摩根中证A500指数增强型证券投资基金（摩根中证A500指数增强C份额）
基金产品资料概要
编制日期：2025年8月19日
送出日期：2025年8月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 摩根中证A500指数增强 基金代码 023869
下属基金简称 摩根中证A500指数增强C 下属基金交易代码 023870
基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 何智豪 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2014年7月11日
基金经理 胡迪 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2008年2月1日
其他 1、《基金合同》生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元人民币情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的增强交易型开放式指数证券投资基金（ETF）上市后，基金管理人有权决定本基金是否转型为上述ETF的联接基金并相应修改《基金合同》，如决定以ETF联接基金模式运作，则届时无须召开基金份额持有人大会但须履行适当程序并提前公告。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标 在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、资产配置策略 本基金为指数增强型基金，股票资产占基金资产的比例不低于80%，一般情况下将保持资产配置的基本稳定。基金运作过程中，将综合考量系统性风险、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金属于指数增强型股票基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 本基金所采用的股票量化投资模型主要包含三个部分，以实现股票收益预测，风险控制和跟踪误差控制。这三个部分包括收益预测模型，风险模型和组合优化模型： 收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型和事件驱动策略为基础，深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指标，根据行情变化进行动态调整，争取做出全面优质的股票收益预测。 风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括资产波动率、行业集中度、风格暴露等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 组合优化模型结合收益预测模型和风险模型的产出，并综合考虑交易成本等因素，在风险约束条件下，将投研成果转化为实际的可投资组合。力争股票配置最优化，以期达到持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。 此外，本基金采用的投资策略还包括：金融衍生品投资策略、债券投资策略、融资及转融通证券出借策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （后收费） 0天≤N＜7天 1.5%
赎回费 N≥7天 0%
注：本基金C类基金份额的认/申购费率为0。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.8% 基金管理人和销售机构
托管费 0.15% 基金托管人
销售服务费 0.4% 销售机构
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的费用。
注：本基金交易证券、期货等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资本基金的风险：
（1）市场风险
主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
（2）管理风险
（3）流动性风险
（4）特定风险
1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
2）标的指数波动的风险
3）标的指数变更的风险
4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
6）指数编制机构停止服务的风险
7）成份股停牌的风险
8）成份股退市的风险
9）主动增强投资的风险
10）本基金自动终止的风险
11）交易结算模式风险
（5）股指期货的投资风险
（6）股票期权的投资风险
（7）存托凭证的投资风险
（8）参与融资及转融通证券出借业务的风险
（9）启用侧袋机制的风险
（10）操作或技术风险
（11）合规性风险
（12）基金管理人职责终止风险
（13）其他风险
2、声明
（1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风
险。
（2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是，基金资产
并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商、调解未
能解决的，应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲
裁费用及合理的律师费用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址：am.jpmorgan.com/cn客服电话：400-889-4888
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料