天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证

券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

日期：二〇二五年九月十九日

重要提示

天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“本基金”）于2025年9月8日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2025】

1989号）。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基

金的基金合同于2025年9月17日正式生效。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一

证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收

益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生

的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素

产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本

招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收

益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或

申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投

资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环

境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流

动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险。同时由于本基金是交

易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与债券市场平均

回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离

的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成

份券停牌的风险、成份券违约的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、

基金管理人代理申赎投资者买券卖券带来的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错

误的风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者

作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行

负责。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书

“风险揭示”章节的内容。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份券及其

备选成份券为主要投资对象。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违

约风险，可能在一定时间后被剔除指数成份券，或由于尚未达到指数剔除标准，

仍存在于指数成份券中。为充分维护基金份额持有人的利益，针对前述风险证券，

基金管理人有权降低配置比例或全部卖出，或进行合理估值调整，从而可能造成

与标的之间的跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

本基金可投资国债期货、信用衍生工具等金融衍生品，金融衍生产品具有杠

杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚至会导致投资亏损

高于初始投资金额。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分

基金资产投资于金融衍生品或选择不将基金资产投资于金融衍生品，基金资产并

非必然投资金融衍生品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金目前仅采取深圳证券交易所跨市场债券ETF现金申购赎回方式，即全

现金替代，基金管理人代买代卖的模式。本基金按照深圳证券交易所及中国证券

登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见

相关公告。根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，投资者当日申购的

基金份额，清算交收完成后可卖出或赎回，即T日申购的ETF份额且日间完成

实时逐笔全额结算（RealTimeGrossSettlement，简称RTGS）交收的T日可卖出

或赎回，而T日申购的ETF份额且日终完成逐笔全额非担保交收的，T+1日方

可卖出或赎回；T日竞价买入的基金份额，T日可以卖出或赎回；T日大宗买入

的基金份额，T日可以大宗卖出，T+1日可以竞价卖出或赎回。

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于

混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪

中证AAA科技创新公司债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组

合的风险收益特征相似。

本基金标的指数为中证AAA科技创新公司债指数。

1、代码与名称

指数名称：中证AAA科技创新公司债指数

指数简称：AAA科创债

英文名称：CSI AAA Sci-Tech Innovation Corporate Bond Index

英文简称：AAA Sci-Tech Bond

2、指数基日和基点

该指数以2022年6月30日为基日，以100点为基点。

3、样本空间

样本由满足以下条件的债券构成：

（1）在沪深交易所上市的科技创新公司债，不含私募品种，债券币种为人

民币；

（2）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。

4、选样方法

选取样本空间中剩余期限和信用评级符合如下条件的债券作为指数样本：

指数简称 发行人企业属性 剩余期限 信用评级

AAA科创债 无 无 主体评级AAA，隐含评级 AA+及以上

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：

https://www.csindex.com.cn。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述

与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信

息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，

了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基

金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具

有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来

表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

目录

一、绪言................................................7

二、释义................................................8

三、基金管理人.........................................14

四、基金托管人.........................................24

五、相关服务机构.......................................32

六、基金份额的发售.....................................33

七、基金备案...........................................42

八、基金份额折算和变更登记..............................44

九、基金份额的上市交易.................................45

十、基金份额的申购与赎回................................47

十一、基金的投资.......................................62

十二、基金的财产.......................................69

十三、基金资产的估值...................................70

十四、基金的收益与分配..................................76

十五、基金费用与税收...................................78

十六、基金的会计与审计..................................80

十七、基金的信息披露...................................81

十八、风险揭示.........................................89

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............98

二十、基金合同的内容摘要...............................100

二十一、基金托管协议的内容摘要.........................118

二十二、对基金份额持有人的服务.........................135

二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................137

二十四、备查文件......................................138

一、绪言

《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券

投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下

简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3

号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《天弘中证AAA科技

创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券

投资基金。

2、基金管理人或本基金管理人：指天弘基金管理有限公司。

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司。

4、基金合同：指《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘中证AAA

科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任

何有效修订和补充。

6、招募说明书或本招募说明书：指《天弘中证AAA科技创新公司债交易型

开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新。

7、基金产品资料概要：指《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指

数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。

8、基金份额发售公告：指《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指

数证券投资基金基金份额发售公告》。

9、上市交易公告书：指《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数

证券投资基金上市交易公告书》。

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订。

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订。

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订。

16、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交

易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”。

17、ETF联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金。

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局。

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织。

23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，

经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资

者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人。

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务。

27、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务

的申购赎回代理券商。

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构。

29、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作。

30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公

司。

31、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容

包括投资人基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业

务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理

非交易过户等。

32、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是

中国证券登记结算有限责任公司。

33、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或深圳证券交易所

证券投资基金账户。

34、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基

金交易和申购赎回实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中

国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算

业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他

相关规则和规定，及发布机构对其不时做出的修订。

35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期。

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。

37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月。

38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日。

41、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公

告的规定申请购买基金份额的行为。

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公

告的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行

为。

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及

相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行

为。

47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件。

48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同、招募说明书或相关

公告规定应交付的现金替代、现金差额及其他对价。

49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同、招募说

明书或相关公告规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价。

50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。

51、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证AAA科技创新公司

债指数及其未来可能发生的变更。

52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值

方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资者申购

或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、

申购或赎回的基金份额数计算。

54、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券

的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及

相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成

份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额。

55、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

56、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后

计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV。

57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。

58、元：指人民币元。

59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为。

60、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和。

62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程。

65、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。

66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等。

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件。

68、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订。

69、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于

管理信用风险的信用衍生工具。

70、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方。

71、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方。

72、名义本金：亦称交易名义本金，指为信用衍生品交易提供信用风险保护

的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准。

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：黄辰立

客服电话：95046

联系人：司媛

组织形式：有限责任公司

注册资本及股权结构

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司

注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为：

股东名称 股权比例

蚂蚁科技集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

合计 100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员基本情况

黄辰立先生，董事长，硕士。先后任职于中国国际金融股份有限公司投资银

行部，巴克莱资本投资银行部及摩根大通亚洲投资银行部。2013年5月起，加入

蚂蚁科技集团股份有限公司，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。

杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理、财务总监及董事会秘书，现

任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司副总经理、董事。

韩歆毅先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行

总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司总

裁、首席执行官。

周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂

蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。

陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资

有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集

团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部

总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人。现任

天津信托有限责任公司董事会秘书、公司治理总部总经理、人力资源总部总经理。

高阳先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，

博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资

部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。2023

年12月加盟本公司，现任公司总经理。

王晓野先生，独立董事，本科。历任温州国际信托投资公司法务专员，上海

市金石律师事务所高级合伙人，上海邦信阳律师事务所权益合伙人。现任上海中

联律师事务所高级合伙人。

车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学

法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。

黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院教授、副院长。

2、监事会成员基本情况

杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总

经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公

司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理

兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理

兼融产结合推进办副主任。现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部

总经理、综合管理总部总经理、监事。

刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理，

山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副

总经理。现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。

李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资

有限公司法务总监。

史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理、北京

新华富时资产管理有限公司部门总经理助理。2014年6月加盟本公司，历任高

级产品经理、券商业务部执行总经理，现任公司产品部负责人。

薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副

总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务副总监。

周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理

助理，现任公司人力资源部总经理。

3、高级管理人员基本情况

高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，

博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资

部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。2023

年12月加盟本公司，现任公司总经理、董事。

陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券有限责任公司固定收益部高级经

理，北京宸星投资管理公司债券投资部投资经理，兴业证券股份有限公司债券总

部研究部经理，银华基金管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理

有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司，历任公司固定收

益总监、基金经理，现任公司副总经理、天弘创新资产管理有限公司董事长。

周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其

下属北京标准股份制咨询公司、国信证券有限公司、北京证券有限公司、嘉实基

金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等，历任盛世基金管理有限公司拟

任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。

常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人

金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公

司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历

任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。

聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究

部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上

海）资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司，现任公司副总经理。

童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财

务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌

营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华

泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任

内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。

刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京

淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展

有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技

术总监。2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。

马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所

审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监

助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。

4、本基金基金经理

尹粒宇先生，分析金融专业硕士，13年证券从业经验。历任成都银行培训

生、交易员，马来西亚丰隆银行交易员，成都银行交易员，南华基金管理有限公

司固定收益部副总经理、基金经理。2020年6月加盟本公司。历任天弘尊享定

期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2021年11月至2024年06月）、

天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2022年01月至2024

年08月）、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年04月至2024

年06月）。现任本公司基金经理、基金经理助理。天弘弘利债券型证券投资基金

基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信利债

券型证券投资基金基金经理、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰益债券

型发起式证券投资基金基金经理、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资

基金基金经理、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、

天弘中债投资级公司信用债精选指数发起式证券投资基金基金经理、天弘中证

AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员；

陈钢先生：本公司副总经理，天弘创新资产管理有限公司董事长，投资决策

委员会委员；

聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员；

姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合

资产部部门总经理，投资决策委员会委员；

王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员；

童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席委员；

邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人遵守法律的承诺

本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

基金管理人禁止性行为的承诺。

本基金管理人依法禁止从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

2、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所

有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；

（2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗

位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责

识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；

（3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都

要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵

守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度

或违反制度的权力；

（5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市

场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行

相应的调整；

（6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信

用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险

控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管

理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控

合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，

从而控制公司的整体运营风险；

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险

控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略；

（4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；

组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工

具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落

实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管

理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，

经总经理办公会讨论后执行。

（5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督

察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识

别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的

投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易

的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合

投资绩效、风险的计量和控制；

（7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的

业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加

价值和实现目标。

（8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的

风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制制度综述

（1）风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管

理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有

效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政

策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位

分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料

保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

（2）内控合规管理制度

为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合

规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部

负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理

职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不

断提升公司整体合规意识和能力。

（3）审计管理制度

为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统

化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的

适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。

（4）内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；

按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与基金托管人相关业务

的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定

了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工

作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后

监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保

管和财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高

管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内

控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和

减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委

员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而

上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险

状况，从而以最快速度做出决策；

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系

统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，

建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司

及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够

和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市

场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：4006195555

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，

并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行

了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日

行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2025年6月30日，本集团总

资产126,571.51亿元人民币，高级法下资本充足率18.56%，权重法下资本充足

率15.61%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业

务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、

运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工261人。2002年11

月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国

内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。

招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托管资格、

基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、保险资金托

管业务资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托管（QFII）资

格、合格境内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包服务资格、存托

凭证试点存托业务等业务资格。

招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕23年的专业能力和创新精神，

推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为专业更

精、科技更强、服务更佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得

信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，

以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续的高质量发

展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大观投研”“见

微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网

上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，首家发布私募基

金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，

成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、

第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外

银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大

小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构

的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业

内各类奖项荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新

“十佳金融产品创新奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国

内唯一获得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托

管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产托管银行”。2017年5月荣获

《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银

行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳

金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017年度

优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年

度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五

届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银

行”奖；5月荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；

12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信

赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银

行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机

构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜

“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣获中央国债登记结算有限责任

公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国境内最佳托

管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；

10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019年度最佳基金托管

银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀

资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管

银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；

2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳

基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度

优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；9月荣获《财资》“中国最佳托

管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12月荣

获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央

国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算

所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022

年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中

国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023年9月，荣获

《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性

股份行）”；2023年12月，荣获《东方财富风云榜》“2023年度托管银行风云

奖”。2024年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2023年度优秀资产

托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、“2023年度债市领军机构”、

“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024年2月，荣获泰康养

老保险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”奖。2024年4月，荣

获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20周年特别评选“优秀ETF托管人””

奖。2024年6月，荣获上海清算所“2023年度优秀托管机构”奖。2024年8月，

在《21世纪经济报道》主办的2024资产管理年会暨十七届21世纪【金贝】资

产管理竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+”荣获“2024卓越影响力

品牌”奖项；2024年9月，在2024财联社中国金融业“拓扑奖”评选中，荣获

银行业务类奖项“2024年资产托管银行‘拓扑奖’”；2024年12月，荣获《中

国证券报》“ETF金牛生态圈卓越托管机构（银行）奖”；2024年12月，荣获

《2024东方财富风云际会》“年度托管银行风云奖”。2025年1月，荣获中央

国债登记结算有限责任公司“2024年度优秀资产托管机构”奖项、上海清算所

“2024年度优秀托管机构”奖项；2025年2月，荣获全国银行间同业拆借中心

“2024年度市场创新业务机构”奖项；2025年3月，荣获《中国基金报》2025

年指数生态圈英华典型案例“指数产品托管机构”奖项；2025年6月，荣获《亚

洲银行家》“中国最佳托管银行”“中国最佳股份制托管银行”奖项。

（二）主要人员情况

缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、

董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届

中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）

公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事

长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司

董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公

司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司

董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，招商银行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，

高级经济师。1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行

长，2012年6月起历任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022年5月起任

本行党委书记，2022年6月起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权

代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商

永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董

事、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届

常务理事、广东省第十四届人大代表。

王颖女士，招商银行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖

女士1997年1月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行

长，深圳分行行长，本行行长助理。2023年11月起任本行副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加

入本行至今，历任本行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助

理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金

融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年

银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研

究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2025年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管1641只证券投资

基金。

(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守

法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，

防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于

查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管

业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务

制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监

督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟

踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内

控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价

部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的

重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能

够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风

险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系

列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规

程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产

托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任

何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构

实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证

信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效

地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、

投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监

督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管

理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管

理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金管理人网站公示。

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938697

联系人：苑泽田

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：陈颖华、吴曹圆

联系人：陈颖华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭

联系人：蒋燕华

六、基金份额的发售

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2025年9月8

日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2025】1989号）。

（二）基金类型与运作方式

基金类型为债券型证券投资基金；

本基金的运作方式为交易型开放式。

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

（五）发售方式

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购三种方式认购本

基金。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券

交易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以现

金进行的认购。

网下债券认购是指投资人通过基金管理人或其指定的发售代理机构以债券

进行的认购。

投资人应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营

业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基

金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，在本基金基金份额发售公告

或其他公告中列明。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和

联系方式，请参见基金份额发售公告或基金管理人网站披露的基金销售机构名录。

基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。

基金管理人、发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而

仅代表基金管理人、发售代理机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金管理

人或登记结算机构的确认结果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况，投资

者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者

自行承担。

（六）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（七）投资人对基金份额的认购

1、认购时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

2、认购开户

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户（即深圳A

股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。

已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开

设深圳证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

如投资人需新开立深圳证券账户，则应注意：

（1）如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购，应使用深圳证券账

户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。

（2）如投资人需要以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份券或

备选成份券进行网下债券认购的，应开立并使用深圳A股账户。

（3）如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份券或备选

成份券进行网下债券认购的，除了持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户

外，还应持有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账户”），且该两个

账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管

证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

（4）已购买过基金管理人其他开放式基金的投资人，其拥有的天弘基金管理

有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

（八）认购费用

募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔

认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。本基

金对通过基金管理人认购基金份额的养老金客户实施优惠的认购费率。

养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资

运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

（1）全国社会保障基金；

（2）可以投资基金的地方社会保障基金；

（3）企业年金单一计划以及集合计划；

（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

（5）企业年金养老金产品；

（6）职业年金计划；

（7）养老目标基金；

（8）个人税收递延型商业养老保险等产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在

招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除

养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人办理网下现金认购的养老金客户的优惠认购费率见下表：

认购份额（M） 认购费率

M＜50万份 0.030%

50万份≤M＜100万份 0.015%

M≥100万份 每笔500元

通过基金管理人办理网下现金认购的非养老金客户的认购费率见下表：

认购份额（M） 认购费率

M＜50万份 0.30%

50万份≤M＜100万份 0.15%

M≥100万份 每笔500元

发售代理机构办理网上现金认购和网下现金认购时可参照上述费率结构收

取一定的佣金，具体标准见代销机构的规则或者发售公告。

（九）网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购

佣金、认购金额和利息折算的份额的计算公式为：

认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率

（若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率）

（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

利息折算的份额＝利息/认购价格

认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额

认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

有效的网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归

基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去

部分计入基金财产。

例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设

该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，并假设认购资金募集期间产生的利息

为2元，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金＝1,000×1.00×0.30%＝3元

认购金额＝1,000×1.00×（1+0.30%）＝1,003元

利息折算的份额＝2/1.00=2份

认购总份额＝1,000+2=1,002份

即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1,000份本基金，

假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，该投资人需准备1,003元资金，方

可认购到1,000份本基金基金份额，加上募集期间利息折算的基金份额后一共可

以得到1,002份基金份额。

3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合

相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认

购资金，办理认购手续。网上现金认购可多次申报，申报提交后不得撤销，申报

一经确认，认购资金即被冻结。

5、清算交收：投资者提交的认购申请，由登记结算机构进行有效认购款项

的清算交收。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。

（十）网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费

用、认购金额和利息折算的份额的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率

（若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率）

（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

利息折算的份额＝利息/认购价格

认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额

认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。有效的网

下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有

人所有。有效认购款项的利息和具体折算的份额以基金管理人的记录为准。利息

折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例：某投资人（非养老金客户）通过基金管理人认购本基金500,000份，认

购费率为0.15%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

认购费用＝500,000×1.00×0.15%=750元

认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.15%）=500,750元

利息折算的份额＝100/1.00=100份

该投资人所得认购总份额为：

认购总份额＝500,000＋100=500,100份

即：某投资人（非养老金客户）通过基金管理人认购本基金500,000份，认

购费率为0.15%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为

500,750元，可得到500,100份基金份额。

例：某养老金客户通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.015%，

假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

认购费用＝500,000×1.00×0.015%=75元

认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.015%）=500,075元

利息折算的份额＝100/1.00=100份

该投资人所得认购总份额为：

认购总份额＝500,000＋100=500,100份

即：某养老金客户通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.015%，

假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为500,075元，可得到

500,100份基金份额。

3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代

理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办

理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管

理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可

多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基

金发售规模控制方案的规定。

5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售

机构的规定为准。

6、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进

行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登

记结算机构进行有效认购款项的清算交收。

7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询

认购确认情况。

（十一）网下债券认购

1、认购时间：详见本基金基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管

理人及指定发售代理机构确定。

2、认购限额：网下债券认购以单只债券手数申报，用以认购的债券必须是

标的指数成份券或已公告的备选成份券（具体名单以基金份额发售公告及后续相

关公告为准）。单只债券最低认购申报手数为1手（人民币1,000元面值债券为1

手），超过1手的部分须为1手的整数倍，届时以基金管理人相关公告规定的规则

为准。投资人可以多次提交认购申请，累计申报手数不设上限，但法律法规、监

管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

基金管理人可视情况调整上述规定网下债券认购的认购限额，并于调整实施

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理认购手续，并备足认购债券。网下债券认购申请提交后在销售机构规定的时

间之后不得撤销。

4、特殊情形

（1）已公告的将被调出标的指数的成份券不得用于认购本基金。

（2）限制个券认购规模：基金管理人可根据网下债券认购日前3个月的个券

的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个券认购规模进行限制，并在

网下债券认购日前公告限制认购规模的个券名单。

（3）临时拒绝个券认购：对于在网下债券认购期间价格波动异常、认购申

报数量异常、长期停牌、或存在其他异常情况的个券，或其他基金管理人认为应

当拒绝的情形，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该债券的认购申报。

（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份券，将不能用于认购本

基金。

5、清算交收：网下债券认购期内每日日终，发售代理机构将当日的债券认

购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。网下债券认购期最后一日日终，

发售代理机构将债券认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管

理人收到债券认购数据后初步确认各成份券的有效认购数量。登记机构根据基金

管理人提供的确认数据，办理投资人申请认购债券的过户。以基金份额方式支付

佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式

支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基

金份额。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明

细数据进行投资人认购份额的初始登记。网下债券认购的清算交收规则以深圳证

券交易所或登记机构相关规则及其不时修订为准。

6、认购份额的计算公式：

（1）i代表投资人提交认购申请的第i只债券，n代表投资人提交的债券总只

数，如投资人仅提交了1只债券的申请，则n＝1。

（2）T日为网下债券认购期的最后一日。

（3）D日为债券过户日。

（4）“第i只债券的价值”=第i只债券在T日的第三方估值机构估值价（注：

如无特别所指，则为估值净价）+截至（D-1）日应计利息。

若某一债券在T日至登记机构进行债券过户日（D日）的冻结期间发生利息兑

付等权益变动情况，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将相应调整应

计利息的计算。

（5）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的债

券数量。其中：

①若基金管理人在网下债券认购日前公告了限制认购规模的个券名单，则对

于经公告限制认购规模的个券，基金管理人可确认的认购数量上限的确认方法在

届时公告中列示。

②若某一债券在网下债券认购日至登记机构进行债券过户日（D日）的冻结

期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有

效认购数量进行相应调整。

7、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。

（十二）募集期间的资金利息与债券权益的处理方式

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，任何人不

得动用。网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将

折算为基金份额归投资人所有，利息折算的份额以基金管理人及登记结算机构的

记录为准。投资人以债券认购的，认购债券由登记结算机构予以冻结，冻结期间

产生的孳息归投资人所有。

（十三）发行联接基金或增设新的基金份额类别

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只

联接基金，或在与基金托管人协商一致后，为本基金增设新的基金份额类别，而

无需召开基金份额持有人大会审议。

七、基金备案

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额（含网下债券认购所募集的债券按基金合同约定的估值方法计

算的价值）不少于2亿元人民币且基金有效认购人数不少于200人的条件下，基

金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，

并在募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10

日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。网下债券认购所募集的债券由登记结算机构予以冻结。

（二）基金合同不能生效时募集资金及债券的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息（税后）；对于基金募集期间网下债券认购所募集的债券，登记

结算机构应予以解冻，基金管理人不承担相关债券冻结期间交易价格波动的责任。

登记结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和债券的退还工

作；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报

酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各

方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应在10个工作日内向中国

证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者

终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补

充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

八、基金份额折算和变更登记

基金合同生效后，根据投资需要或为提高交易便利性，本基金可以进行份额

折算。

（一）基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规

定公告。

（二）基金份额折算的原则

根据投资需要或为提高交易便利性，基金管理人可向登记结算机构申请办理

基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记结算机构进

行基金份额变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有

人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担

义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人

可延迟办理基金份额折算。

（三）基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

（四）如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施基金份额折算

时，可对全部基金份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的基金份

额进行折算。如本基金对部分基金份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召

集权、召集权、计算到会或出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额数

量、表决权、基金财产清算等需要统计基金份额持有人所持基金份额及其占总份

额比例时，每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，

其中固定比例指折算比例。

九、基金份额的上市交易

（一）基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证

券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：

1、本基金场内资产净值不低于2亿元；

2、本基金场内份额持有人不少于1,000人；

3、法律法规及深圳证券交易所相关业务规则规定的其他条件。

本基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额

获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按规定在规定网站上刊登基金上市

交易公告书，并在规定报刊上刊登基金上市交易公告书提示性公告。

（二）基金份额的上市交易

本基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规

则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金

交易和申购赎回实施细则》等有关规定。

（三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终

止上市的情形，按照深圳证券交易所的相关规定执行。

（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金上市交易后，基金管理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基

金份额参考净值的计算与公告，并将提前公告。具体的计算方法与发布情况届时

由基金管理人予以公告。基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法及发

布方式，并予以公告。

深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式和公告

方式，并予以公告。

（五）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召

开基金份额持有人大会审议。

（六）法律法规、监管部门、登记结算机构或深圳证券交易所对基金上市交

易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同可相应予以修改，并按照新规定

执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

（七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

（八）基金的转型

当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上

市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式指数基

金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大

会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人可

本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，

并及时公告。

若本基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，基金名称变更为

“天弘中证AAA科技创新公司债指数证券投资基金”，本基金涉及的上市交易、

ETF基金特殊的申购赎回规则、信息披露等有关内容均不再适用，同时所涉及的

其他相关内容也将做相应修改。上述变更无需经基金份额持有人大会决议，基金

管理人将按照监管部门要求履行适当程序后及时公告。

十、基金份额的申购与赎回

在目前结算规则下，本基金采用现金申购、赎回的方式运作。未来在条件允

许的情况下，基金管理人可以在场内开通现金申购、赎回以外的方式办理申购、

赎回业务，非现金申购、赎回的业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行

约定并公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

（一）申购和赎回场所

基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或

按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通

申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易

所、上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开

放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的

需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中

规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购及/或赎回，但在基金申请上市

期间，基金可暂停办理申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

5、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的

相关业务规则和规定；

6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及

申购对价、赎回对价组成。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具

体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申

请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能

根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价

或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计

赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，

则赎回申请不成立。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对

于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，

由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，投资者当日申购的基金份

额，清算交收完成后可卖出或赎回，即T日申购的ETF份额且日间完成实时逐

笔全额结算（Real Time Gross Settlement，简称RTGS）交收的T日可卖出或赎

回，而T日申购的ETF份额且日终完成逐笔全额非担保交收的，T+1日方可卖

出或赎回；T日竞价买入的基金份额，T日可以卖出或赎回；T日大宗买入的基

金份额，T日可以大宗卖出，T+1日可以竞价卖出或赎回。

基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金

管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出可

适用于本基金的新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适

当程序后，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认

方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无须召开持

有人大会审议。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的

清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国

证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业

务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

本基金现金申购业务采用RTGS模式；现金赎回业务涉及的现金替代可采用

代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收

代付处理。

1）申购的清算交收

投资者T日申购成功后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记结算机

构在T日日间为该投资者办理基金份额登记以及现金替代的交收；T日日间未进

行勾单确认或日间资金不足的，登记结算机构在T日日终为该投资者办理基金份

额登记以及现金替代的交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和

基金托管人。基金管理人在T+2日办理现金差额的交收。

2）赎回的清算交收

投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日为投资者办理基金份额的注

销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人

在T+2日办理现金差额的交收。现金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购

赎回代理券商协商处理，正常情况下，该款项的清算交收于T+7日（指开放日）

内办理。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，

按照申购赎回代办券商的相关规则处理。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则

依据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记

结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细

则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并

适用于本基金的，则按照新的规则执行。

基金管理人和登记结算机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额

持有人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理

时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上予以公告。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款

未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承

担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。目前本

基金最小申购、赎回单位为10,000份。基金管理人可综合考虑对投资组合跟踪

误差的影响以及市场需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎

回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规

定详见申购赎回清单。

3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规

定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔

申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公

告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的

数量或比例限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四

舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收

市后计算，并根据《基金合同》约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以

适当延迟计算或公告。

2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其

他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的现

金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人

申购、赎回的基金份额数额确定。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交

易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式见下文“（七）申购赎回清单的内

容与格式”。

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利

益的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公

告时间进行调整并提前公告。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组

合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、

基金份额净值及其他相关内容。

2、申赎现金

“申赎现金”不属于组合证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在

申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义

与组合证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所

对应的成份证券的必须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为

0。

3、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

4、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原

则，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代

（标志为“必须”）。

可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为全部或部分

该成份证券的替代，替代金额按代理买卖原则确定。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为

替代。

（1）可以现金替代

○1适用情形：一般由于证券停牌或流动性较差等原因导致投资人无法在申购

时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

○2替代金额

申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代保证

金率）

其中，“该证券参考价格”指该证券T-1日估值价（注：如无特别所指，则

为估值净价）+T日应计利息。

根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券

参考价格”的确定原则，并在实施日前公告。

收取申购现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人

需在该部分证券恢复交易或流动性充沛后买入，而实际买入价格加上相关交易费

用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清

单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金

额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如

果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资

人收取欠缺的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代保证金

率，具体的申购现金替代保证金率以申购赎回清单公告为准。

○3替代金额的处理程序如下：

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率，并据此收

取替代金额。

在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基

金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。基金管理人有权根据基金

投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，

基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系

统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。

T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被

替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还

投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以

替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日估值全价

（即T＋2日的估值价与T+2日应收利息之和，T+2日无估值价的，取最近一次

估值价与估值日应收利息之和）计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定

基金应退还投资人或投资人应补交的款项，若T日后至T+2日期间发生付息等

重要权益变动，则进行相应调整。

特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达3日而该部分证券

的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成

本加上按照最近一次估值价及估值日每张债券所含应收利息之和计算的未购入

的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

T＋2日后的第1个交易日内（在特殊情况下则为T日起的第4个交易日

内），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构，登

记结算机构办理现金替代多退少补款的清算，T+2日后第2个交易日内（若在特

例情况下，则为T日起的第5个交易日内），登记结算机构办理现金替代多退少

补资金的交收，并将相关结果发送给相关申购赎回代理券商、基金管理人和基金

托管人。基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。

（2）必须现金替代

○1适用情形：一般适用于标的指数调整将被剔除的成份证券以及处于停牌的

债券，或因法律法规限制投资的成份证券，或出于保护基金份额持有人利益等原

因，基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

○2替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申

购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。

该证券参考价格的确定原则（下同）：

该证券参考价格=该证券T-1日估值价（注：如无特指，为估值净价）+T日

应收利息。

根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券

参考价格”的确定原则，并在实施日前公告。

（3）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则

并按规定公告。

（4）未来深圳证券交易所、登记结算机构有关场内申购赎回交易结算规则

发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管

理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

5、预估现金差额相关内容

预估现金差额指为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人

的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值。

T日预估现金差额在T日申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎

回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所

有成份证券的数量与该证券参考价格乘积之和）

另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回

单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T日为最小申购、赎回

单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”

需根据调整前后最小申购、赎回单位所对应的基金份额按比例计算。

预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

6、现金差额

现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与最小申购、赎回单位中的组合

证券市值和现金替代之差。

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成

份证券的数量与该证券T日估值全价乘积之和）

其中，T日估值全价为该证券T日估值价与T日每张证券所含应收利息之

和。

T日投资人申购、赎回的基金份额，需按T＋1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。

在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支

付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应

的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份

额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付

相应的现金。

7、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后

将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后

将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。

8、申购赎回清单的格式

基本信息

基金名称

基金管理公司名称

基金代码

目标指数代码

基金类型 现金债券ETF

T-1日信息内容：

现金差额（单位：元）

最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）

基金份额净值（单位：元）

T日信息内容：

预估现金差额（单位：元）

可以现金替代比例上限

是否需要公布IOPV

最小申购、赎回单位

最小申购赎回单位现金红利

本市场申购赎回组合证券只数

全部申购赎回组合证券只数

是否开放申购

是否开放赎回

当天净申购的基金份额上限

当天净赎回的基金份额上限

单个证券账户当天净申购的基金份额上限

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限

当天累计可申购的基金份额上限

当天累计可赎回的基金份额上限

单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限

组合信息内容：

证券代码 证券简称 证券数量（张） 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场

以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。

若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格

式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券/期货交易场所依法决定临时停市或

在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法办

理申购业务。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法

办理申购，或者指数编制机构、证券/期货交易所等因异常情况导致申购赎回清

单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，

包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现

申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。

8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投

资者单日或单笔申购份额上限。

9、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的

申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限

时，该笔申购申请将被全部或部分拒绝。

10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

11、法律法规规定、中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

发生上述第4、8、9项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受

投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投

资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、因特殊原因（包括但不限于相关证券/期货交易场所依法决定临时停市或

在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法办

理赎回业务。

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现

申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。

5、证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法

办理赎回，或者指数编制机构、证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单

无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，

包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

8、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、

当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回

份额上限。

9、法律法规规定、中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

发生上述第8项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延

缓支付赎回对价时，基金管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回并按

规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，在暂停赎

回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在

暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公

告。

（十一）其他申购赎回方式

1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的

ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式

运作方式的基金。若本基金推出联接基金（可能由基金管理人另行募集或由基金

管理人已管理的其他证券投资基金转型而形成），本基金可根据实际情况需要向

本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

2、对于符合相关法律法规、业务规则等要求的特定机构投资者，基金管理

人可在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者

集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行

申购。

在条件允许时，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影

响的前提下，基金管理人也可采取其他合理的申赎方式，并于新的申购、赎回方

式开始执行前予以公告。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议。

（十二）基金份额的非交易过户、冻结及解冻等其他业务

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻

等业务，并收取一定的手续费用。

基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等

情形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过

户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在

上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，

或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或

社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供

基金登记结算机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费。

基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，

以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份

额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分

配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算

机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增

若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指

数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模

式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式，或新增本基金的清算

交收与登记模式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，

无须召开基金份额持有人大会审议。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）基金推出新业务或服务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业

务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进

行公告。

十一、基金的投资

（一）投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总

回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，

基金还可投资于包括非成份债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司

债券、次级债券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、

债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可

转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于债券资产比例不低于

基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限

制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

本基金为指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，投资于标

的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，

构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，将

年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基

金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟

踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

此外本基金投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债

期货投资策略、信用衍生品投资策略等。

1、债券投资策略

本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，在严格控制风险的前提

下，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及

跟踪误差的最小化。

当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因，导致标的指数成份券

和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻

找其他债券或资产支持证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。

替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、

信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被

替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资

组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严

格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上

获得稳定收益。

3、衍生产品投资策略

（1）国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金将结合对宏观经济形势和证券趋

势的判断，通过对债券市场进行定性和定量的分析，根据风险管理原则，以套期

保值为目的，适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。

（2）信用衍生品投资策略

本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理原则，以风险对冲为目的，

通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究，运

用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益

性、流动性及风险性特征，运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券，以

期达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。

（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构

允许基金投资前述衍生工具，本基金将在履行适当程序后，按届时有效的法律法

规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值方法，在

充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改

变投资目标及风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，

相应调整或更新投资策略，并在招募说明书（更新）中公告。

（四）投资决策流程

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；

（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指

向及全球经济因素分析。

2、投资管理程序

（1）本基金管理人每月定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及

个券配置，形成资产配置建议，会议参加人员为全体投资研究团队。

（2）投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，确定基金资产配置方

案，并审批重大单项投资决定。

（3）基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，

参考资产配置会议、投资研究联席会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权

限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。

（4）金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化

投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告，行业分析

师对标的指数成份券中基本面情况及时提供研究报告。

（5）基金经理根据量化风险分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最

小化的目标下，采取适当的方法控制与指数的偏差风险、流动性风险、降低交易

成本。

（6）当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编

制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，

履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

（五）投资组合限制

1、组合限制

（1）在建仓完成后，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本

基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且

不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%，但跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值

不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平

仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；基金

所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货

合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信

用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债

券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合

计不得超过基金资产净值的10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金

管理人应在3个月之内进行调整；

（15）法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（10）、（11）、（14）项情形之外，因证券/期货市场波

动、证券发行人合并、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履

行适当程序后，可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限

制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关

限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款

前述约定的投资禁止行为被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本

基金可相应调整禁止行为或不再受相关限制。

（六）标的指数和业绩比较基准

1、本基金的标的指数为中证AAA科技创新公司债指数。

2、本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证AAA科技创新公司债

指数收益率。

3、未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变

动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向

中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基

金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召

开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，在规定媒介上

公告。

（七）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于

混合型基金、股票型基金。

本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中证AAA科技创新公司

债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

（八）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

十二、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管

理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他

基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、

扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被

处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

十三、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、国债期货合约、信用衍生品、资产支持

证券、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场或市场活动很少的投资品种，应采用在当前情况下适

用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技

术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债

可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估

值。

（3）交易所含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记

日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值

全价或推荐估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值。

2、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务

机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，

按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值

全价估值。对全国银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，

在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种

的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未行

使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收

或应付利息。

5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提

利息。

6、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

7、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日的估值价格进行估值，

但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值基准

服务机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合

理估值技术确定公允价值。

8、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决，以约定的方法、程序和相关法律法规的规

定进行估值，以维护基金份额持有人的利益。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，

基金管理人可提高基金份额净值的精度。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

按约定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若

系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下

述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔

偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误

已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损

失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进

行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，

由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，可

由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有

通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原

则进行协商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理

人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值信息并发送给基金托管人。基

金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对

基金净值信息予以公布。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所、登记结算机构、指数编

制机构、证券经纪机构等第三方机构发送的数据错误，或第三方估值基准服务机

构提供的估值数据错误，有关会计制度变化等，基金管理人和基金托管人虽然已

经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基

金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责

发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处

理。

十四、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可

供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期

增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配，基金

可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收

益的孰低数；

4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于

本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净

值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金

收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价

时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根

据实际情况确定并按照有关规定公告；

6、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可对上述基金收益分配原则进行

调整并提前公告。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的基金收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（四）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（五）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十五、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的上市费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生

的费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会

另有规定的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费、

财产保全费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、信用衍生品的交易或结算等费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户费用及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可

抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、基金的指数许可使用费及数据使用费（由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十六、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个

会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立且符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理

规定》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。基金份额在深圳证券交

易所上市交易，基金信息披露义务人应当根据证券交易所的自律管理规则披露基

金信息。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方

式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自

然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息

资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的

规定在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易，

基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于

每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披

露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过规定网站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。

6、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份

额上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后依照《信息披露办法》的有关规定将基金

份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理

人应将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

8、基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的

情形，为保障其他投资者利益，基金管理人应当在定期报告文件中“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报

告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

10、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）终止《基金合同》、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构，基金改聘会

计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金变更标的指数；

（19）本基金停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；

（20）本基金实施基金份额折算；

（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请或延缓支

付赎回对价；

（22）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（23）调整基金份额类别的设置；

（24）本基金推出新业务或服务；

（25）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

12、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

13、基金投资资产支持证券的信息披露

若本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中

披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告

期内所有的资产支持证券明细，并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比

例大小排序的前10名资产支持证券明细。

14、基金投资国债期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的交易政策和交易目标等。

15、基金投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分

揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策

略。

16、清算报告

发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

17、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价

的现金部分、基金定期报告、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要、基

金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。

（八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金

相关信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

交易时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值或无法进行信息披露时；

3、基金暂停估值；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

十八、风险揭示

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于

混合型基金、股票型基金。

本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中证AAA科技创新公司

债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风

险及其他风险等。

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资

于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为

通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

5、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，

债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互

为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行

再投资时，将获得较少的收益率。

（二）基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以

下几种：

1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能

等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断

而产生的风险。

2、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执

行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后

也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况

而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风

险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

4、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

（三）本基金特有的风险

1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整

个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、发行人经营状况、投

资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益

水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中

产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在

卖券时和债券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投

资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产

生跟踪偏离度。另外，指数成份券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，

因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全

额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和

加大跟踪误差偏离度。

（4）由于成份券停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指

数中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指

数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数编制机构指数编制

错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2%以

内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本

基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、成份券停牌或违约的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或发生违约，发生成份券停

牌或违约时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素

影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则

该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎

回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资

损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无

法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能根据

基金合同的约定在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回

的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

6、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致

指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

7、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在

不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金上市交易后，基金管理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基

金份额参考净值的计算与公告，并将提前公告。IOPV与实时的基金份额净值可

能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也

可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失。

10、投资者申购失败的风险

如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金

合同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。

基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如

果一笔新的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中

规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。

11、投资人赎回失败的风险

如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要

求准备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或

者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者赎回申请，则投资者的赎回申请失

败。基金管理人可能根据成份券市值规模等因素调整最小申购赎回单位，由此可

能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的

最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如

果一笔新的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中

规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在申购赎回清

单中设置极低的赎回份额上限，投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。

12、基金管理人代理申赎投资者买券卖券带来的风险

因涉及组合证券的买卖，在投资者申购、赎回本基金时，本基金组合证券需

以一定数量的现金进行替代，并由基金管理人按照招募说明书约定代理申赎投资

者进行相关证券买卖，投资者需承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额

的不确定性的风险。由于指数成份券采取基金管理人代买代卖模式，可能给投资

者申购和赎回带来价格的不确定性，而这种价格的不确定性可能影响本基金二级

市场价格的折溢价水平。投资人在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到

市场变化、部分成份券停牌或流动性不足等因素影响，导致投资者收到的赎回对

价可能延期交收或赎回对价的金额出现较大波动的风险。此外，基金管理人可根

据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则，存在相关规则变动带来的

风险。

13、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

14、投资资产支持证券的风险

（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预

测风险等与基础资产相关的风险。

（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关

风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资

产支持证券相关的风险。

（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、

技术风险和操作风险。

15、投资国债期货的风险

本基金可投资国债期货，所面临的风险如下：

（1）杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍

放大，具有杠杆性风险。

（2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍持有未平仓合约，交

易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割，本基金存在无法继续

持有到期合约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式，如本

基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交

割货款，将构成交割违约，交易所将收取相应的惩罚性违约金。

（3）强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业

务规定，期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平

仓，由此产生的费用和结果将由基金承担。

（4）使用国债期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为国债期货合

约与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时，

合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性，面临跨期

基差风险。

16、投资信用衍生品的风险

本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付

风险以及价格波动风险。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找

到交易对手或交易对手较少，导致难以将信用衍生品以合理价格变现的风险。偿

付风险是指在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构

可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用

衍生品结算的风险。价格波动风险是指由于创设机构或所受保护的债券主体经营

状况或利率环境发生变化，引起信用衍生品价格出现波动的风险。

17、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基

金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。

同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券/期货交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违

约，导致基金或投资人利益受损的风险。

（四）流动性风险

本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金

资产以支付投资人赎回对价的风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，其特殊的申购、赎回机制可以支

持不同市场情形下投资者的赎回要求。

①本基金设置有最小申购、赎回单位（目前为10,000份），投资者可以在二

级市场上按交易价格卖出基金份额获取流动性。

②本基金将在深圳证券交易所上市交易，拟将安排做市券商为本基金的二级

市场交易提供流动支持；但基金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合

相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。

具体可见基金合同“第七部分基金份额的上市交易”、“第八部分基金份

额的申购与赎回”部分以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相

关内容。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或

赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及

赎回申请。

本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面，在建仓完成后，

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份

券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的

80%。与此同时，本基金严格控制流动性受限资产的投资比例。本基金为ETF，在

极端的、特殊的市场情况下，若证券投资基金行业普遍面临流动性风险，本基金

所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的应对赎回

能力。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申

请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，括但不

限于：

1）暂停接受赎回申请；

2）延缓支付赎回对价；

3）暂停基金估值；

4）中国证监会认定的其他措施。

具体措施可详见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”部分的相关

内容，以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相关内容。

在特定情形下，因采取上述措施，本基金可能无法及时满足所有投资者的申

购赎回申请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期。

（五）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产

生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（1）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（2）对基金财产进行估值和变现；

（3）制作清算报告；

（4）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清

算报告出具法律意见书；

（5）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（6）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利和义务

1、基金管理人的权利和义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

4）销售基金份额；

5）按照规定召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结

算业务并获得《基金合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；

12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回等的业务规则；

17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表

基金份额持有人以基金资产作为质押进行融资；

18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法

符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外

部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户等

投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。

6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需

账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、

交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法

机关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况

除外；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回对价；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律

法规规定的期限；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回对价；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益

向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合

法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）交纳基金认购款项、申购对价、现金差额及法律法规和《基金合同》所

规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）如实提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新

和补充，并保证其真实性；

10）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易及

业务规则；

11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同

另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法

律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF联接基金的基金份额持有人可以

凭所持有的ETF联接基金的基金份额参加或者委派代表参加本基金的基金份额

持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，ETF联接基金持有人持有的

享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登

记日，ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的ETF

联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保

留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额

拥有平等的投票权。

ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的

全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受

ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代

理人的身份参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或

召集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF

联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议

召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联

接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会暂不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的

运作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当

根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

1、召开事由

（1）除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或

需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止

上市的情形除外；

11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会；

13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人

大会的事项。

（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

1）调低应由本基金或基金份额持有人承担的费用；

2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

4）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则

发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

6）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构调整有关基金认购、申购、

赎回、交易、非交易过户等业务的规则；

7）基金推出新业务或服务；

8）调整基金收益的分配原则和支付方式；

9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

10）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；

11）基金开通场外申购、赎回等相关业务；

12）基金管理人根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只

或多只联接基金，或为本基金增设新的基金份额类别；

13）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金

份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意

见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场

开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基

金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记

资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书

面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址

或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决

意见；

4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代

理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。

（3）在不违反法律法规和监管机关规定的情况下，经会议通知载明，本基

金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有

人大会，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会

议召集人确定并在会议通知中列明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非

现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，

会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会

议通知中列明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议

分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定

的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构

另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金

托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为

有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见

模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通

知为准。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金

份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

9、对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本部分关于基金份

额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用

法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取

消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的，基金管理人提前公告后，可

直接对本部分内容进行修改和调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后两日内在规定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的

监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

1）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

2）对基金财产进行估值和变现；

3）制作清算报告；

4）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

5）将清算报告报中国证监会备案并公告；

6）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案

并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日

内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

（四）争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济

贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲

裁裁决是终局性的，并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁

费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

（五）基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理人、

基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。

二十一、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人（也可称资产管理人）

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

法定代表人：黄辰立

成立时间：2004年11月8日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]164号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币5.143亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它

业务。

2、基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金

投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。

（1）本基金的投资范围为：

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，

基金还可投资于包括非成份债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司

债券、次级债券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、

债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可

转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于债券资产比例不低于

基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金

资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制

的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（2）本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

1）在建仓完成后，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基

金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不

低于非现金基金资产的80%；

2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应

当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但

本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不

得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持

有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约

价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用

衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券

面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计

不得超过基金资产净值的10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管

理人应在3个月之内进行调整；

15）法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第2）、9）、10）、11）、14）项情形之外，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制、基金规模变

动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法

律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履

行适当程序后，可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限

制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关

限制。

（3）本基金财产不得用于以下投资或者活动：

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1）承销证券；

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出资；

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款

前述约定的投资禁止行为被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本

基金可相应调整禁止行为或不再受相关限制。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律

法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及

时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符

合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，

并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的

30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限

制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资

产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行

的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履

行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

（2）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款

的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基

金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、

存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造

成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流

动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存

款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风

险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流

动性方面的风险。

3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务

行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、

账目核对、到期兑付、提前支取、基金投资银行存款的监督

（1）基金投资银行存款协议的签订

1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款

业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式

范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理

人共同商定。

2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容

进行复核，审查存款银行资格等。

3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证

的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在

邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄

送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构

的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资

金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，

未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、

预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托

管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具

正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和

基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被

质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

（2）基金投资银行存款时的账户开设与管理

1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签

订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权

分行指定的分支机构开立银行账户。

2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

（3）存款凭证传递、账目核对及到期兑付

1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管

理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或

其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款

的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银

行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认

收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若

存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真

一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基

金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上1）的方式快递或上门交

付至基金托管人，原存款凭证自动作废。

3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计

利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

基金托管人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照中国人民银行查

询查复的有关时限要求及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询

查复。因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行

公章寄送至基金托管人指定联系人。

4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话

询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款

本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金

管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果

告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存

款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出

具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日

将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行

顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数

支付延期利息。

（4）提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需

要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

（5）基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，

应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，

若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基

金托管人不承担任何责任。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托

管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券

市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任

确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由

基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场

选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交

易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应

将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔

除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生

新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算

方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与

基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易

对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金

管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人

则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现

基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基

金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。

5、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资

业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法

律法规及监管机构的相关规定。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相

关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示

等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书

面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理

疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管

人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管

人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和

本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基

金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举

证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会

报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人

及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，

予以免责。

10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账

户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据

基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并

以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期

限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。

3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，

基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；

基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和

真实性。

4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立

核算，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保

管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任

何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保

管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，

基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关

当事人追偿基金财产的损失。

（7）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以

外机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括

但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该

机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金

资产造成的损失等不承担责任。

（8）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理

人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金

额（含网下债券认购所募集的债券按《基金合同》约定的估值方法计算的价值）、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应

将属于基金财产的全部资金和债券划入基金托管人为基金开立的基金资金账户

和证券账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资

的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人

按规定办理退款、债券解冻及返还等事宜。

3、基金资金账户的开立和管理

（1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可

称为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收

付。托管账户名称应为“天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投

资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。

（2）基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的

有关规定。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开

立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等

的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使

用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执

行。

5、债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市

场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

6、基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立

存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立

和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变

更所需的相关资料。

7、其他账户的开立和管理

（1）基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编

码等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开

立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密

码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中

心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基

金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及

时将变更的资料提供给基金托管人。

（2）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的

规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开

立。新账户按有关规定使用并管理。

（3）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股

份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物

保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机

构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

9、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的

与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，

并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件

与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保

管期限不少于法定最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管

人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

（五）基金资产净值计算、估值和会计核算

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（1）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误

差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影

响，基金管理人可提高基金份额净值的精度。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（2）复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将

基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按

规定对外公布。

（3）根据有关法律法规，基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会

计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。

2、基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

3、基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错

误。

4、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

5、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账

方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关

各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

6、基金财务报表与报告的编制和复核

（1）财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

（2）报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

（3）财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的

编制及复核；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；

在上半年结束之日起2个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之

日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现

双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金

管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

7、在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准

的基础数据和编制结果。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有

的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令

编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期

限不少于法定最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完

整性。基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金

托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）适用法律与争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好

协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台立法）管辖并

从其解释。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。

2、基金托管协议终止的情形

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的

职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

（3）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的

职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

3、基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）对账单服务

1、基金份额、持有人可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅对账单。

2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短

信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。

由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造

成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办

理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。

（二）基金间转换服务

基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业

务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。

（三）信息定制服务

在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、

客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统

原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人

将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的

信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。

（四）资讯服务

1、信息查询密码

基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投

资者开户证件号码的后6位数字，不足6位数字的，前面加“0”补足。基金查

询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金账号

后，及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。

2、客户服务电话

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。

客户服务电话：95046

传真：（022）83865564

3、互联网站

公司网址：www.thfund.com.cn

电子信箱：service@thfund.com.cn

（五）客户投诉处理

投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。

（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和

营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件

的复制件或复印件。

二十四、备查文件

（一）中国证监会准予天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券

投资基金募集注册的文件

（二）关于申请募集天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投

资基金之法律意见书

（三）基金管理人业务资格批件、营业执照

（四）基金托管人业务资格批件和营业执照

（五）《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》

（六）《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协

议》

（七）登记协议

（八）中国证监会规定的其他文件

以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基

金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付

工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年九月十九日