南方集利18个月持有期债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告出具日：2025 年 07 月 01 日
送出日期：2025 年 07 月 11 日
南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金清算报告
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一、基金情况
（一）基本信息
1. 基本信息
基金名称 南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 南方集利 18 个月持有债券
基金主代码 008743
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
最后运作日基金份
额总额
31,042,882.43 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收
益。
投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相
对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的
来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险
控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收
益。具体投资策略包括：1、信用债券投资策略；2、收益率曲线策
略；3、放大策略；4、国债期货投资策略；5、可转换债券投资策
略；6、股票投资策略；7、存托凭证投资策略；8、信用衍生品投
资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%+中
证全债指数收益率×90%
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
南方集利 18 个月持
有债券 A
南方集利 18 个月持
有债券 C
南方集利 18 个月持
有债券 E
下属分级基金的交
易代码
008743 008744 021153
最后运作日下属分
级基金的份额总额
24,243,776.87 6,789,388.63 9,716.93
2. 基金运作情况
南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金(原名为“南方集利 18 个月定期开放债券
型证券投资基金”,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2019]2780 号《关于准予南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金注
册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金设立时
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的运作方式为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 4,023,289,256.38 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2020)第 0222 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方集利 18 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 4,025,387,253.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,097,996.82 份基金份
额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股
份有限公司。
根据本基金基金份额持有人大会于 2022 年 12 月 7 日以通讯开会方式审议通过的《关于
南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金转换运作方式及修改基金合同有关事项的议
案》、经中国证监会证监许可[2022]2298 号《关于准予南方集利 18 个月定期开放债券型证
券投资基金变更注册的批复》变更注册，自 2023 年 4 月 25 日起，原基金南方集利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金正式变更为南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金。
《南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》自 2023 年 4 月 25 日起生效，原
《南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日失效。
本基金变更注册后的每份基金份额的锁定期指从原基金合同生效日或基金份额申购申
请日起，至原基金合同生效日或基金份额申购申请日 18 个月后的月度对日的前一日(不含对
日)。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可
以提出赎回申请。
根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2024 年 7 月 15 日发布的《关于
南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金新增 E 类基金份额并修订相关法律文件的公
告》，自 2024 年 7 月 15 日起，本基金增加收取销售服务费的 E 类基金份额。根据更新后的
《南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据认购/申
购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时
收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 A
类基金份额；从本类别基金资产净值中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，
称为 C 类或 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计
算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方集利 18 个月持有期债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、债券(包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
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银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品
以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金
可投资存托凭证。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。本基金投资于股票(含存托凭证)资产的比例不高于基金资产的 10%。本基金投资股票(含
存托凭证)、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%+中
证全债指数收益率×90%。
（二）清算原因
截至 2025 年 5 月 30 日日终，本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《南
方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已出现基金合同
自动终止事由，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算并终止，
该事项无需召开基金份额持有人大会。本基金于 2025 年 6 月 4 日进入清算流程并成立基金
财产清算小组。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师
事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对本基金进行清算审计，北京市天元律师事务所对清算报告出具法律意见。
（三）最后运作日及清算期间
本基金最后运作日为 2025 年 06 月 03 日，清算期为 2025 年 06 月 04 日至 2025 年 07
月 01 日。
二、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会
计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与
原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产
的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的
较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
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三、财务报告
资产负债表
会计主体：南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金
报告截止日：2025 年 06 月 03 日
单位：人民币元
资产 本期末 2025 年 06 月 03 日（基金最后运作
日）
货币资金 612,199.45
结算备付金 8,549.91
存出保证金 8,929.11
交易性金融资产 34,252,568.76
其中：股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 34,252,568.76
资产支持证券投资 0.00
贵金属投资 0.00
其他投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
债权投资 0.00
其中：债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
其他投资 0.00
应收清算款 3,008,481.94
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 37,890,729.17
负债和净资产 本期末 2025 年 06 月 03 日（基金最后运作
日）
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付清算款 0.00
应付赎回款 930,320.47
应付管理人报酬 25,156.14
应付托管费 5,805.26
应付销售服务费 3,198.52
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应付投资顾问费 0.00
应交税费 714.08
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 47,216.31
负债合计 1,012,410.78
实收基金 31,042,882.43
其他综合收益 0.00
未分配利润 5,835,435.96
净资产合计 36,878,318.39
负债和净资产总计 37,890,729.17
注：1.报告截止日 2025 年 06 月 03 日(基金最后运作日)，基金份额总额 31,042,882.43 份，
其中南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金 A 类基金份额总额为 24,243,776.87 份，
基金份额净值 1.1934 元；南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金 C 类基金份额总额为
6,789,388.63 份，基金份额净值 1.1685 元；南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金 E
类基金份额总额为 9,716.93 份，基金份额净值 1.1935 元。
四、清算情况
自 2025 年 06 月 04 日至 2025 年 07 月 01 日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组
按照法律法规及《南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定履行基金
财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。根据本基
金的基金合同，本基金的清算费用由基金财产承担。其中包括：律师费 9,000.00 元，审计
费 6,300.00 元。
（二）最后运作日资产处置情况
1、本基金最后运作日结算备付金 7,614.06 元，结算保证金为 8,921.27 元，该款项将
按照结算规则,逐步划回托管户。
2、本基金最后运作日应收活期存款利息为 2,385.82 元，应收结算备付金利息为 935.85
元，应收结算保证金利息为 7.84 元；上述款项已于 2025 年 06 月 23 日季度结息日全部划至
基金托管户。
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3、本基金最后运作日上海证券清算款为 3,008,481.94 元,该款项于 2025 年 06 月 04 日
划入托管户。
4、本基金最后运作日本基金持有的交易性金融资产-债券投资为 34,252,568.76 元，该
资产已于 2025 年 6 月 5 日前全部卖出，清算金额为 34,266,687.16 元，已全部划入基金托
管户。
（三）最后运作日负债清偿情况
1、本基金最后运作日应付管理费为 25,156.14 元，应付托管费为 5,805.26 元，应付销
售服务费为 3,198.52 元，该款项已分别于 2025 年 6 月 5 日和 2025 年 6 月 11 日支付。
2、本基金最后运作日应付税费为 714.08 元，该款项已于 2025 年 6 月 11 日支付。
3、本基金最后运作日应付银行间相关交易费用合计为 6,427.75 元，该款项已于 2025
年 6 月 19 日支付，银行间销户工作已经处理完毕。
4、本基金最后运作日应付券商佣金为 2,888.56 元，该款项已于 2025 年 6 月 11 日支付。
5、本基金最后运作日应付信息披露费为 13,300.00 元，该款项已于 2025 年 6 月 24 日
支付。
6、本基金最后运作日应付审计费为 6,300.00 元，该款项已于 2025 年 6 月 20 日支付。
7、本基金最后运作日应付律师费为 9,000.00 元，该款项已于 2025 年 6 月 20 日支付。
8、本基金最后运作日应付上清所账户维护费 4,800.00 元，应付中债账户维护费
4,500.00 元，该款项已于 2025 年 6 月 18 日支付。
（四）停止运作后的清算损益情况说明
单位：人民币元
项目 清算报告期间：2025/06/04 至 2025/07/01
一、营业总收入 31,166.03
1.利息收入 17,850.13
其中：存款利息收入 17,850.13
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -30,813.73
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
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债券投资收益 -30,813.73
衍生工具收益 -
股利收益 -
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
的收益
-
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
44,129.63
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、营业总支出 -
1.管理人报酬 -
2.托管费 -
3.销售服务费 -
4.投资顾问费 -
5.利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.信用减值损失 -
7.税金及附加 -
8.其他费用 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,166.03
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,166.03
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 31,166.03
（五）剩余资产分配情况说明
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2025 年 06 月 03 日基金净
资产
36,878,318.39
加：清算报告期间净收益 31,166.03
减：赎回金额（含费用） -2,795,698.70
二、2025 年 07 月 01 日基金净资产 34,113,785.72
资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日 2025 年 07 月 01 日，本基金剩
余财产为 34,113,785.72 元，其中剩余未变现的资产为人民币 104,750.47 元，包括结算备
付金人民币 87,352.58 元、存出保证金人民币 10,585.80 元、应计银行存款利息人民币
6,802.59 元、应计结算备付金利息人民币 8.50 元及应计存出保证金利息人民币 1.00 元。
自本次清算期结束日次日 2025 年 07 月 02 日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基
金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金
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先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管
理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所
出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金
管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行剩余财产分配。
五、备查文件目录
（一）备查文件目录
（1）南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月
03 日（最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；
（2）关于南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金清算的法律意见书。
（二）存放地点
基金管理人的办公场所。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
南方集利 18 个月持有期债券型证券
投资基金基金财产清算小组
2025 年 07 月 01 日