中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2025年9月24日
送出日期：2025年9月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
中银上证AAA科创债
基金简称基金代码551060
ETF
基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司
上市交易所及上
基金合同生效日2025-09-17上海证券交易所
市日期
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2025-09-17
基金经理的日期
卫军军
证券从业日期2017-07-27
开始担任本基金
2025-09-26
基金经理的日期
基金经理刘筱筠
证券从业日期2014-08-01
开始担任本基金
2025-09-17
基金经理的日期
季宬
证券从业日期2016-06-20
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投
资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的债券（含国债、地方
政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、
短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、
投资范围分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币
市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数
成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非
现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.20%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，
履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、债券指数化投资策略
（1）分层抽样复制策略
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分
层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份券中抽取
若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控
制跟踪误差的基础上，进一步减少组合维护及再平衡所需的费用。
本基金将首先通过对标的指数中各成份券的久期、信用资质、历史流
动性及收益率等进行分析，初步选择流动性较好的成份券作为备选，
其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用资质、到期收益率
主要投资策略
以及发行主体等进行分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上特征
上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能
存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的
积极管理获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，控制与标的指
数的偏离度。
（2）替代策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份
券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备
选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对标的指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期
相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，
控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（3）非成份债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、
债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的
研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性
良好的债券组合。
2、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动
性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管
理原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和
现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指
标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现
基金资产的长期稳定增值。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的
投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调
整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全
和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
4、信用衍生品投资策略
本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管
理的原则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定
信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用
衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、
创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力
及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序
后，相应调整和更新相关投资策略。
业绩比较基准上证AAA科技创新公司债指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
风险收益特征于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
申购费：
投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含
证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费：
投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含
证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.15%基金管理人、销售机构
托管费0.05%基金托管人
审计费用55,000.00会计师事务所
信息披露费100,000.00规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的会
计师费、信息披露费、律师费、诉讼
费、仲裁费、基金份额持有人大会费
用、登记结算费用、基金的相关账户
的开户及维护费用、基金的银行汇划
其他费用相关服务机构
费用以及按照国家有关规定和《基金
合同》约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。费用类别详见本基金
《基金合同》及《招募说明书》或其
更新。
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定
期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金可能面临的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、操作风险等。
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、
购买力风险、再投资风险、经营风险。
在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。基
金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。
流动性风险主要表现在某种情况下因市场交易量不足，某些投资品种的流动性不佳，进
而影响到基金投资收益的实现。为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理
措施，满足流动性需求。
本基金的特定风险包括：1、指数化投资相关的风险。（1）标的指数回报与债券市场平
均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏
离的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）指数
编制机构停止服务的风险；（7）成份券停牌的风险。2、基金份额二级市场交易价格折溢价
的风险。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一
定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值
的情形，即存在价格折溢价的风险。3、退市风险。因本基金不再符合证券交易所上市条件
被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级
市场交易的风险。4、成份券违约的风险。标的指数成份券可能因各种原因发生违约，发生
成份券违约时可能面临如下风险：（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离
度和跟踪误差扩大；（2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积违约，基金可能无法
及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的赎回份
额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。标的
指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以
及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。5、投资者
申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份券使用现金替代，且设
置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的
成份券，导致申购失败的风险。6、投资者赎回失败的风险。在投资者提交赎回申请时，如
本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。7、
赎回对价的变现风险。本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场
变化、部分成份券流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差
异，存在变现风险。8、套利风险。由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一
定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子债券和ETF存在冲击成本和交易成
本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子债券中存在临时停牌或流
动性差等情况时，也会由于买不到成份券而影响溢价套利，或卖不掉成份券而影响折价套利。
9、申购赎回清单差错风险。如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括
组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益
受损或影响申购赎回的正常进行。10、第三方机构服务的风险。本基金的多项服务委托第
三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回
业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险；（2）登记机构可能
调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能
给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构；（3）
第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。11、资产支持证券的投资风险。
资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、操作风险和法律风险等。12、国债期货的投资风险。本基金的投资范围包括国债
期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。13、本基金可能投资
信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。
投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适
当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对
基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险
等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、
期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的
销售行为及违规宣传推介材料。
（二）重要提示
1.中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如
经友好协商、调解未能解决的，任何一方均应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上
海国际仲裁中心），按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉
方承担。争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国
法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾法律）管辖。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或
021-38834788]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料