中信建投基金管理有限公司中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书

中信建投基金管理有限公司

中信建投上证科创板综合指数增强型证

券投资基金招募说明书

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二零二五年五月

中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书

重要提示

中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）

申请募集的准予注册文件名称为：《关于准予中信建投上证科创板综合指数增

强型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2025〕1048号），注册日期为：

2025年5月16日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的

价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证

监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更

好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的股票（包

括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、

港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债

券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持

债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、

可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、

同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场

工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），在正常市

场环境下本基金的流动性风险适中。

本基金为指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的

基础上，通过数量化方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提

下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风

险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认

购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投

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资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：

因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性

风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金

产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基

金的特有风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。

本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资可能给本基金带

来额外风险，包括信用风险、利率风险、提前偿付风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内

上市交易股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的特有风险。

本基金参与股指期货、国债期货与股票期权交易。期货和期权作为一种金

融衍生品，具备自身特有的风险点。投资期货和期权所面临的主要风险是市场

风险、流动性风险、基差风险、保证金风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

本基金如投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围

内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港

股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有

风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对

个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇

率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不

连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，

港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金

招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不

同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资

产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”

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等有关章节。请投资人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定

风险。

本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型

基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具

有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

此外，本基金以1.00元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在

基金份额净值跌破1.00元发售面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可

能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的

《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩

并不构成对本基金表现的保证。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本招募说明书“第十七

部分风险揭示”。

本基金的标的指数为上证科创板综合指数，其编制方案如下：

1、样本选取方法

（1）样本空间

指数样本空间由科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成。ST、

*ST证券除外。

（2）选样方法

选取样本空间内所有证券作为指数样本。

2、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本总市值/除数×1000

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其中，总市值＝∑(证券价格×发行股本数)。除数在样本除息等情况时予

以修正，具体参见指数计算与维护细则。

3、指数样本调整

上市以来日均总市值排名在科创板前10位的证券于上市满三个月后计入指

数，其他证券于上市满一年后计入指数。样本被实施风险警示的，从被实施风

险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除；被撤

销风险警示措施的证券，从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交

易日起将其计入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生

收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照指数计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份股详细信息详见中证指数有限公司，网

址：http://www.csindex.com.cn/。

中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书

目录

第一部分前言.......................................................................................................................................1

第二部分释义.......................................................................................................................................2

第三部分基金管理人...........................................................................................................................8

第四部分基金托管人.........................................................................................................................17

第五部分相关服务机构.....................................................................................................................20

第六部分基金的募集.........................................................................................................................22

第七部分基金合同的生效.................................................................................................................27

第八部分基金份额的申购与赎回.....................................................................................................28

第九部分基金的投资.........................................................................................................................40

第十部分基金的财产.........................................................................................................................50

第十一部分基金资产估值.................................................................................................................51

第十二部分基金的收益与分配.........................................................................................................59

第十三部分基金费用与税收.............................................................................................................61

第十四部分基金的会计与审计.........................................................................................................64

第十五部分基金的信息披露.............................................................................................................65

第十六部分侧袋机制.........................................................................................................................73

第十七部分风险揭示.........................................................................................................................75

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................................88

第十九部分基金合同内容摘要.........................................................................................................91

第二十部分基金托管协议的内容摘要...........................................................................................109

第二十一部分对基金份额持有人的服务.......................................................................................133

第二十二部分其他应披露事项.......................................................................................................135

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式...................................................................................136

第二十四部分备查文件...................................................................................................................137

中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书

第一部分前言

《中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下

简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基

金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开

募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》（以下简称“《指数基金

指引》”）等有关法律法规及《中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资

基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书的内容涵盖中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基

金（以下简称“本基金”）的投资目标、投资策略、风险以及认购、申购和赎

回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策

前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信

息。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书

作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额

的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权

利和义务，应详细查阅基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金

2、基金管理人：指中信建投基金管理有限公司

3、基金托管人：指华夏银行股份有限公司

4、基金合同：指《中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金

合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信建投上证

科创板综合指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《中信建投上证科创板综合指数增强型

证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资

基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

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12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章

的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月

1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的法人或非法人组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资

金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

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24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指中信建投基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信建投基金

管理有限公司或接受中信建投基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指证券交易所及相关期货交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

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37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有

权暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准）

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《中信建投基金管理有限公司开放式基金业务规

则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，

由基金管理人和投资人共同遵守

40、标的指数：指上证科创板综合指数

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定资

金账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

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50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

54、基金份额的类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方

式等的不同，将基金份额分为不同的类别

55、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不收

取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

56、C类基金份额：指从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取认购、

申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待

60、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立

的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易

所”）进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

61、转融通证券出借：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相

应权益补偿并支付费用的业务

62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

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购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

63、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用

于管理信用风险的信用衍生工具

64、信用风险保护买方：指信用保护购买方，接受信用风险保护的一方

65、信用风险保护卖方：指信用保护提供方，提供信用风险保护的一方

66、名义本金：也称交易名义本金，是一笔为信用衍生品交易提供信用衍

生品风险保护的金额，信用衍生品的各项支付和结算以此金额为计算基础

67、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

68、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减

值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重

大不确定性的资产

69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

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第三部分基金管理人

一、基金管理人简况

名称：中信建投基金管理有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦6、8层

邮政编码：100010

法定代表人：黄凌

成立日期：2013年9月9日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可〔2013〕1108号

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证

监会许可的其他业务。

组织形式：有限责任公司

注册资本：45000万元人民币

联系人：武菲菲

电话：010-59100288

存续期限：永久存续

股权结构：中信建投证券股份有限公司占100%。

二、主要人员情况

1、董事会成员

黄凌，中国国籍，中共党员，湖南大学博士研究生学历。曾任华夏证券股

份有限公司综合管理部高级业务董事，中信建投证券股份有限公司债券业务部

总经理助理、债券承销部行政负责人、投资银行业务委员会联席主任，现任中

信建投证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、机构业务委员会主任，

兼任中信建投基金管理有限公司党委书记、董事长，中信建投（国际）金融控

股有限公司董事。黄凌先生还担任中国证券业协会绿色发展专业委员会副主任

委员、北京证券业协会资管业务委员会委员。

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金强，中国国籍，中共党员，电子科技大学硕士研究生学历。曾任华夏证

券股份有限公司东北管理总部总经理助理，中信建投证券股份有限公司沈阳分

公司总经理、北京东直门中心营业部总经理、北京安立路中心营业部总经理，

现任中信建投基金管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

王军，中国国籍，中共党员，中国农业大学博士研究生学历。中信建投基

金管理有限公司独立董事，现任中国农业大学经济管理学院金融系讲师、中国

农业大学中国期货与金融衍生品研究中心研究员、MBA教育中心党支部书记。

王军先生还担任财新智库特约研究员，北京一手好粮农产品供应链管理有限公

司法人。

袁冬梅，中国国籍，中共党员，北京大学本科学历。中信建投基金管理有

限公司独立董事，曾任北京市对外经济律师事务所律师，北京市共和律师事务

所创始合伙人/律师，现任北京天达共和律师事务所顾问/律师。袁冬梅女士还

担任北京市人大常委会立法咨询专家。

殷剑峰，中国国籍，中共党员，中国社科院博士研究生学历。中信建投基

金管理有限公司独立董事，曾任中国社科院金融研究所研究室主任、所长助理、

副所长，现任对外经济贸易大学金融学院教授、博士生导师，浙商银行股份有

限公司首席经济学家；兼任徽商银行股份有限公司独立非执行董事、温州银行

股份有限公司监事。殷剑峰先生还担任中国金融学会理事，中国世界经济学会

常务理事，中国现代金融学会常务理事和学术委员会委员。

2、职工监事

赵亮，中国国籍，中共党员，黑龙江大学研究生学历。曾任国研信息科技

有限公司工程师、经理，中信建投证券股份有限公司理财规划师，中信建投基

金管理有限公司交易部交易员，现任中信建投基金管理有限公司职工监事、交

易部行政负责人、中央交易员。

3、高级管理人员

金强，现任公司副董事长、总经理，简历同上。

方俊才，中国国籍，群众，中国人民大学本科学历。曾任南方证券郑州投

资管理有限公司行政部经理，北海国际招商股份有限公司证券部经理，江南证

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券有限责任公司重庆证券营业部总经理，富国基金管理有限公司北京分公司、

零售业务部总经理，现任中信建投基金管理有限公司副总经理。

朱伟，中国国籍，中共党员，中国政法大学研究生学历。曾任北京市第二

中级人民法院代理审判员、北京市第三中级人民法院代理审判员、中信建投证

券股份有限公司法律合规部总监，现任中信建投基金管理有限公司党委委员、

纪委书记、督察长。

王欢，中国国籍，中共党员，中国人民大学研究生学历。曾任安永华明会

计师事务所金融审计部高级审计员、中信建投证券股份有限公司计划财务部核

算一部负责人，现任中信建投基金管理有限公司党委委员、财务负责人，并任

财务部及综合管理部行政负责人。

张欣宇，中国国籍，群众，北京理工大学硕士研究生学历。曾任九州证券

股份有限公司技术服务部副总经理、中信建投证券股份有限公司信息技术部高

级副总裁，现任中信建投基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

杨志武，伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任职于北京首创期货有限

责任公司期权及场外衍生品部从事衍生品投资与研究，中国国际期货股份有限

公司金融业务部从事衍生品投资与研究，中邮创业基金管理股份有限公司创新

业务部从事证券投资研究、权益投资部担任投资经理。2022年3月加入中信建

投基金管理有限公司，现任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部行政负

责人、基金经理，2022年12月起至今担任中信建投睿信灵活配置混合型证券

投资基金基金经理，2023年3月起至今担任中信建投睿利灵活配置混合型发起

式证券投资基金基金经理，2023年8月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投

资基金、中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理，2024年1月起至今担任

中信建投致远混合型证券投资基金基金经理。

艾翀，中国籍，1981年8月生，美国宾夕法尼亚州立大学数学博士。曾任

北京首创期货金融创新部量化策略和期权分析师，北京派朗科技金融工程部金

融工程师，国金基金指数投资部、量化投资三部基金经理助理、基金经理，北

京创金启富基金投资研究部量化投资主管，恒安标准人寿投资部高级投资经理。

2023年9月加入中信建投基金管理有限公司，现任多元资产配置部基金经理，

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2024年2月起至今担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金、中信建投

睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年3月起至今担任中

信建投致远混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

王鹏，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCM Commodities

研究员、CIBC World Market期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副

总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有

限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司，历任权益

投资部指数与量化投资部负责人，现任中信建投基金管理有限公司指数与量化

投资部行政负责人、基金经理。

杨志武，简历同上。

艾翀，简历同上。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

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8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因

审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料，保存时间不低于法律法规规定的最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关

的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

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21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、

《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

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（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，

利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理

人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理

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方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况，

建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的

内部控制制度。

1、内部控制目标

（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

2、内部控制原则

（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和

各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制

程序，维护内部控制的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基

金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制

衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位

责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、

有效的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规，

遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完

善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、

信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。

4、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

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（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控

制制度。

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第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）

住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

法定代表人：杨书剑

成立时间：1992年10月14日

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：15914928468元人民币

批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号]

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号

联系人：朱绍纲

电话：（010）85238309

传真：（010）85238680

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡

业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇

业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、市场三室、风险与合规管

理室、运营室、创新与产品室6个职能处室。资产托管部共有员工50人，高管

人员拥有硕士以上学位或高级职称。

三、基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监

督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》实施

后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管

部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，

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提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控

管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和

托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、

高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2024年12月末，托管证券投

资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、

股权投资基金等各类产品合计10690只，证券投资基金162只，全行资产托管

规模达到34174.11亿元。

四、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的

安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的

合法权益。

（二）内部控制组织结构

风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作，

总行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置

了风险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，

具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

（三）内部风险控制的原则

1、合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于

托管业务经营管理活动的始终；

2、完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监

督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产

托管部所有的部门、岗位和人员；

3、及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照

“内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章

制度；

4、审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完

整；

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5、有效性原则：必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化

进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员

的例外；

6、独立性原则：资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了专

职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的

职权和能力。

（四）内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理办法、实施细则、岗位职责、

业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从

业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，

业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；

专门设置业务操作区，封闭管理，实施音像监控；指定专人负责受托资产的信

息披露工作，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系

统完整、独立。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合

同的规定，对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止

行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的

计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。

1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相

关法律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管

理人收到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项

进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未

能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，

基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

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第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）直销中心

名称：中信建投基金管理有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

法定代表人：黄凌

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦6层

传真：010-56161088

联系人：张楠、胡婷婷

客户服务电话：4009-108-108

网址：www.cfund108.com

（2）网上直销

直销网站：www.cfund108.com

2、其他销售机构

其他销售机构名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本

基金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：中信建投基金管理有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

法定代表人：黄凌

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦6层

电话：010-59100230

传真：010-59100298

联系人：谭保民

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

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住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陆奇

联系人：陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人：毛鞍宁

联系人：王珊珊

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

经办注册会计师：王珊珊、朱燕

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第六部分基金的募集

一、本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

基金合同及其他有关规定募集，经2025年5月16日中国证监会证监许可

〔2025〕1048号文件准予募集注册。

二、基金类型、运作方式和存续期间

1、基金的类别：股票型证券投资基金

2、基金的运作方式：契约型开放式

3、基金存续期限：不定期

三、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发

售公告。

四、募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金

份额发售公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理人网

站公示。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构

确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况，投资者应及时查询。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

人。

六、基金募集规模上限

本基金可设置首次募集规模上限，具体募集规模上限及规模控制的方案详

见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同

生效后不受此募集规模的限制。

七、募集场所

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本基金将通过基金管理人的直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开

发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金

管理人网站公示。具体销售城市（或网点）的名单和联系方式，请参见本基金

的基金份额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

八、基金份额的类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额

分为不同的类别。其中：

1、在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不收取销售服务费，在赎

回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额。

2、从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回

时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，

本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为估

值日各类别基金资产净值除以估值日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。根据基金运作情况，基金管

理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商一致，

在履行适当程序后调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、调

整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费

方式、增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办

法》的规定及时公告。

九、基金份额发售面值、认购费用

1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

2、本基金A类基金份额收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用。

本基金的认购费率如下：

A类基金份额

认购金额（含认购费） 认购费率

少于100万元（不含） 1.20%

100万元（含）至200万元（不含） 1.00%

200万元（含）至500万元（不含） 0.60%

500万元以上（含） 每笔1,000元

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C类基金份额

认购费率为0

投资人同日或异日多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

十、投资人对基金份额的认购

1、认购时间安排

认购具体开放时间以各销售机构的规定为准。具体的业务办理时间以基金

份额发售公告为准。

2、认购原则

（1）基金认购采用“金额认购，份额确认”的方式；

（2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得

撤销。A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。

3、投资人认购应提交的文件和办理的手续

详情请见基金份额发售公告。

4、认购的限额

（1）在基金募集期内，投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首

次认购基金份额的最低限额为人民币10元，追加认购单笔金额不设限制。投资

者通过直销中心首次认购基金份额的最低限额为人民币20,000元，追加认购单

笔金额不设限制。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各

销售机构的业务规定为准。

（2）本基金对单个投资人的累计认购金额没有上限限制。

（3）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额

的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。

基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比

例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基

金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

5、认购份额的计算

若投资者选择认购本基金基金份额，则认购份额的计算公式为：

（1）若投资者选择认购本基金A类基金份额，对于适用比例认购费率的认

购，认购份额的计算公式为：

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净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）

认购费用＝认购金额-净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

对于适用固定金额认购费用的认购，认购份额的计算公式为：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

例：某投资者投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，对应的认购费

率为1.20%，如果认购期内认购资金获得的利息为30.00元，则其可得到的A

类基金份额计算如下：

净认购金额=100,000.00/（1+1.20%）=98,814.23元

认购费用=100,000.00-98,814.23=1,185.77元

认购份额=（98,814.23+30.00）/1.00=98,844.23份

即：投资者投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，假定该笔认购资

金在募集期间产生的利息为30.00元，则得到98,844.23份A类基金份额。

（2）若投资者选择认购本基金C类基金份额，则认购份额的计算公式为：

认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

例：某投资者投资100,000.00元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购

资金在募集期间产生利息50.00元，则其可得到的C类基金份额为：

认购份额=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00份

即：投资者投资100,000.00元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购资

金在募集期间产生利息50.00元，则其可获得100,050.00份C类基金份额。

6、认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

十一、募集资金及利息的处理方式

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

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十二、未来条件许可情况下的基金模式转换

若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的增强策略交易型开放式指数

证券投资基金（ETF），则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转换为该

基金的联接基金，并相应修改基金合同，届时无须召开基金份额持有人大会但

须提前公告。

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第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向

中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行

同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向

中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合

并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销

售机构并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业

务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易

所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该

工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎

回及转换业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场/期货交易市场、证券交易所/

期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日

及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具

体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放

日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。

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三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请

经登记机构确认的不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支

付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延

迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交

收规则或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，

则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

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基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易

的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）

及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申

购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结

果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询，否则，由此产生的投资人

任何损失由投资人自行承担。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最

低限额为人民币10元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次

申购基金份额的最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔金额不设限制。各

销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定

为准。

2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1

份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类

业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额

少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。在符合法律法规规定的前提下，

各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定以

基金管理人的届时公告为准。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体请参见相关公告。

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5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，

不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类

基金份额不收取申购费用。

投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费率按每笔申购申请单

独计算。申购费率如下：

A类基金份额

申购金额（含申购费） 申购费率

少于100万元（不含） 1.50%

100万元（含）至200万元（不含） 1.20%

200万元（含）至500万元（不含） 0.80%

500万元以上（含） 每笔1,000元

C类基金份额

申购费率为0

2、赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回

基金份额时收取。A类基金份额和C类基金份额赎回费率如下：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

Y≥7日 0%

对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金

财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，以及对基金份

额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定

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期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求

履行必要手续并提前告知基金托管人后，基金管理人可以适当调低基金申购费

率和基金赎回费率。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

七、申购和赎回的数额和价格

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份

额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。

（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并

扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留

到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额的计算

（1）若投资者选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值

申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值

例：某投资者投资40,000.00元申购本基金A类基金份额，则对应的申购

费率为1.50%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的A

类基金份额的申购份额为：

净申购金额＝40,000.00/（1+1.50%）=39,408.87元

申购费用＝40,000.00-39,408.87=591.13元

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申购份额＝39,408.87/1.0400=37,893.14份

即：投资者投资40,000.00元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率

为1.50%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到

37,893.14份A类基金份额。

（2）若投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值

例：某投资人投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当

日C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份

即：投资人投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日

C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金

份额。

3、赎回金额的计算

若投资者赎回某类基金份额（A类或C类基金份额），则赎回金额的计算

公式为：

赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额-赎回费用

例：某投资者赎回A类基金份额100,000份，该笔份额持有时间为6日，

则对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0600元，则

可得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00元

赎回费用＝106,000.00×1.50%＝1,590.00元

净赎回金额＝106,000.00-1,590.00＝104,410.00元

即：投资者赎回本基金100,000份A类基金份额，该笔份额持有时间为6

日，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0600元，则其可得到的赎回金额为

104,410.00元。

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例：某投资者赎回C类基金份额100,000份，该笔份额持有时间为40日，

则对应的赎回费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0600元，则可

得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00元

赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00元

净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00元

即：投资者赎回本基金100,000份C类基金份额，该笔份额持有时间为40

日，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0600元，则其可得到的赎回金额为

106,000.00元。

4、基金份额净值的计算公式

某类基金份额净值＝该类基金资产净值总额/发行在外的该类基金份额总数

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类

基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。T日的两类基金份额净值在当天收市后分别计算，并在T+1日内分

别公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，或基金参与港股通交易且港股

通暂停交易，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

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7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人

决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上

刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申

购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申

购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，或基金参与港股通交易且港股

通暂停交易，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措

施。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基

金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额

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支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的

比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，

按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日

可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额

赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎

回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确

选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）如发生巨额赎回且存在单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的

基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过10%时，本基金管理人可以对该

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单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期赎回，延期的赎回

申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的各类基金份

额净值为基础计算赎回金额。如下一开放日，该单个基金份额持有人剩余未赎

回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单个基金份额

持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于

前述比例。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段

“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有

人的赎回申请一并办理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的两类基金份额净

值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根

据《信息披露办法》的规定在规定媒介刊登公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

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相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或非法人组织。办理非交易过户必须

提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基

金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期

申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍

然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

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构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧

袋机制”部分的规定或相关公告。

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第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金为指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的

基础上，通过数量化方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提

下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更

好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的股票（包

括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、

港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债

券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持

债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、

可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、

同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场

工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的

80%（投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于标的指数成

份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣

除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本

基金保持的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

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本基金属于指数增强型基金，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。同

时在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资

回报。

（一）股票投资策略

本基金为指数增强型基金，以上证科创板综合指数为标的指数，基金股票

投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，

力求获得超越标的指数的超额收益。

指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的指

数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器

学习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，力争实现超

额收益。

1、多因子模型和机器学习模型

本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析

框架，综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益，包括价值、动

量、成长、质量、分析师预期等几大类因子。采用机器学习模型对各类因子的

效果进行建模与评价，对各类因子赋予不同的权重，并对股票组合进行综合评

价，构建出投资组合。

公司将根据市场宏观环境、政策、预期等信息的变化，对模型结构进行动

态调整，以保证模型能够紧跟市场环境，最大程度发挥效果。

2、风险控制与调整

本基金为指数增强型基金，在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过

大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组

合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。

3、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量

分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

4、港股通投资策略

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本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，

将重点关注：A股稀缺性行业和个股，包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行

业；具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性或为

市场龙头；符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；与A股同类公司相比

具有估值优势的公司。

（二）债券投资策略

本基金将以价值分析为主线，主要通过类属配置与债券选择两个层次进行

投资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的

综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投

资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择

上，以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种

的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择流动性较好、风险水平合

理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。

对于可转换债券和可交换债券的投资，由于可转换债券、可交换债券兼备

权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨

收益的特点，因此本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、债券

条款分析，选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可

转换债券和可交换债券进行投资。

（三）衍生品投资策略

为更好地实现投资目标，本基金可参与股指期货、国债期货交易、投资股

票期权及信用衍生品。

若本基金参与股指期货、国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期

保值为目的，综合考虑流动性、基差水平等因素，主要选择流动性好、交易活

跃的股指期货、国债期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综

合考虑流动性、基差水平等因素，主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合

约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

本基金将按照风险管理的原则，以风险对冲主要目的，并遵守证券交易所

或银行间市场的相关规定，参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券

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等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品

的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、

创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手

方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格

的准入管理。

此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构

允许基金投资前述金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的

规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融

衍生品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

（四）资产支持证券投资策略

资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产等具有稳定现金

流的资产信托给受托机构，由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现

金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产

支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，

谨慎投资资产支持证券。

（五）参与融资及转融通证券出借业务策略

本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业

务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，

本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场

环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的

基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的

前提下，履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中

更新。

四、投资限制

1、组合限制

本基金的投资组合应遵循以下限制：

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（1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于港

股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于标的指数成份股及备选成份

股的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期

权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到

期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市

的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%，完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开

放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市

公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指

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数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合

可不受前述比例限制；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（13）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日

以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权

平均计算；

因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资不符合本项规定的，基金管理人不得新增出借业务。

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（16）本基金参与股指期货交易、国债期货交易、股票期权交易，需遵循

下列投资比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

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3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合

约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票

市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定；

4）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超

过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平

仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

5）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的

现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（17）本基金参与信用衍生品交易的，不得持有信用风险保护卖方属性的

信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超

过本基金对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用风险保护卖方的

各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%。因证券/期货市

场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；

（18）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，

与国内依法发行上市的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）、（17）项情形之外，

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、标的指数成份券调整、标的指数成份

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券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制的，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、标的指数和业绩比较基准

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标的指数：上证科创板综合指数

业绩比较基准：上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税

后）×5%；

上证科创板综合指数由中证指数有限公司编制并发布，由上海证券交易所

符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，

以反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决

方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月

内召集基金份额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上

述事项表决未通过的，《基金合同》应当终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

六、本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，

履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

七、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型

基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具

有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

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4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”

部分的规定。

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第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收申购款

及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规为本基金开立资金账户、证券账户、期货结

算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基

金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

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第十一部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、股

指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、其它投资等资产及

负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

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（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应

对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

（一）估值方法一般规定

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券

发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值价格进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格进行估

值；对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实

际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值价格或

推荐估值价格。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期

所对应的估值价格进行估值；

（4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的，选取估值日收盘价进行估值；实行净价交

易的，选取估值日收盘价并加计相应税前应计利息进行估值。估值日没有交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，实行全价交易的，选取最近交

易日收盘价进行估值；实行净价交易的，选取最近交易日收盘价并加计相应税

前应计利息进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

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（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务

机构提供的相应品种当日的估值价格估值。对银行间市场上含权的固定收益品

种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐

估值价格估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含

当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场

未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的固定收益品种，应采用

在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公

允价值。

4、同业存单按估值日第三方估值基准服务机构提供的估值价格估值；选定

的第三方估值基准服务机构未提供估值价格的，采用估值技术确定公允价值。

5、基金持有的股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行

估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采

用最近交易日结算价估值；基金持有的股票期权合约，根据相关法律法规以及

监管部门的规定估值。

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6、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日估值价格进行估值，

但基金管理人应依法承担的估值责任不因委托而免除，选定第三方估值基准服

务机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及企业会计准则的要求，采用合

理估值技术确认公允价值。

7、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

9、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。

10、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的

相关规定进行估值。

11、如本基金投资港股通标的股票，按其在港交所的收盘价估值；估值日

无交易的，以最近交易日的收盘价估值。估值计算中涉及港币对人民币汇率的，

可参考当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价，或其他可以

反映公允价值的汇率进行估值。

12、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计

提利息。

13、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

15、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定。

16、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

（二）估值方法特殊规定

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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精

度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规另有

规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将两类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当本基金A类或C类基金份额净值小数点后4位以内

（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

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上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

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（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负

责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值

和两类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确

认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按约定予以公布。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第14项进行估

值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、指数编制机构、登记结

算机构、存款银行等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽

然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或未能避

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免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金份额

净值计算错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户各类基金份额净值。

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第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不

进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低

于面值；

4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所

不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配的

有关业务规则进行调整，并及时公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

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本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

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第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权、信用衍生品交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H1＝E×0.80%÷当年天数

H1为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

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H2＝E×0.10%÷当年天数

H2为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，

支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费

率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服

务。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年

费率计提。计算方法如下：

H3＝Ec×0.40%÷当年天数

H3为C类基金份额每日应计提的销售服务费

Ec为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于

次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记

机构代收并按照相关合同约定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假

等，支付日期顺延。

4、上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

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3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、指数许可使用费（指数许可使用费由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。对于基金份额持有人必

须自行缴纳的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不

承担代扣代缴或纳税的义务。

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第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面或电子方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

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第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法

规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简

称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网

站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方

式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

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五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概

要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在

规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

基金产品资料概要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性

公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资

料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要

登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、

基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

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基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日且于基金份额发售的三日前登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次两类基金份额的基金份额净值和基金份额累

计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的两类

基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的两类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

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如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

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12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

22、调整基金份额类别设置；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十）清算报告

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基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）参与股指期货交易的信息

本基金参与股指期货交易的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度

报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括

交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基

金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十二）参与国债期货交易的信息

本基金参与国债期货交易的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度

报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括

交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基

金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。

（十三）参与股票期权交易的信息

本基金参与股票期权交易的，基金管理人应在定期信息披露文件中披露参

与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、

估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响等。

（十四）投资信用衍生品的信息

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情

况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响，以及是否符合既定

的投资策略和投资目标。

（十五）参与港股通交易的信息

若基金参与港股通交易的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报

告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与港股通交易的相关情况。

（十六）投资资产支持证券的信息

本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中

披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报

告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有

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的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市

值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十七）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

（十八）本基金投资存托凭证的信息披露依照国内上市交易的股票执行。

（十九）参与融资及转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中

期报告和年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及

转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及

其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联

交易事项做详细说明。

（二十）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或

电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

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基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

（1）不可抗力；

（2）发生暂停估值的情形；

（3）法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

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第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监

会派出机构备案。启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额

为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请和转

换转入申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请

和转换转出申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请和转换转出申请，并支付赎

回款项和转换转出款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购等业务。本招募说明书“基

金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。

巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户

总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基

准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户

投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

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基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

五、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定

资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时

注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。

六、法律法规或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规定。

本招募说明书中关于侧袋机制的内容与届时有效的法律法规、相关规定不一致

的，以届时的法律法规、相关规定为准，基金管理人经与基金托管人协商一致

并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可

直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。

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第十七部分风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是

分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券

等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额

分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金

自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有

的一种风险，即指本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额

总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中

转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%时，投资人

将可能无法及时取得赎回款项。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类

型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的

风险。一般来说，基金的预期收益越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读基金合同、《招募说明书》、基金产品资料概要等基

金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、

投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判

断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定

期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资

方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人

获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

因分红等行为导致各类基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，

不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1.00元发售面值开展基金募集

或因分红等行为导致各类基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元附近，

在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能

低于发售面值。

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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资人自行负担。

基金份额持有人须了解并承受以下风险：

一、市场风险

证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因

素的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）

和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观

经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成影响。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响

着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债

券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

4、购买力风险

基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于

证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下降，影响

基金资产的保值增值。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收

益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理

技术等相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

基金托管人的管理水平对基金收益水平也存在影响。

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三、流动性风险

本基金将面临因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现

金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没

有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更

好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的股票（包

括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、

港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债

券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持

债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、

可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、

同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场

工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

本基金的标的资产大部分为标准化股票、债券等金融工具，一般情况下具

有较好的流动性，同时，本基金严格控制投资于流动受限资产的比例。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投

资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能

会对基金资产净值造成较大波动时，可能采取部分延期赎回或延缓支付赎回款

项的流动性风险管理措施，详细规则参见招募说明书第八部分的相关约定。未

赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资

产产生的负面影响。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

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基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提

下，可依照法律法规的规定及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理

工具，对赎回申请进行适度限制。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理

应对措施，包括但不限于：

1）暂停接受赎回申请

在此情形下，投资人的赎回申请可能被拒绝。

2）延缓支付赎回款项

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延

迟。

3）收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并将

上述赎回费全额计入基金财产。

4）暂停基金估值

在此情形下，投资人没有可供参考的各类基金份额净值，同时赎回申请可

能被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

5）摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回各类基

金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使

得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金

份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

（5）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在

于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露各

类基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎

回，因此启用侧袋机制时持有各类基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时

拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产

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的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于

启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时

以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本

基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告

期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承

诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和

承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

四、信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

五、本基金特有的风险

1、指数投资风险

（1）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险

本基金为指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险

控制，力争实现长期超越标的指数的业绩表现，在运用量化选股模型（包括多

因子分析模型和机器学习模型）构建投资组合过程中，因模型有效性等原因，

其投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在

与标的指数的收益率发生偏离的风险。

（2）基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险

本基金采用指数增强投资策略，以上证科创板综合指数作为标的指数，对

标的指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，上述

主要投资标的波动会造成本基金份额净值的波动。上证科创板综合指数由上海

证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入

指数收益，以反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整

体表现，但不能完全代表整个股票市场，因此可能存在基金投资组合收益率与

股票市场平均收益率偏离的风险。

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（3）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金对标的指数的跟踪目标是：力求控制本基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基

金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（4）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作

方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持

有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同应当终止。投资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者

终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（5）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，届时本基金可能因无法

及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大，由此可能给本基金带来

不利影响或损失。

（6）量化选股模型失效的风险

本基金通过量化选股模型构建股票组合，但并不基于量化策略进行频繁交

易。本基金投资过程中多个环节将依赖于量化选股模型，存在量化选股模型失

效导致基金业绩表现不佳的风险。

2、参与股指期货交易风险

本基金投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证

金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资

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人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的

时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

3、参与国债期货交易风险

本基金的投资范围包括国债期货。国债期货交易采用保证金交易方式，基

金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保

证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。

另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合

约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

4、参与股票期权交易风险

本基金可参与股票期权交易，股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特

有的风险点。股票期权交易所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风

险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍

生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时

筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风

险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险；以及各类操作风险。

5、信用衍生品投资风险

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

（1）流动性风险

信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致

难以将信用衍生品以合理价格变现的风险。

（2）偿付风险

在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能

出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍

生品结算的风险。

（3）价格波动风险

由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起

信用衍生品价格出现波动的风险。

6、资产支持证券投资风险

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本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资可能给本基金带

来额外风险，包括信用风险、利率风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所

投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由

于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风

险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动；提前偿付风险

是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投

资风险。

7、流通受限证券投资风险

本基金可投资流通受限证券，流通受限证券包括由法律法规或中国证监会

规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限

锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、

已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。因此本基金可能由

于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌

的风险。

8、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内

上市交易股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的特有风险，包括存托凭

证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异

可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排

可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成

存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托

凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面

与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异

可能导致的其他风险。

9、参与融资业务的风险

本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、

市场风险、违约风险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外，因融资

业务的杠杆效应，本基金的净值可能表现出更大的波动性，投资者有机会获得

较大的收益，也有可能蒙受巨大损失。

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10、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时

变现支付赎回款项的风险；

（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应

权益补偿及借券费用的风险；

（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场

风险；

（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大

事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

11、港股通标的股票投资风险

本基金的投资范围包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所（以下简

称：“香港联交所”或“联交所”）上市的港股通标的股票，除与其他投资于

内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资

环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特

有风险，包括但不限于：

（1）市场联动的风险

与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流

动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基

金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系

统风险相对更大。

（2）股价波动的风险

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当

日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种

类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A

股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波动风险可能相对较大。

（3）汇率风险

在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并

且资金不留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民

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币），故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，

本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支

的风险。

另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，

本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通

的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的

资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动

而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效

率的风险。

（4）港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为

港股通市场每日额度不足，而不能买入投资标的进而错失投资机会的风险。

（5）港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或

不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围

的港股，只能卖出不能买入。

本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资

标的，而错失投资机会的风险。

（6）港股通交易日设定的风险

根据现行的港股通规则，只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的

交易日或根据联合公告纳入港股通交易日的其他交易日才为港股通交易日，存

在港股通交易日不连贯、港股不能及时卖出的情形（如内地市场因放假等原因

休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港

股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤

然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

（7）交收制度带来的基金流动性风险

由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交

收）的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通

交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交

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收，卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及

港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而

造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在

不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比例，造成比例超标的风险。

（8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市

公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市

证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等

情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通

卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取

得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。

本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。

（9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司

方可采取停牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的

具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与

A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标

记（例如，ST及*ST等标记）以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市

场没有风险警示板，联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥

有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。

因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至

退市而给基金带来损失的风险。

（10）港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规

则的限制和影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资

产组合价值发生波动的风险。

（11）基金资产投资港股标的比例的风险

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本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基

金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港

股。

（12）其他可能的风险

除上述显着风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包

括但不限于：

1）除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、

过户费等税费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本

基金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险；

2）在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏，本

基金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；

3）在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务

公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和

撤销申报的交易中断风险；

4）存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；

另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（一）因

结算参与人未完成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不

交付或处置；（二）结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应

收证券或资金；（三）结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指

令有误的导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与人未遵守相关业务规则

导致本基金利益受到损害的情况；

5）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港

联合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；

出现上海证券交易所和深圳证券交易所的证券交易服务公司认定的交易异常情

况时，证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将

面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。

12、科创板投资风险

本基金的投资范围包括科创板，会面临因投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险，包括但不限于如下特殊风险：

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（1）流动性风险

科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可

能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交

的风险。

（2）退市风险

科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准，且不再设置暂停上市、

恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利

影响。

（3）股价波动风险

科创板对个股每日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个交易日不设

置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动。

13、基金模式转换的风险

若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的增强策略交易型开放式指数

证券投资基金（ETF），则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转换为该

基金的联接基金，并相应修改基金合同，届时无须召开基金份额持有人大会但

须提前公告。因此，本基金可能面临基金模式转换的风险。

六、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的

不完善产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

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第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并依据法律法规规定或监管机构要求报中国

证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会

未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

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3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

各类基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法

规规定的最低期限。

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第十九部分基金合同内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的认购费、申购

费、调低赎回费、销售服务费等其他费用，或在对现有基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下变更收费方式；

（5）销售基金份额；

（6）按照规定召集基金份额持有人大会；

（7）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（8）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（9）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（10）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业

务并获得《基金合同》规定的费用；

（11）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（12）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

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（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转

融通证券出借；

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

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（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因

审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料，保存时间不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

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（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户

等投资所需账户，为基金办理证券/期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

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的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所

需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清

算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、

司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需

要提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概

要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息，并向基金管理人进行书面或电

子确认；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是

否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存

时间不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

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（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

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（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信

息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价，如实提

供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息以及不时的更新和补

充，并保证所提供资料、信息的真实性、准确性、完整性；

（10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及

业务规则；

（11）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及及时更新和

补充，并保证其真实性；

（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（一）召开事由

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1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现

或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且在对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费、变更收费方式；

（3）调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、增加新的基

金份额类别等；

（4）在法律法规和中国证监会允许范围内调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、非交易过户、转托管等业务规则；

（5）履行适当程序后基金推出新业务或服务；

（6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

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（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

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6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

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（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金

合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记

资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议

事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代

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表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他

人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相

符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金可采用其他非现场方式或

者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序

比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，具体方式由会议召集人确定并在会

议通知中列明。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人可以采用纸质、

网络、电话、短信或其他方式进行表决，也可以采用纸质、网络、电话、短信

或其他方式授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会

议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确

定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代

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表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基

金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一

名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出

的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约

定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合

同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

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基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

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基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二

分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参

与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

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7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账

户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋

账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋

账户份额无表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相

关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修

改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、《基金合同》变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并依据法律法规规定或监管机构要求报中

国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会

未成功召开或就上述事项表决未通过的；

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4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

各类基金份额比例进行分配。

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（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法

规规定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，如经友好协商未能解决的，应提交北京仲裁委员会。根据该会当时有效

的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事

人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含香港特别行政区、

澳门特别行政区法律和台湾地区的有关规定）管辖。

五、《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

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第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中信建投基金管理有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦6、8层

邮政编码：100010

法定代表人：黄凌

成立日期：2013年9月9日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可〔2013〕1108号

组织形式：有限责任公司

注册资本：45000万元人民币

存续期限：永久存续

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证

监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：华夏银行股份有限公司（简称：华夏银行）

住所、办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

邮政编码：100005

法定代表人：杨书剑

成立日期：1992年10月14日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号]

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]25号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：1591492.8468万人民币

存续期间：持续经营

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经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡

业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇

业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投

资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更

好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的股票（包

括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、

港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债

券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持

债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、

可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、

同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场

工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的

80%（投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于标的指数成

份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣

除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本

基金保持的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融

资比例进行监督：

本基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于港

股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于标的指数成份股及备选成份

股的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期

权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到

期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市

的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%，完全按照有关指数

的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该

证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受

此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

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（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括

开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金

托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该

上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开

放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%；因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（13）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日

以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权

平均计算；

因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资不符合本项规定的，基金管理人不得新增出借业务。

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

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（16）本基金参与股指期货交易、国债期货交易、股票期权交易，需遵循

下列投资比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合

约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票

市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定；

4）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超

过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平

仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

5）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的

现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（17）本基金参与信用衍生品交易的，不得持有信用风险保护卖方属性的

信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超

过本基金对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用风险保护卖方的

各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%。因证券/期货市

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场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；

（18）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，

与国内依法发行上市的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）、（17）项情形之外，

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、标的指数成份券调整、标的指数成份

券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3、根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，

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遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

上述禁止行为的设定依据为基金合同生效时法律法规及监管机关的要求，

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制的，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监

督。

（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手

资信风险控制措施进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易

对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的

交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。

基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，

名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托

管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金

托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除

的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

基金托管人对基金管理人发送的银行间市场交易对手名单的回函，仅表示

其已收到该等名单，基金托管人无义务审核基金管理人提供的交易对手名单是

否符合法律法规的规定及本协议的约定。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担

由此造成的责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定

的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人应积极向相关

交易对手追偿。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制。

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基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单

中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如基金管理人未提供名

单，视为可与全市场交易对手进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有

按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交

易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托

管人不承担责任。

5、基金托管人对银行存款投资的监督

基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人在投

资银行定期存款的过程中，必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款期

限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选

择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承

担任何责任。开立定期存款账户时，定期存款账户的户名应与托管账户户名一

致。对于跨行定期存款投资，基金管理人必须和存款机构签订定期存款协议，

约定双方的权利和义务。该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书、存单

不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提

前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划

入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。对于跨

行存款，基金管理人需提前与基金托管人就定期存款协议及存单交接流程进行

沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取

的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务的方式。特殊情况下，采用基金

管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本。

基金管理人指定专人在核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款证

实书等凭证的监交或交接，以确保与基金托管人所交接凭证的真实性、准确性

和完整性。基金托管人仅负责对印鉴卡与存款证实书等凭证进行保管，不负责

对印鉴卡与存款证实书等凭证真伪的辨别，不承担印鉴卡与存款证实书等凭证

对应存款的本金及收益的安全。基金托管人对投资后处于基金托管人实际控制

之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为基金托管人托管

业务专用章与托管业务授权人名章。

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（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金

资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现

数据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

基金合同、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期

纠正，基金管理人收到书面通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发

出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。由此造成的损失由基金管理人承担。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反基金合同约定的，应当

拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反基金合同约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间

内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金

托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极

配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基

金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（四）基金管理人应向基金托管人提供监督所必需的交易材料等信息，并

确保所提供的材料完整、准确、真实、有效。

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基金托管人的投资监督受限于基金管理人、证券经纪机构及其他中介机构

提供的数据和信息，合规投资的责任在基金管理人。基金托管人对上述机构提

供信息的真实性、准确性、及时性和完整性不作任何担保、暗示或表示，对上

述机构提供信息错误、遗漏或延迟所引起的损失不承担责任。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不

限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及其

他投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值，

根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息

等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应

及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对

确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对

通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金

管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。

基金管理人有权要求基金托管人根据其过错程度赔偿基金因此所遭受的相应损

失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银

行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理

人合理的疑义进行解释。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金

管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基

金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

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四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪商的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投

资所需账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产

的完整与独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊

情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、

处分、分配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户维

护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金

管理人应采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责

向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助和配合，但

对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人

托管基金财产。

（二）募集资金的验证

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行

开设的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理

人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的托管资金专门账户，同

时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进

行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注

册会计师签字方为有效。

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3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理

人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供必要的协助或配合。

（三）基金的托管资金专门账户的开立和管理

1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的托管资金账户，

并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基

金托管人的托管业务专用章和监管名章各一枚，由基金托管人保管和使用。开

立的基金托管资金账户应遵循《单位银行结算账户管理协议》规定。

2.托管资金专门账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得

使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

3.托管资金专门账户的开立和管理应符合银行保险监督管理机构的有关规

定。

（四）基金证券账户的开设和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基

金托管人与基金管理人协商处理。

（五）债券托管账户的开立和管理

《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结

算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管

账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

基金管理人代表基金签订中国银行间市场债券回购交易主协议。

（六）基金投资银行存款账户的开立和管理

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基金管理人应在基金投资银行定期存款之前向基金托管人提供经慎重选择

的、本基金适用的存款银行名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供

的银行存款名单进行交易。基金管理人可根据市场情况需要调整存款银行名单，

应向基金托管人说明理由，在投资定期存款前5个工作日内与基金托管人协商

解决。

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订

总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件

上加盖预留印鉴（须包括基金托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，

明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理

等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行

建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（七）券商资金账户的开立和管理

1.基金管理人以本基金的名义在代理证券买卖的证券经纪商处开立券商资

金账户，用于办理基金托管人所托管的本基金在证券交易所进行证券投资所涉

及的资金结算业务。结算备付金的收取按照代理证券买卖的证券经纪商的规定

执行。

2.券商资金账户与基金托管资金账户建立三方存管关系。券商资金账户内

的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金

划转至其他任何银行账户。

3.基金管理人应将券商资金账户的开户资料（复印件）提交基金托管人保

管。

4.如因基金管理人、证券经纪商原因致使对应关系无法建立，基金托管人

不承担任何责任。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责

保管证券资金账户内存放的资金。

（八）其他账户的开设和管理

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1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》

的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份

有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业

中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基

金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有

效控制的资产不承担相应保管责任。

委托资产投资银行存款（包括定期存款、协议存款等），基金管理人应与

存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附

件，该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书、存单不得被质押或以任何

方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必

须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。

如存款协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝存款投资的划款指令。存

款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印鉴必须有一枚基金托

管人监管印章。银行存款账户开立的存款证实书或存单原件由基金托管人保管。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代

表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托

管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关

的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业

务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有

一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同

传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同

的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。

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对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净

值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额

数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入

基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具

体可参见基金管理人届时的相关公告。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定

公告。

基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将两类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人按约定对外公布。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、股

指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、其它投资等资产及

负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

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重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易

市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值价格进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格进行估值；

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收

款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值价格或推荐

估值价格。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对

应的估值价格进行估值；

4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的，选取估值日收盘价进行估值；实行净价交易

的，选取估值日收盘价并加计相应税前应计利息进行估值。估值日没有交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化，实行全价交易的，选取最近交易日

收盘价进行估值；实行净价交易的，选取最近交易日收盘价并加计相应税前应

计利息进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投

资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日

的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术

确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；

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3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服

务机构提供的相应品种当日的估值价格估值。对银行间市场上含权的固定收益

品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值价格或推

荐估值价格估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日

（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的固定收益品种，应

采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定

其公允价值。

（4）同业存单按估值日第三方估值基准服务机构提供的估值价格估值；选

定的第三方估值基准服务机构未提供估值价格的，采用估值技术确定公允价值。

（5）基金持有的股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进

行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，

采用最近交易日结算价估值；基金持有的股票期权合约，根据相关法律法规以

及监管部门的规定估值。

（6）信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日估值价格进行估值，

但基金管理人应依法承担的估值责任不因委托而免除，选定第三方估值基准服

务机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及企业会计准则的要求，采用合

理估值技术确认公允价值。

（7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

（9）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的

相关规定进行估值。

（10）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会

的相关规定进行估值。

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（11）如本基金投资港股通标的股票，按其在港交所的收盘价估值；估值

日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。估值计算中涉及港币对人民币汇率

的，可参考当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价，或其他

可以反映公允价值的汇率进行估值。

（12）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日

计提利息。

（13）其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

（14）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

（15）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

管部门、自律规则的规定。

（16）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（三）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当本基金A类或C类基金份额净值小数点后4位以内

（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

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本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

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（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同一

记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若

双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及

时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对

不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以

基金管理人的账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明

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书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基

金管理人不再更新基金招募说明书。

基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在

上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个

月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在月度报表完成后，以传真方式或双方商定的其他方式将有关

报表提供基金托管人复核；基金托管人应及时复核，并将复核结果及时以书面

或双方商定的其他方式通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成后，将有

关报告提供基金托管人复核，基金托管人应及时复核，并将复核结果以书面或

双方商定的其他方式通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成后，将有关

报告提供基金托管人复核，基金托管人应及时复核，并将复核结果以书面或双

方商定的其他方式通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成后，将有关报

告提供基金托管人复核，基金托管人应及时复核，并将复核结果书面或双方商

定的其他方式通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人

和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方

式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或

者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，相关各方各自留

存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报

表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有

权就相关情况报中国证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕

后，需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相

关文件审核时提示。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

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3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基

金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益

登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人

名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人

名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保存期限不低于法律

法规规定的期限。

如基金托管人要求，基金管理人应当及时向基金托管人提交基金份额持有

人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘

备份，保存期限不低于法律法规规定的期限。基金托管人不得将所保管的基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托

管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应当

依据法律法规规定或监管机构要求报中国证监会备案。本协议约定事项如与法

律法规、基金合同的规定相冲突的，应以法律法规及基金合同的规定为准；基

金合同未约定的，应以本协议约定为准。

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2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况之一的，本托管协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金托

管业务；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理业务；

（4）发生法律法规、中国证监会规定或基金合同规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（三）清算费用

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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（四）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

各类基金份额比例进行分配。

（五）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应

当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（六）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法

规规定的最低期限。

八、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，可通过

友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交北京仲

裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲

裁裁决是终局的，对仲裁双方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，

仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人

的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区法律和台湾地区的有关规定）管辖。

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第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供全面和可靠的服务。基金管理人将

根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目，并另行公告。

基金管理人主要服务内容如下：

一、公开信息披露服务

1、披露基金管理人信息；

2、披露基金信息；

3、其他信息的披露。

二、对账服务

1、对账信息；

2、其他资料。

三、查询服务

1、账户信息查询

基金管理人所管理基金的基金份额持有人，都有基金管理人给予的查询账

户及初始密码。为基金份额持有人方便起见，客户查询账户将和客户基金账户

唯一对应。基金份额持有人在客户服务中心和基金管理人网站都可以凭借客户

查询账户、基金账户或身份证号进入本人的账户，了解账户信息，包括本人的

基本资料、基金品种、基金份额、基金投资收益率等。

2、客户账户信息的修改

基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息，如

联系地址、电话等等，也可以亲自到直销网点或致电客户服务中心，由服务人

员提供相关服务。为了维护基金份额持有人的利益，客户身份证号码、登记银

行卡信息等重要信息的更改由基金份额持有人亲自到指定的基金销售网点进行。

3、信息公开

基金份额持有人可以在基金管理人网站浏览自己所需要的信息，包括基金

管理人新闻、市场行情、基金信息等方面的内容。

四、基金投资的服务

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定期定额投资计划服务：基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，

具体开放时间和规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确

定。

五、投诉管理服务

基金管理人客户服务中心统一进行客户的投诉管理，销售支持部负责监督

投诉的登记、处理和答复等。客户可通过以下方式反映投诉和提出建议：

1、拨打基金管理人全国统一客户服务电话4009-108-108；

2、登录基金管理人网址www.cfund108.com进行在线提问；

3、向基金管理人客服邮箱cfund@csc.com.cn发送电子邮件。

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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第二十二部分其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售

办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在

规定媒介上公告。

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第二十三部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所，投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间

内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站

（www.cfund108.com）进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印

件，基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

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第二十四部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金

注册的文件

（二）《中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同》

（三）《中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司

2025年5月