兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的兴业中证A500指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2025年3月19日证监许可【2025】540号《关于准予兴业中证A500指数型证券投资基金注册的批复》进行募集，《兴业中证A500指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2025年4月29日正式生效。
本公司旗下的兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2024年12月4日证监许可【2024】1756号《关于准予兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》进行募集，并于2025年3月25日成立运作。
为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的约定：“基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为本基金管理人管理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金，并相应修改《基金合同》，届时依照《信息披露办法》的有关规定公告。”本公司经与本基金的基金托管人中信证券股份有限公司（以下简称“托管人”）协商一致后，决定自2025年5月23日起，将兴业中证A500指数型证券投资基金变更为兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并据此修订《兴业中证A500指数型证券投资基金基金合同》。具体事项公告如下：
一、变更为联接基金
兴业中证A500指数型证券投资基金变更为兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金当日，本基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“兴业中证A500指数型证券投资基金A类基金份额”变更为“兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额”，A类基金份额的基金简称由“兴业中证A500指数A”变更为“兴业中证A500 ETF联接A”；将“兴业中证A500指数型证券投资基金C类基金份额”变更为“兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额”，C类基金份额的基金简称由“兴业中证A500指数C”变更为“兴业中证A500ETF联接C”。各类基金份额的基金代码保持不变。
自2025年5月23日起，兴业中证A500指数型证券投资基金正式变更为兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《兴业中证A500指数型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
变更生效后，A类基金份额申购费率及赎回费率、C类基金份额的销售服务费率及赎回费率保持不变。对于本次变更前基金份额持有人持有的兴业中证A500指数型证券投资基金基金份额，变更后，其持有期限自登记机构确认其持有该基金份额之日起连续计算。
前述变更不影响各类基金份额净值的计算。
二、关于法律文件的修订
根据上述方案，本公司经与托管人协商一致并履行适当程序后，就本次基金变更事项相应修改和补充了《基金合同》、《兴业中证A500指数型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《兴业中证A500指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。
本基金《基金合同》、《托管协议》的修订内容详见附件《兴业中证A500指数型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。
本基金管理人将于公告当日将修改后的《兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在本基金招募说明书、基金产品资料概要中对上述相关内容进行相应修改并公告。投资者欲了解基金信息请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：
1、投资者可登录本公司网站（https://www.cib-fund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），获取相关信息。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与基金风险之间的匹配检验。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2025年5月22日
附件、兴业中证A500指数型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表
一、《基金合同》修改前后文对照表
章节 原文 修订后内容
第一部
分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金
法》（以下简称 “《基金法》” ）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作
办法》” ）、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》” ）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称 “《信息披露办法》” ）、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称 “《流动性风险管理规定》” ）、《公
开募集证券投资基金运作指引第3号一一指数
基金指引》（以下简称“《指数基金指引》” ）和
其他有关法律法规。
三、兴业中证A500指数型证券投资基金由
基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有
关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会” ）注册。
中国证监会对本基金募集的注册， 并不表
明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质
性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风
险。
……
本基金为股票指数型基金， 投资者投资于
本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数
编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详
见本基金招募说明书。
……
六、 本基金单一投资者持有基金份额数不
得达到或超过基金份额总数的50%， 但在基金
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达
到或超过前述50%比例的除外。 法律法规或监
管机构另有规定的除外。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》” ）、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》（以下 简称 “《运 作办
法》” ）、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》（以下简称“《销售办法》” ）、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称 “《信息披露办法》” ）、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
“《流动性风险管理规定》” ）、《公开募集证券
投资基金运作指引第2号一一基金中基金指引》、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号一一指
数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》” ）
和其他有关法律法规。
三、 兴业中证A500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（以下简称“本基金” ）由兴
业中证A500指数型证券投资基金变更而来。 兴
业中证A500指数型证券投资基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，
并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会” ）注册。
中国证监会对兴业中证A500指数型证券投
资基金募集的注册，并不表明其对该基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表
明投资于该基金没有风险。
……
本基金为ETF联接基金， 通过投资于目标
ETF跟踪标的指数表现；投资者投资于本基金面
临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停
止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招
募说明书。
第二部
分释义
1、基金或本基金：指兴业中证A500指数型证券
投资基金
4、基金合同或本基金合同：指《兴业中证
A500指数型证券投资基金基金合同》及对本基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人
就本基金签订之《兴业中证A500指数型证券投
资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书：指《兴业中证A500指数型
证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《兴业中证A500
指数型证券投资基金基金产品资料概要》 及其
更新
8、基金份额发售公告：指《兴业中证A500
指数型证券投资基金基金份额发售公告》
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机
构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等
业务
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开
立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律
法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得
中国证监会书面确认的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起
至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的
不定期期限
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据
基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、
债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价
证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
52、基金份额的类别：本基金根据是否收取
销售服务费以及认购、申购费用的差异，将基金
份额分为不同的类别， 各基金份额类别分别设
置代码， 分别计算和公告基金份额净值和基金
份额累计净值
53、A类基金份额：指在投资者认购、申购时
收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额
54、C类基金份额：指在投资者认购、申购时
不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额
1、基金或本基金：指兴业中证A500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金， 由兴业中证
A500指数型证券投资基金变更而来
4、 基金合同或本基金合同： 指 《兴业中证
A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补
充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就
本基金签订之 《兴业中证A500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管
协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《兴业中证A500交易型开
放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及
其更新
7、基金产品资料概要：指《兴业中证A500交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产
品资料概要》及其更新
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机
构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转
换、转托管及定期定额投资等业务
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开
立的、 记录投资人通过该销售机构办理申购、赎
回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起
的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指《兴业中证A500交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》生效日，原《兴业中证A500指数型证券投资
基金基金合同》自同一日起失效
30、存续期：指《兴业中证A500指数型证券
投资基金基金合同》生效至《兴业中证A500交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》终止之间的不定期期限
37、目标ETF：指另一获中国证监会注册的
交易型开放式指数证券投资基金 （简称 ETF），
该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本
基金主要投资于该 ETF2以求达到投资目标。 本
基金的目标 ETF2为兴业中证A500交易型开放
式指数证券投资基金
38、ETF联接基金： 指将绝大部分基金财产
投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪
标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，采用开放式运作的基金
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、
债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、投资目
标ETF份额所得收益、已实现的其他合法收入及
因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF
份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
51、基金份额的类别：本基金根据是否收取
销售服务费以及申购费用的差异，将基金份额分
为不同的类别， 各基金份额类别分别设置代码，
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计
净值
52、A类基金份额： 指在投资者申购时收取
申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额
53、C类基金份额：指在投资者申购时不收取
申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额
第三部
分基金
的基本
情况
一、基金名称
兴业中证A500指数型证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
五、基金的标的指数
中证A500指数
五、基金的最低募集份额总额和募集金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金
募集金额不少于人民币2亿元。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金A类基金份额的具体认购费率按招
募说明书及基金产品资料概要的规定执行。C类
基金份额不收取认购费用。
八、基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其
中，在投资人认购、申购基金时收取认购费用、
申购费用， 并不再从本类基金资产中计提销售
服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资
人认购、 申购基金时不收取认购费用、 申购费
用， 而是从本类基金资产中计提销售服务费的
基金份额，称为C类基金份额。
……
投资者可自行选择认购、 申购的基金份额
类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平
等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
九、未来条件许可情况下的基金模式转换
基金管理人在履行适当程序后有权决定将
本基金转换为本基金管理人管理的跟踪同一标
的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联
接基金，并相应修改《基金合同》，届时依照《信
息披露办法》的有关规定公告。
一、基金名称
兴业中证A500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
二、基金的类别
ETF联接基金
四、基金的投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
五、基金的标的指数
本基金的标的指数为目标 ETF2的标的指
数，即中证A500指数及其未来可能发生的变更
七、本基金与目标ETF的联系和差异
本基金的目标ETF为兴业中证A500交易型
开放式指数证券投资基金，本基金为目标ETF的
联接基金。
两者均紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。 同时，两者存在区别：
1、投资范围上，目标ETF主要采取完全复制
法，直接投资于标的指数的成份股、备选成份股；
联接基金则通过将绝大部分基金财产投资于目
标ETF，实现对标的指数的紧密跟踪。
2、交易方式上，投资者既可以像买卖股票一
样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小
申购赎回单位和申购赎回清单的要求申赎目标
ETF； 而本基金则与其他普通的开放式基金一
样，通过基金管理人及销售机构按“未知价” 原
则进行基金的申购与赎回。
3、业绩表现上，两者业绩表现可能不同，这
些引起业绩差异的因素包括但不限于：
（1）法律法规对投资比例的要求。 目标ETF
作为一种特殊的基金类型，可将全部或接近全部
的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基
金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣
除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保
证金后， 仍需保留不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（2）申购赎回的影响。 目标ETF采取按照最
小申购赎回单位和申购赎回清单的要求进行申
赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本
基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申
赎可能会对基金净值产生一定冲击。
八、基金份额的类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。 其中，在投资
人申购基金时收取申购费用，并不再从本类基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基
金份额； 在投资人申购基金时不收取申购费用，
而是从本类基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为C类基金份额。
……
投资者可自行选择申购的基金份额类别。 有
关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金
管理人确定，并在招募说明书中公告。
第四部
分基金
份额的
发售
第
四部分
基
金的历
史沿革
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个
月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发
售， 各销售机构的具体名单见基金份额发售公
告以及基金管理人网站公示。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基
金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取认购费
用，C类基金份额不收取认购费用。
本基金A类基金份额的认购费率由基金管
理人决定， 并在招募说明书及基金产品资料概
要中列示。A类基金份额的认购费用不列入基金
财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折
算为基金份额归基金份额持有人所有， 其中利
息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明
书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数
点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申
请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。 认购申请的确认以登记机构的确认结
果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，
投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，
由此产生的投资者的任何损失由投资者自行承
担。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方
式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的
单笔最低认购金额进行限制， 具体限制请参看
招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资
人的累计认购金额进行限制， 具体限制和处理
方法请参看招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以对募集期间的本基金募
集规模设置上限。 募集期内超过募集规模上限
时， 基金管理人可以采用比例确认或其他方式
进行确认，具体办法参见基金份额发售公告。
5、如本基金单个投资人累计认购的基金份
额数达到或者超过基金总份额的50%， 基金管
理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认
购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某
些认购申请有可能导致投资者变相规避前述
50%比例要求的， 基金管理人有权拒绝该等全
部或者部分认购申请。 投资人认购的基金份额
数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
6、投资人在募集期内可以多次认购基金份
额，但已受理的认购申请不得撤销。
兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金由兴业中证A500指数型证券投资基金
变更而来。 兴业中证A500指数型证券投资基金
经中国证监会2025年3月19日证监许可【2025】
540号《关于准予兴业中证A500指数型证券投资
基金注册的批复》进行募集，《兴业中证A500指
数型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基
金合同》” ）于2025年4月29日正式生效。
根据 《兴业中证A500指数型证券投资基金
基金合同》 的约定：“基金管理人在履行适当程
序后有权决定将本基金转换为本基金管理人管
理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基
金 （ETF） 的联接基金， 并相应修改 《基金合
同》，届时依照《信息披露办法》的有关规定公
告。 ” 2025年3月25日，基金管理人管理的兴业中
证 A5002交易型开放式指数证券投资基金的基
金合同正式生效。 基金管理人经与基金托管人协
商一致后， 决定将兴业中证A500指数型证券投
资基金变更为兴业中证A500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金，并据此修订《兴业中证
A500指数型证券投资基金基金合同》。
自2025年5月23日起，兴业中证A500指数型
证券投资基金正式变更为兴业中证A500交易型
开放式指数证券投资基金联接基金，《兴业中证
A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》生效，原《兴业中证A500指数型证券
投资基金基金合同》自同日起失效。
第五部
分基金
备案
第
五部分
基金的
存续
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额
不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200
人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依
据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到
验资报告之日起10日内， 向中国证监会办理基
金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管
理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金
合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确
认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金
存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人
不得动用。
二、 基金合同不能生效时募集资金的处理
方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，
基金管理人应当承担下列责任：
1、 以其固有财产承担因募集行为而产生的
债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资
者已缴纳的款项， 并加计银行同期活期存款利
息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管
人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金
托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用
应由各方各自承担。
三、 基金存续期内的基金份额持有人数量
和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现
基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当在
定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前
述情形的， 基金管理人应当在10个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、
转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金
合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会
进行表决。
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
第六部
分基金
份额的
申购与
赎回
一、申购和赎回场所
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准进行计算。 本基金
分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单
独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净
值。 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到
小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基
金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内
（包括该日）公告。 遇特殊情况，经履行适当程
序，可以适当延迟计算或公告。
七、拒绝或暂停申购的情形
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请
有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情
形。
10、 指数编制机构或指数发布机构因异常
情况使指数数据无法正常计算、 计算错误或发
布异常时。
发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申
购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在
规定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的
申购申请被全部或部分拒绝的， 被拒绝的申购
款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况
消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
……
一、申购和赎回场所
基金管理人可根据目标ETF的规模限制、监
管机构的相关规定等，对基金规模进行控制。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的
各类基金份额净值为基准进行计算。 本基金分为
A类和C类两类基金份额， 两类基金份额单独设
置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。 本
基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算，并在T+1日内（包括该
日）公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适
当延迟计算或公告。 未来若市场情况发生变化，
或目标ETF净值计算和发布时间发生变化，或根
据实际需要，经履行适当程序，本基金可相应调
整基金净值计算和公告时间或频率并提前公告。
七、拒绝或暂停申购的情形
2、目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。
3、目标ETF暂停申购、二级市场交易停牌、
达到或接近申购上限，基金管理人认为有必要暂
停本基金申购的情形。
发生上述第1、2、3、4、5、7、8、9、11项暂停申
购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规
定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购
申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本
金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。
6、目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌，
且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的。
第七部
分基金
合同当
事人及
权利义
务
一、基金管理人
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（12） 依照法律法规为基金的利益对被投
资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制
订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托
管、定期定额投资和非交易过户等的业务规则；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国
证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、
财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管
理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投
资；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额
认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公
告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价
格；
（24） 基金管理人在募集期间未能达到基
金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计
银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人；
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金
账户、证券账户等投资所需账户、协助提供开立
期货业务相关账户及交易编码的基金托管人相
关信息，为基金办理证券、期货交易资金清算；
三、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规
和《基金合同》所规定的费用；
一、基金管理人
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资
公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财
产投资于目标ETF、其他证券所产生的权利；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订
和调整有关基金申购、赎回、转换、转托管、定期
定额投资和非交易过户等的业务规则；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证
监会认定的其他机构办理基金份额的申购、赎回
和登记事宜；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、
财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金
财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的
不同基金分别管理，分别记账，进行证券、基金投
资；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额
申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金
净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账
户、证券账户等投资所需账户、协助提供开立期
货业务相关账户及交易编码的基金托管人相关
信息，为基金办理证券、期货、基金交易资金清
算；
三、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（9） 按照本基金合同的约定参加或者委派
代表参加目标ETF基金份额持有人大会并对目
标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决
权；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金
合同》所规定的费用；
第八部
分基金
份额持
有人大
会
一、召开事由
1、 当出现或需要决定下列事由之一的，应
当召开基金份额持有人大会， 法律法规和中国
证监会另有规定的除外：
……
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的
范围内、 且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和
基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持
有人大会：
（5）基金推出新业务或服务；
（7）基金管理人、登记机构、销售机构调整
有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、
转托管等业务的规则；
九、 实施侧袋机制期间基金份额持有人大
会的特殊约定
……
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基
金份额持有人可以凭所持有的本基金的基金份
额直接参加或者委派代表参加目标ETF的基金
份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和
票数时，其持有的享有表决权的基金份额数和表
决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权
益登记日，本基金持有目标ETF份额的总数乘以
该基金份额持有人所持有的本基金的基金份额
占本基金总份额的比例。 计算结果按照四舍五入
的方法，保留到整数位。 本基金份额折算为目标
ETF后的每一参会份额和目标ETF的每一参会
份额拥有平等的投票权。 若本基金启用侧袋机制
且特定资产不包括目标ETF，则本基金的主袋账
户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接
参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有
人大会并表决。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义
代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF
的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受
本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金
的基金份额持有人代理人的身份参加目标ETF
的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份
额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持
有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召
开本基金的基金份额持有人大会。 本基金的基金
份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF
基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代
表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目
标ETF基金份额持有人大会。
……
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当
召开基金份额持有人大会，法律法规和中国证监
会另有规定的除外：
（11）基金管理人代表本基金的基金份额持
有人提议召开或召集目标ETF的基金份额持有
人大会；
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范
围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托
管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大
会：
（5）履行适当程序后，基金推出新业务或服
务；
（7）基金管理人、登记机构、销售机构调整
有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管
等业务的规则；
（8）由于目标ETF交易方式发生重大变更、
终止上市、基金合同终止、与其他基金进行合并
等情形而变更基金投资目标、范围或策略；
（9）按照本基金合同约定，由目标ETF的联
接基金变更为直接投资目标ETF标的指数的指
数基金；
……
九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会
的特殊约定
本基金侧袋机制实施期间，如果目标ETF召
开持有人大会，根据届时的特定资产是否包含目
标ETF， 分别确定本基金主侧袋账户关于目标
ETF的表决权及相应表决票数。 目标ETF持有人
大会表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额
无表决权。
第十二
部分基
金的投
资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工
具， 主要投资于标的指数的成份股及其备选成
份股 （均含存托凭证）。 为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主
板、 创业板及其他经中国证监会允许发行的股
票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、
政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、 可转换债券 （含分离交易可转
债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期
货、 国债期货以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规
定）。
……
本基金的股票资产投资比例不低于基金资
产的90%， 其中投资于标的指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期
货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现
金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比
例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更
后的规定为准。
三、投资策略
1、大类资产配置策略
本基金按照中证A500指数成份股组成及
其权重构建股票投资组合， 并根据指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资
于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣
除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易
保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、股票投资策略
（1）股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数的方法，按
照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资
组合。 由于跟踪组合构建与标的指数组合构建
存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股
停牌、 成份股流动性不足以及其他影响指数复
制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构
建组合， 使得跟踪组合尽可能近似于全复制组
合，以减少对标的指数的跟踪误差。 本基金所采
用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指
数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的80%的投资比例限制。
本基金运作过程中， 当标的指数成份股发
生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂
未作出调整的， 基金管理人应当按照持有人利
益优先的原则， 履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据
中证A500指数成份股组成及其权重的变动而
进行相应调整， 本基金还将根据法律法规和基
金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、
股票增发因素等变化，对其进行实时调整，以保
证基金净值增长率与中证A500指数收益率之
间的高度正相关和跟踪误差最小化。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预
期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
A．当成份股发生配送股、增发、临时调入
及调出等情况而影响成份股在指数中权重的行
为时， 本基金将根据各成份股的权重变化及时
调整股票投资组合；
B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票
投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
C． 根据法律法规的规定和基金合同的约
定， 成份股在标的指数中的权重因其他特殊原
因发生相应变化的， 本基金可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
在正常市场情况下， 力争控制本基金的基
金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不
超过 4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪
误差进一步扩大。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金的股票资产投资比例不低于基
金资产的 90%， 其中投资于标的指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%；
（10）本基金若参与股指期货、国债期货交
易，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和
股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得
超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指
股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债
券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等；
除上述（6）、（11）、（12）、（13）、（16）情
形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的
指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规
或监管部门另有规定的，从其规定。
……
2、禁止行为
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或
中国证监会另有规定的除外；
五、标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为中证A500指数。
……
本基金的标的指数为中证A500指数，本基
金投资范围规定投资于标的指数成份股及备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5％， 因此采用中证A500
指数和银行活期存款利率（税后）加权的方法
构建本基金的业绩比较基准。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金， 其预期风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风
险收益特征。
一、投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，
主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份
股及其备选成份股（均含存托凭证）。 为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份
股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许
发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转
债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
……
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金
资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比
例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更
后的规定为准。
三、投资策略
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目
标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争
将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内， 年化
跟踪误差控制在4%以内。 如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。
1、目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的方式如下：
（1）申购、赎回方式：按照目标ETF法律文
件约定的方式申购、赎回目标ETF。
（2） 二级市场方式： 在二级市场进行目标
ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变
更或调整，基金管理人履行适当程序后，本基金
也将作相应的变更或调整。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本
等因素的基础上，决定采用申购、赎回方式或二
级市场方式进行目标ETF的投资。
2、股票投资策略
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份
股，以更好的跟踪业绩比较基准。 同时，在条件允
许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选
成份股来构建组合以申购目标ETF。 因此对可投
资于标的指数成份股、 备选成份股的资金头寸，
主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组
成及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊
情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量
的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法
进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替
代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于目标ETF的比例不低于
基金资产净值的90%；
（10）本基金若参与股指期货、国债期货交
易，在在任何交易日日终，持有的买入国债期货
和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指目
标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
除 上 述 （1）、（6）、（11）、（12）、（13）、
（16）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制、 目标ETF申购/赎
回/交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法
规或监管部门另有规定的，从其规定。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成
份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂
停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比例
的， 基金管理人应当在20个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形或本基金合同另
有约定的除外。
……
2、禁止行为
（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，
但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
五、标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为目标 ETFS的标的指
数，即中证A500指数。
……
本基金以“通过主要投资于目标ETF，紧密
跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化” 作为投资目标，在投资中将不低于基金资产
净值90%的资产投资于目标ETF，并保留不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，因此选取“中证A500指数收益率×
95%+银行活期存款利率（税后）×5%” 作为业
绩比较基准，能够比较真实、客观地反映本基金
的风险收益特征。
六、风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF2为股票型
基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要通
过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标
的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险
收益特征。
九、目标ETF的变更
目标ETF出现下述情形之一的，本基金在履
行适当程序后，本基金将由投资于目标ETF的联
接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，
无需另行召开基金份额持有人大会。 相应地，基
金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，届时
将由基金管理人另行公告。
1、 目标ETF交易方式发生重大变更致使本
基金的投资策略难以实现；
2、目标ETF终止上市；
3、目标ETF的基金合同终止；
4、目标ETF与其他基金进行合并；
5、目标ETF的基金管理人发生变更（但变更
后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除
外）；
6、中国证监会规定的其他情形。
第十三
部分基
金的财
产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证
券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产
的价值总和。
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的目标ETF份
额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款及其他资产的价值总和。
第十四
部分基
金资产
估值
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行
存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货
合约、资产支持证券及其它投资等资产及负债。
四、估值方法
……
七、暂停估值的情形
……
十、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第四
条有关估值方法规定的第9项条款进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
二、估值对象
基金所拥有的目标ETF基金份额、 股票、存
托凭证、债券、银行存款本息、应收款项、股指期
货合约、国债期货合约、资产支持证券及其它投
资等资产及负债。
四、估值方法
1、目标ETF的估值
本基金投资的目标ETF按照估值日目标
ETF的基金份额净值估值，如该日目标ETF未公
布净值， 则按该目标ETF的最近公布的净值估
值。 如果基金管理人认为按上述基金份额净值不
能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人协商后，按最能反映其公允
价值的价格估值。
七、暂停估值的情形
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂
停公告基金份额净值的情形时；
十、特殊情形的处理
1、 基金管理人或基金托管人按本部分第四
条有关估值方法规定的第10项条款进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
第十五
部分基
金费用
与税收
一、基金费用的种类
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
……
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
……
E为前一日的基金资产净值
上述“一、基金费用的种类” 中第4－10项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基
金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
3、《基金合同》生效前的相关费用；
一、基金费用的种类
10、基金投资目标 ETF2的相关费用（包括但
不限于目标 ETF2的交易费用、 申购赎回费用
等）；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分
不收取管理费。 本基金的管理费按前一日基金资
产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资
产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%
年费率计提。 管理费的计算方法如下：
……
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中
目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若
为负数，则取0）
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分
不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金资
产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资
产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.05%
的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
……
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中
目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若
为负数，则取0）
上述“一、基金费用的种类” 中第4－11项费
用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际
支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财
产中支付。
三、不列入基金费用的项目
3、《基金合同》生效前的相关费用根据《兴
业中证A500指数型证券投资基金基金合同》执
行；
第十七
部分基
金的会
计与审
计
一、基金会计政策
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至
12月31日； 基金首次募集的会计年度按如下原
则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入
下一个会计年度披露。
一、基金会计政策
2、 基金的会计年度为公历年度的1月1日至
12月31日。
第十八
部分基
金的信
息披露
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金
托管协议、基金产品资料概要
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影
响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风
险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内
容。
基金募集申请经中国证监会注册后， 基金
管理人应在基金份额发售的三日前， 将基金份
额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基
金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金
份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料
概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定
网站上， 并将基金产品资料概要登载在基金销
售机构网站或营业网点； 基金托管人应当同时
将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站
上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事
宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文
件的次日（若遇法定节假日规定媒介休刊，则顺
延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定媒
介上登载《基金合同》生效公告。
（七）临时报告
8、基金募集期延长或提前结束募集；
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金
托管协议、基金产品资料概要
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影
响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和
赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、
信息披露及基金份额持有人服务等内容。
……
基金转型后，基金管理人应将基金招募说明
书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管
协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要
登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管
人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载
在规定网站上。
（七）临时报告
22、本基金变更标的指数；
23、本基金变更目标ETF；
（十四）投资目标ETF的信息披露
本基金在定期报告和招募说明书（更新）中
应设立专门章节披露所持目标ETF的相关情况
并揭示相关风险：
1、投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露
时间等；
2、交易及持有目标ETF产生的费用，包括申
购费、赎回费、管理费、托管费等，在招募说明书
（更新）中列明计算方法并举例说明；
3、持有的目标ETF发生的重大影响事件，如
转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同
以及召开基金份额持有人大会等；
4、 本基金投资于基金管理人以及基金管理
人关联方所管理基金的情况。
六、暂停或延迟信息披露的情形
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂
停公告基金份额净值的情形时；
第十九
部分基
金合同
的变
更、终
止与基
金财产
的清算
三、基金财产的清算
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基
金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现
的，清算期限相应顺延。
三、基金财产的清算
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基
金所持基金、证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
第二十
二部分
基金合
同的效
力
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方
盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并在
募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基
金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方
盖章以及双方法定代表人或授权代表签章。 本基
金基金合同由 《兴业中证A500指数型证券投资
基金基金合同》修订而来，自2025年5月23日起，
本基金基金合同生效，原《兴业中证A500指数型
证券投资基金基金合同》同日失效。
二、《托管协议》修改前后文对照表
；
鉴于兴业基金为兴业中证A500指数型证
券投资基金的基金管理人， 中信证券为兴业中
证A500指数型证券投资基金的基金托管人；
为明确兴业中证A500指数型证券投资基
金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关
系，特制订本协议。
鉴于兴业基金为兴业中证A500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金管理人，中信证
券为兴业中证A500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金托管人；
为明确兴业中证A500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系，特制订本协议。
二、托
管协议
的依
据、目
的、原
则和解
释
（一）依据
本协议依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办
法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称 《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业
务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则第7号 〈托管协议的内容与格式〉》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号一一指
数基金指引》、《关于规范金融机构资产管理业
务的指导意见》、《兴业中证A500指数型证券
投资基金基金合同》（以下简称 《基金合同》）
及其他有关法律、法规制定。
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金
法》（以下简称 《基金法》）、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办
法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》（以下简称 《销售办法》）、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管
理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则第7号 〈托管协议的内容与格式〉》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称 《流动性风险管理规定》）、《公开募
集证券投资基金运作指引第3号一一指数基金指
引》、《公开募集证券投资基金运作指引第2号一
一基金中基金指引》、《关于规范金融机构资产
管理业务的指导意见》、《兴业中证A500交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规
制定。
三、基
金托管
人对基
金管理
人的业
务监督
和核查
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行
使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和
《基金合同》的约定，对下述基金投资范围和投
资比例进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工
具， 主要投资于标的指数成份股和备选成份股
（均含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本
基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科
创板、 创业板及其他经中国证监会允许发行的
股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方
政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转
换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期
融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国
证监会相关规定）。
……
本基金的股票资产投资比例不低于基金资
产的90%， 其中投资于标的指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期
货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现
金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、根据法律法规的规定及《基金合同》的
约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1）本基金的股票资产投资比例不低于基
金资产的 90%， 其中投资于标的指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%；
（10）本基金若参与股指期货、国债期货交
易，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和
股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得
超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指
股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债
券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等；
除上述（6）、（11）、（12）、（13）、（16）情
形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的
指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规
或监管部门另有规定的，从其规定。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及
《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止行为
通过事后监督方式进行监督：
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或
中国证监会另有规定的除外；
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使
监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和
《基金合同》的约定，对下述基金投资范围和投
资比例进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，
主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份
股及其备选成份股（均含存托凭证）。 为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份
股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监
会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央
行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级
债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转
债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。
……
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金
资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
2、根据法律法规的规定及《基金合同》的约
定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1） 本基金投资于目标ETF的比例不低于
基金资产净值的90%；
（10）本基金本基金若参与股指期货、国债
期货交易，在任何交易日日终，持有的买入国债
期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券
指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内
的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
除 上 述 （1）、（6）、（11）、（12）、（13）、
（16）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制、 目标ETF申购/赎
回/交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法
规或监管部门另有规定的，从其规定。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成
份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂
停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比例
的， 基金管理人应当在20个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形或本基金合同另
有约定的除外。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及
《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为通
过事后监督方式进行监督：
（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，
但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
五、基
金财产
的保管
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管
理人在具有托管资格的银行开立的 “基金募集
专户” ，该账户由基金管理人开立并管理。 基金
募集期满或基金管理人宣布停止募集时， 募集
的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有
人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规
定后， 基金管理人应将属于本基金财产的全部
资金划入在基金托管人为本基金开立的基金银
行账户。 同时在规定时间内，由基金管理人在法
定期限内聘请符合 《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所对基金进行验资， 并出具
验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名
以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合
同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款
等事宜，基金托管人应提供必要的协助。
……
八、基
金资产
净值计
算和会
计核算
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行
存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货
合约、资产支持证券及其它投资等资产及负债。
2、估值方法
……
5、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按本协议约
定的估值方法的第（9）项进行估值时，所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
（四）暂停估值的情形
……
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的目标ETF基金份额、 股票、存
托凭证、债券、银行存款本息、应收款项、股指期
货合约、国债期货合约、资产支持证券及其它投
资等资产及负债。
2、估值方法
（1）目标ETF的估值
本基金投资的目标ETF按照估值日目标
ETF的基金份额净值估值，如该日目标ETF未公
布净值， 则按该目标ETF的最近公布的净值估
值。 如果基金管理人认为按上述基金份额净值不
能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人协商后，按最能反映其公允
价值的价格估值。
5、特殊情况的处理
（1） 基金管理人或基金托管人按本协议约
定的估值方法的第（10）项进行估值时，所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
（四）暂停估值的情形
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂
停公告基金份额净值的情形时；
十、基
金信息
披露
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说
明书、《基金合同》、托管协议、基金产品资料概
要、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、
基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申
购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报
告、基金中期报告和基金季度报告）、临时报告、
澄清公告、基金份额持有人大会决议、投资股指
期货、资产支持证券、国债期货的信息披露、参
与融资和转融通证券出借业务的相关公告、实
施侧袋机制期间的信息披露及中国证监会规定
的其他信息。 基金年度报告中的财务会计报告
需经符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所审计后，方可披露。
（三） 基金管理人和基金托管人在信息披
露中的职责和信息披露程序
1、职责
……
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说
明书、《基金合同》、托管协议、基金产品资料概
要、基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报
告、基金中期报告和基金季度报告）、临时报告、
澄清公告、基金份额持有人大会决议、投资股指
期货、资产支持证券、国债期货的信息披露、参与
融资和转融通证券出借业务的相关公告、实施侧
袋机制期间的信息披露、投资目标ETF的信息披
露及中国证监会规定的其他信息。 基金年度报告
中的财务会计报告需经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。
（三）基金管理人和基金托管人在信息披露
中的职责和信息披露程序
1、职责
……
（4）基金所投资的目标ETF发生暂停估值、
暂停公告基金份额净值的情形时；
十 一 、
基金费
用
（一）基金费用的种类
……
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
……
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
……
E为前一日的基金资产净值
……
上述“（一）基金费用的种类” 中第4－10
项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从
基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
3、《基金合同》生效前的相关费用；
（一）基金费用的种类
10、基金投资目标 ETF2的相关费用（包括但
不限于目标 ETF2的交易费用、 申购赎回费用
等）；
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分
不收取管理费。 本基金的管理费按前一日基金资
产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资
产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%
年费率计提。 管理费的计算方法如下：
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中
目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若
为负数，则取0）
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分
不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金资
产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资
产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.05%
的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
……
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中
目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若
为负数，则取0）
……
上述“（一）基金费用的种类” 中第4－11项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金
财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
3、《基金合同》生效前的相关费用根据《兴
业中证A500指数型证券投资基金基金合同》执
行；
十五、
禁止行
为
（十）基金管理人、基金托管人不得利用基金财
产用于下列投资或者活动 （同本协议第三章约
定内容）：
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或
中国证监会另有规定的除外；
（十）基金管理人、基金托管人不得利用基金财
产用于下列投资或者活动（同本协议第三章约定
内容）：
（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，
但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
十六、
托管协
议的变
更、终
止与基
金财产
的清算
（二）基金财产的清算
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基
金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现
的，清算期限相应顺延。
（二）基金财产的清算
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基
金所持基金、证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
十九、
托管协
议的效
力
（一） 基金管理人在向中国证监会申请发售基
金份额时提交的基金托管协议草案， 应经托管
协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签字或盖章， 协议当事人双方根据中国
证监会的意见修改托管协议草案。 托管协议以
中国证监会注册的文本为正式文本。
（一）基金托管协议应经托管协议当事人双方盖
章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章。
托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。