实书入库保管手

续。如存款证实书要素与存款协议不符，在基金管理人与存款银行核实更正前，

基金托管人有权拒绝办理入库手续。因发生自然灾害等不可抗力情况导致入库延

误的，基金管理人应及时向基金托管人书面说明，并采取措施积极推动存款证实

书入库，在完成入库前，由存款证实书持有方履行保管责任。

3、存款到期前，基金管理人应及时与基金托管人办理存款证实书出库手续。

如需提前支取，基金管理人应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理

存款证实书置换，置换后新存款证实书除金额、编号、存款证实书开具日期外，

其他核心要素与原存款证实书一致。

4、存款到期后，如因自然灾害等不可抗力导致无法正常办理存款证实书出库

手续的，基金管理人应在与存款银行的存款协议中就上述情况作出相应安排，并

明确存款银行应将支取后的存款本息全部划转回基金资产托管专户。

5、如存款证实书因非基金托管人原因出现毁损、灭失，或晚于存款到期日到

达存款行等情形，导致存款无法被按时支取的，基金管理人应及时采取补救措

施，基金托管人不承担相关责任，但应给予必要配合。存款证实书仅作为存款证

实，不得设立担保或用于任何可能导致存款资金损失的其他用途。

九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托

管人、基金管理人保管。除本协议另有约定外，基金管理人在代表基金签署与基

金有关的重大合同时应尽量保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人

和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日

内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件

应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保管期限不少于法律法规

规定的最低年限。

（五）基金资产净值计算和会计核算

一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指

计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计

算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基

金财产承担。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、

《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和

基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估

值日交易结束后计算当日的基金资产净值与基金份额净值，并以双方认可的方式

发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后以双方认可的方式发

送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审

查基金管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律

法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估

值。

二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）选取第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；

3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）选取第三方

估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价；

4）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登

记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；

5）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的

债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债

券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；

3）未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况

下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；

4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值全价。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资人回

售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三

方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充

分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）

后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按该债券所处的市场分别

估值。

（5）股指期货合约、国债期货合约按照结算价估值，如估值日无结算价且最

近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。

（6）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。

（7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

（8）股票期权合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计

问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基

金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基

金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起损失的，由基金

管理人负责赔付。

三）估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对

不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认

后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或

基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金

托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者

或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延

错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力，或由于证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据

错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托

管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消

除或减轻由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关

各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金

管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值

计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责

任。

四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不

符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金

管理人的账册为准。

五）基金招募说明书、定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产品资

料概要并登载在规定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人在每季度结束之日起15个工作日内

完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公

告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，将有关报

告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及

时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告

完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内

进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个月内完成中期

报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收

到后一个月内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个

半月内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，

基金托管人在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有

权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕

后，需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关

文件审核时提示。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6

月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包

括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名

册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限不少于

法律法规规定的最低年限。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6

月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必

须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份

额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》

终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作

日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限不少于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

（七）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的约定有任何冲突。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金托管

业务；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理

业务；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照

《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员

组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限可相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

三）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

四）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规

规定的最低期限。

（八）争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好

协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁

规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束

力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议约定的义务，维护基金份额持有人

的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括中国香港、中国澳门特别

行政区和中国台湾地区法律）管辖并从其解释。

二十三、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金

份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如

下：

（一）信息定制服务

投资者可以通过基金管理人网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神

基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠道提交信息定制服务申

请。

（二）客服中心

1、客服中心电话服务

（1）自动语音服务

呼叫中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客户可

通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。

（2）人工服务

客服中心提供每周5个工作日的人工服务。

客服中心电话：021-38784766、400-700-0365（免长途话费）

2、网上客户服务

网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。投资

者可以查询热点问题，并对服务进行投诉和建议。

网址：www.cpicfunds.com

客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com

3、电子邮件服务

投资者可以在网站上订阅邮件公共信息服务，内容包括基金份额净值、基金

资讯信息、定期基金报告和临时公告等。

（四）客户投诉受理服务

投资者可以通过电话（021-38784766，400-700-0365）、邮件

（customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠道对基

金管理人的工作提出投诉和建议，客户服务人员会及时地进行处理。

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十四、其他应披露事项

公告名称 披露媒体 披露日期

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 规定网站、规定报刊、上海证券交易所 2024-11-27

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同 规定网站、上海证券交易所 2024-11-27

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 规定网站、上海证券交易所 2024-11-27

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 规定网站、上海证券交易所 2024-11-27

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 规定网站、上海证券交易所 2024-11-27

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数 证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 规定报刊 2024-11-27

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效的公告 规定网站、规定报刊、上海证券交易所 2024-12-12

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 规定网站、规定报刊、上海证券交易所 2024-12-23

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 规定网站、上海证券交易所 2024-12-23

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数 证券投资基金上市交易公告书提示性公告 规定报刊 2024-12-23

国联安基金管理有限公司 规定网站、规定报刊、上 2025-03-31

关于旗下国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金增加东方证券为基金申购赎回代办券商的公告 海证券交易所

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为基金申购赎回代办券商的公告 规定网站、规定报刊、上海证券交易所 2025-03-31

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为基金申购赎回代办券商的公告 规定网站、规定报刊、深圳证券交易所、上海证券交易所 2025-03-31

国联安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 规定网站 2025-03-31

国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 规定报刊 2025-04-22

国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 规定网站 2025-04-22

二十五、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书（包括更新的招募说明书）存放在基金管理人、基金托管人、基

金销售机构的住所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得

上述文件的复印件。

二十六、备查文件

1、中国证监会对国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资

基金的募集作出准予注册的文件

2、《国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》

3、法律意见书

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、《国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金托管协

议》

7、中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，基金投资者可免费查阅。

在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

国联安基金管理有限公司

二〇二五年五月十六日