建信中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年9月22日
送出日期：2025年9月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 建信中证A500指数增强 基金代码 023303
下属基金简称 建信中证A500指数增强A 下属基金交易代码 023303
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日 2025年6月3日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 叶乐天 开始担任本基金基金经理的日期 2025年6月3日
证券从业日期 2008年5月12日
基金经理 郭志腾 开始担任本基金基金经理的日期 2025年6月3日
证券从业日期 2017年7月10日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标
的指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以标的指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。 2、股票投资组合策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。 （1）指数增强策略 1）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下，进行宏微观经济研究，综合运用GARP策略、建信多因子选股模型等量化投资技术，深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等，在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后，将适度超配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 2）非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果，综合采用建信多因子选股模型等数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法，自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取超额收益。 3）多因子选股模型。本基金基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。在按照因子类别分析的基础上，本基金利用统计分析建立单个因子与未来超额回报的关系，寻找对未来股票收益有显着预测能力的因子，筛选出不同市场环境下的有效因子，通过对因子进行动态调整做到对投资组合的及时调整和对市场的有效把握。 （2）组合调整策略 1）定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2）不定期调整
①与指数相关的调整 ②限制性调整 ③根据申购和赎回情况调整 ④其他调整 （3）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 因此，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。 3、存托凭证的投资策略 4、港股通标的股票投资策略 5、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略： （1）久期调整策略 （2）收益率曲线配置策略 （3）债券类属配置策略 （4）个券精选策略 6、资产支持证券投资策略 7、可转债及可交换债投资策略 8、股指期货交易策略 9、股票期权投资策略 10、融资及转融通证券出借业务投资策略 11、国债期货交易策略 12、信用衍生品投资策略 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
认购费 0万≤M＜100万 1.00%
100万≤M＜200万 0.60%
200万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 1,000元/笔
申购费 （前收费） 0万≤M＜100万 1.20%
100万≤M＜200万 0.80%
200万≤M＜500万 0.40%
M≥500万 1,000元/笔
赎回费 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0
注：基金管理人可以针对在本公司直销柜台办理账户认证手续的养老金客户开展费率优惠活动，详见本基
金招募说明书及相关公告。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.80% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 30,000.00元 会计师事务所
其他费用 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费用章节。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为
预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
（1）被动跟踪指数的风险
1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率
可能存在偏离。
2）替代投资风险
在某些情况下（包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等）导致本基金无法投资或者获得足够
数量的某种或几种股票时，基金管理人将运用替代投资策略，如买入同行业指数成份股、备选成份股或非
成份股等，力求降低基金跟踪偏离度，但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相
应的风险。
3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
4）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，或者编制机构退出市场，基金管理人将自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报
告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，
本基金合同终止，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同
等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提
供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指
数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
5）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法及时调整投资
组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。在极端情况下，成份股中停牌股票的比例可能比较大，由于停牌
股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加。
（2）主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化
调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股、以及投资股指期货进行套
期保值等。这种基于对宏观面、基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定
的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
本基金采用量化模型构造股票投资组合，但并不基于量化策略进行频繁交易。本基金投资过程中多个
环节将依赖于量化模型，存在量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。
（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买
卖的规定范围内的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投
资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，如本基金投资港股通标的股票，本基金还将面临港股通机
制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但
不限于市场联动的风险、股价波动的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来
的风险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带
来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险和其他可能
的风险。
（4）股指期货交易风险
本基金参与股指期货交易。参与股指期货交易需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和
法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比交易标的资产要
承担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货
采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使
投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按
规定将被强制平仓，可能给交易带来损失。
（5）国债期货交易风险
本基金参与国债期货交易，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利率波动原因
造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性
风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。
（6）股票期权投资风险
本基金投资于股票期权，投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保
证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行
情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以
及各类操作风险，极端情况下会给投资组合带来较大损失。
（7）融资风险
本基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在交易过程中需
要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动
性的管理提出了更高的要求。
（8）投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基
金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的
风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存
托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的
风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在
差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
（9）信用衍生品投资风险
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险
以及价格波动风险等。
（10）基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的增强交易型
开放式指数证券投资基金（ETF）联接基金并相应修改基金合同，如决定以ETF联接基金模式运作，则在
履行适当程序后须提前公告。投资者还有可能面临基金转型的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料